股票持有期年均收益率是什么-收益率是什么

一、股票持有收益率

固定股利增长模型：股价=下期股利/（预期收益率-增长率）整理可得：预期收益率=下期股利/股价+增长率假设你以100元买入某股，该股下一期股利每股3元，预期未来每年增长10%你的收益率=3/100+10%=13%你也可以利用该模型计算目前买价是否划算，同上例，如果你的预期收益率是15% 其他条件不变。
那么你的买入价格应该=3/(15%-10%)=60元也就是说60元及以下价格买入能够达到你的预期收益率。
纯数学模型作为一种分析工具在实践中一样有用，就看你怎么用了。

二、股票年化收益率是什么意思

就是你从买入这只股票，到当前已经盈利了多少钱，用盈利除以本金，就是这段时间的收益率，收益率除以持有日期，乘以365，就是年化收益率了。

三、股票型基金的平均年化收益率有多少

5年期的话有8%-12%左右

四、股票持有期收益率

p0初始价格，p1期末价格；
g1每股所需投入的配股金额。
D1为每股现金红利+股权收益率。
股权收益率=配股收益率+送股收益率。
phy=期末每股总价值/期内每股总成本

五、关于股票持有期收益率的计算题 题目如下请看补充说明

可以把卖出时候的价格进行相关的前复权，复权至3月20日除权前的理论参考价格上，就可以知道这股票的在相关除权以前的理论价格。
把12元卖出的股票价格前复权到10月2日除权前的股票参考价格为：12*(1+20%)=14.4元再把12元卖出的股票价格前复权到7月3日除权前的股票参考价格为：14.4*(1+50%)-5*50%=19.1元最后把12元卖出的股票价格前复权到3月20日除息前的股票参考价格为：19.1+1=20.1元(注：这是按每股现金股利1元计算的)故此该股票收益率为(20.1-10)/10*100%=101%

六、股票市场的年化收益率和按年度计算的持有至到期收益率有什么区别？

一个很弱智的问题，又一次被弱智学校的尖子生提出来了，怎么办呢？让他自己算， 例如某股票买入100元，三个月后涨到120元，则收益率=(120x股数-(100x股数+手续费)/100x股数

七、无风险利率是6%，市场上所有股票的平均收益率是10%，某种股票的贝塔系数为1.5，则该股票的收益率为（）

B 1.5=该股收益*10/(10+6) 记不清了 别错了 匿名

八、关于股票的预期收益率

在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。
 比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。
 我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。
 首先一个概念是β值。
它表明一项投资的风险程度： 资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差 市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。
 需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。
一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。
 下面一个问题是单个资产的收益率： 一项资产的预期收益率与其β值线形相关： 资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 其中： Rf： 无风险收益率 E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 βi： 投资i的β值。
 E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
 整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。
 对于多要素的情况： E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf] 其中，E(Ri)： 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。
 首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。
风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。
风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。
这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。
 风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。
 对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。
在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。
就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

九、收益率是什么

认购者收益率
  从债券新发行就买进，持有到偿还期到期还本付息，着期间的收益率就为认购者收益率。

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  认购者收益率=[年利息收入+(面额-发行价格)÷偿还期限] ÷发行价格×100%
  例：某债券面值为100圆，年利率为6%，期限5年，我以99圆买进，问认购者收益率为多少?
  代入公式可得：[100×6%+(100-99)÷5] ÷99×100%=6.26%
  5：到期收益率
  到期收益率是指投资者在二级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率。

  A：附息债券的到期收益率计算
  (单利计息法)
  到期收益率=[每年利息收入+(面值-购买价)÷距离到期的年数] ÷购买价×100%
  (复利计息法)
  P=C÷r×{[(1+r)n-1] ÷(1+r)n}+R÷(1+r)n
  P=购买价 r=复利到期收益率 R=面值 n=距离到期的年数 C=年利息
  B：贴现债券的到期收益率计算
  (单利计息法)
  到期收益率=[(面值-购买价)÷购买价] ×距离到期的年数×100%
  (复利计息法)
  到期收益率r=[(R÷P)1/ n-1] ×100%
  P=购买价 R=面值 n=距离到期的年数 r=复利到期收益率
  最后需要说明的是，这些计算只是停留在理论上的计算，在实际操作过程当中，除了要考虑购买成本、交易成本和通货膨胀因素之外，很重要的一点就是要在收益额中扣除税收成本(关于各种债券如何征税请看本章第二节)。
以到期收益率为例，税后收益率的计算公式就应调整为：
  税后到期收益率={[年利息收入×(1-税率)]÷购买价+[(面值-发行价格)÷偿还期限]}÷购
  买价格×100%
  例：某债券面值为100圆，年利率为5%，期限为5年，我在债券发行后的第4年期限初以99.5圆的价格买进，税率为20%，问税后到期收益率为多少?
  解：依题意代入公式得
  税后到期收益率=[100×10%×(1-20%)+(100-99.5) ÷2] ÷99.5×100%=8.29%

参考文档