股票远期利率是什么意思：远期利率协议是什么意思 不要文字解释 抽象点 越容易理解越好 谢谢

一、什么是远期利率

要理解远期利率首先要理解即期利率。
所谓即期利率就是目前市场上所通行的利率，或者说在当前市场上进行借款所必须的利率。
而远期利率则是指从未来某个时点开始借款所必须的利率，也就是未来某个时点上的即期利率。
由于远期利率是发生在未来的、目前尚不可知的利率，实际中远期利率通常是从即期利率中推导出的，是一个理论值。

二、什么叫远期利率协议，在我国是怎样操作买卖的

指交易双方约定在未来某一日期，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。
签订该协议的双方同意，交易将来某个预先确定时间的短期利息支付。
用以锁定利率和对冲风险暴露为目的的衍生工具之一。
其中，远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算的利息。

三、什么是即期利率与远期利率？

即期利率是债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。
是某一给定时点上无息证券的到期收益率。
购买政府发行的有息债券，在债券到期后，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付，一次性所得收益与本金的比率为即期利率。
购买政府发行的无息债券，投资者可以低于票面价值的价格获得，债券到期后，债券持有人可按票面价值获得一次性的支付，购入价格的折扣额与票面价值的比率为即期利率。
远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。
确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。
在现代金融分析中，远期利率应用广泛。
它们可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。
在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。

四、远期利率协议是什么意思 不要文字解释 抽象点 越容易理解越好 谢谢

远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日期，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。
签订该协议的双方同意，交易将来某个预先确定时间的短期利息支付。
用以锁定利率和对冲风险暴露为目的的衍生工具之一。
其中，远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算的利息。
远期利率协议交易并不进行资金的实际借贷，尽管名义本金额可能很大，但由于只是对以名义本金计算的利息的差额进行支付，因此实际结算量可能很小，在结算日前不必事先支付任何费用，只在结算日发生一次利息差额的支付。
金融机构使用远期利率协议（FRA）可以对未来期限的利率进行锁定，即对参考利率未来变动进行保值。
远期利率协议具有简便、灵活、不须支付保证金等优点。

五、远期利率和未来的预期即期利率到底是指什么？

forward rate(远期利率）是指当前约定的未来某一时点开始一段时间的利率。
比如当前双方约定一年后的三个月期的年利率为10%，意即双方在2008年10月至12月间将按10%的年利率水平进行借贷

expected future spot rate(预期的将来的即期利率）是指一种预期，而非实际交易。
比如你可以预期明年2008年10月至12月的年利率为10%。


在利率期限结构理论的无偏估计假设中，远期利率水平=预期的将来的即期利率水平，即当前双方约定的远期利率和预期的将来的即期利率是一致的。


在利率期限结构理论的另一个假设--流动性偏好假设中，远期利率水平&；
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预期的将来的即期利率水平，即当前双方约定的未来借贷利率水平比双方预期的未来利率水平要高。

六、远期利率协议是什么含义？

同学你好，很高兴为您解答！ ；
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您所说的这个词语，是属于期货从业词汇的一个，掌握好期货从业词汇可以让您在期货从业的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：一种远期合约，列明在未来特定生效日开始支付或收取的利率 ；
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七、什么是瞬时远期利率

远期利率协议是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。
协议利率为双方在合同中约定的固定利率，是对名义本金额的计息基础。
　　1、通过固定将来实际交付的利率而避免了利率变动的风险。
　　2、利率用利差结算，资金流动量小，为银行提供了一种管理利率风险而又无需改变资产负债结构的有效工具。
　　3、远期利率协议具有简便、灵活、不须支付保证金等优点。
　　远期利率协议（简称“FRA”）是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。
协议利率为双方在合同中约定的固定利率，是对名义本金额的计息基础。
计算方式如下：在起息日如何支付利息，可按以下步骤进行：首先，计算FRA协议期限内利息差。
该利息差就是根据当天参照利率(通常是在结算日前两个营业日使用Shibor(工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价用的参考利率是3个月期的Shibor)来决定结算日的参照利率)与协议利率结算利息差，其计算方法与货币市场计算利息的惯例相同，等于本金额X利率差X期限(年)。
其次，要注意的是，按惯例，FRA差额的支付是在协议期限的期初(即利息起算日)，而不是协议利率到期日的最后一日，因此利息起算日所交付的差额要按参照利率贴现方式计算。
最后，计算的A有正有负，当A>；
0时，由FRA的卖方将利息差贴现值付给FRA的买方；
当A<；
0时，则由FRA的买方将利息差贴现值付给FRA的卖方。

八、举例说明什么是即期利率和远期利率

即期利率就是存钱到银行到期连本带利拿回。
远期就是存两年 第一年利息少，第二年利息多，第二年就是远期利率

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