股票残差的方差怎么求…假设一个单因素模型，上述每个股票的剩余方差是多少

一、关于股票中贝塔系数和方差的问题

方差反映自身的风险。
自身的风险分两部分，一部分是系统风险，另一部分是非系统风险。
方差是这两种风险的总和。
贝塔系数只反映系统风险的大小。
你错了 横坐标是标准差。

二、股票T+0成本计算问题

(22.187*3000+10.92*2000)/(3000+2000)=19.68;(19.68*5000-11.65*2000)/(5000-2000)=21.70.（计算未包含交易费用，有稍微的误差）

三、线性回归，如何检验残差的正态性和方差相同？

在R中，直接使用nortest包里的函数就可以检验正态性。
直观上，也可以使用qqnorm来直观绘图观察。

四、Mean±SD如何计算

数据差多少啊？matlab里是允许误差存在的，毕竟是软件，精度之类的都可能会影响的。
我现在没matlab了试不了！标准差也称均方差，是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，标准差是方差的算术平方根。
标准差能反映一个数据集的离散程度。
平均数相同的，标准差未必相同。
误差平方和表示实验误差大小的偏差平方和。
在相同的条件下各次测定值xi对测定平均值x的偏差平方后再加和∑(xi-x)2。
类似残差平方和，每一点的y值的估计值和实际值的差的平方之和称为残差平方和。
你说的判断预测数据准确性，就是衡量拟合优度的标准，判断标准很多，比如：1、使标准差最小；
2、使方差最小；
3、使残差平方和最小；
4、使最大误差最小；
5、平均误差最小；
等等，最常用的一种做法是选择参数c使得拟合模型与实际观测值在各点的残差(或离差)ek＝yk－f(xk，c)的加权平方和达到最小。
他们都可以只是各自观察考察的重点不同，比如，标准差（方差）侧重数据集的离散程度；
而最大误差最小侧重的是允许误差的最大范围，等等。
这在概率中都有不同的意义，侧重离散（随机）数据的拟合和数据的统计分析。
所以说用mse还是sse都是可以的。

五、请教关于mse,mae,msereg求均方差，平均绝对方差等的问题

数据差多少啊？matlab里是允许误差存在的，毕竟是软件，精度之类的都可能会影响的。
我现在没matlab了试不了！标准差也称均方差，是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，标准差是方差的算术平方根。
标准差能反映一个数据集的离散程度。
平均数相同的，标准差未必相同。
误差平方和表示实验误差大小的偏差平方和。
在相同的条件下各次测定值xi对测定平均值x的偏差平方后再加和∑(xi-x)2。
类似残差平方和，每一点的y值的估计值和实际值的差的平方之和称为残差平方和。
你说的判断预测数据准确性，就是衡量拟合优度的标准，判断标准很多，比如：1、使标准差最小；
2、使方差最小；
3、使残差平方和最小；
4、使最大误差最小；
5、平均误差最小；
等等，最常用的一种做法是选择参数c使得拟合模型与实际观测值在各点的残差(或离差)ek＝yk－f(xk，c)的加权平方和达到最小。
他们都可以只是各自观察考察的重点不同，比如，标准差（方差）侧重数据集的离散程度；
而最大误差最小侧重的是允许误差的最大范围，等等。
这在概率中都有不同的意义，侧重离散（随机）数据的拟合和数据的统计分析。
所以说用mse还是sse都是可以的。

六、谁知道，怎样用计算器按出残差吗？

我们学校用的统一计算机按不出残差只有方差，标准差，平均值等你用Excel吧~~帮助-搜索“残差”-显示公式，计算就好~

七、假设一个单因素模型，上述每个股票的剩余方差是多少

股票价格受很多影响，资本资产定价模型只能从理论上分析风险与报酬率的关系。
所谓风险也就是股价偏离期望值的大小和程度。
也就是说这种模型从计算系统风险开始即采用概率论观点计算方差，进而求出股票的投资者要求的必要报酬率，这种模型根据的是股票市价的期望值和偏离期望值的程度，而并非一个确定的价格。
此外，根据公式求解出的投资者要求必要报酬率在实际中也不一定准确，因为资本市场并非完全有效，必要报酬率和风险并非完全匹配。
就算上述因素都排除，根据股权现金流和必要报酬率折现的股票价值也存在很大误差，这是因为股票的未来现金流量估计几乎是不可能完成的。
其次，资本市场并非完全有效导致股票市价并不能反映其价值。
所以，财务管理研究的资本市场定价模型、股利增长模型等都只能从一定程度上反应股票价值的变动，而且是并不十分准确的假设作出的，只具有有限的参考价值。

八、假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差为0.16

COV（Ka，Km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，COV（Ka，Km）是A股票收益与市场投资组合收益之间的协方差，r是两者的相关系数，σ a是A股票收益的标准差，σ m是市场投资组合收益的标准差βa=COV（Ka，Km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5，A股票的贝塔系数是0.5A股票要求收益率=无风险收益率+（市场投资组合收益率-无风险收益率）*贝塔系数=8%+（12%-8%）*0.5=10%

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