炒股怎么套利－请教高手：套利的方式和具体手段有哪些？谢谢了。

一、请教高手：套利的方式和具体手段有哪些？谢谢了。

期货套利交易09-5-25 23：14如果价差高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。
价差的收益扣除买入现货之后发生的持仓费还有剩余，从而产生套利的利润。
相反，如果价差远远小于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时，买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来弥补之前所卖出的现货，价差的亏损小于所节约的持仓费用，因而产生盈利。
不过，对于商品期货来说，优于现货市场缺少做空机制，从而限制了现货市场卖出的操作。
因此，最常见的就是你所问的情形，期货价格高于现货价格的时候，进行套利。
套利分同品种的跨期套利、不同品种的跨品种套利和跨市场套利。
一般情况下，因为库存费用的存在，期货价格是大于现货价格的，远期合约的价格大于近期合约的价格的，这就是一般而言的正向市场；
相反，如果期货价格小于现货价格，远期合约的价格小于近期合约的价格的话就是反向市场，出现这种情况的原因可能是现货市场上供应太少，或者是需要太大，所以大家愿意给现货和近月合约以较高的价格。
当期货价大于现货价时，该如何进行套利？这其实是市场的正常情况，在这种情况下只能判断价差的变化，根据价差变化方向的判断来决定是抛期货买现货，还是抛现货买期货，还要考虑到目标利润应大于持有现货或期货交割的成本。
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二、股票如何无风险套利？

1、目前，股票没有无风险的套利方法，股票有风险，投资需谨慎。
股市风险是指买入股票后在预定的时间内不能以高于买入价将股票卖出，发生帐面损失或以低于买入代价卖出股票，造成实际损失。
2、套利，在金融学中的定义为：在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。
投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。
 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。
实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。

三、如何利用被套股票获利　

我从T+0开始到现在的T+1我就没有补过仓过，如果我买的股票不行时而且在一定的时间自认为不会好转时，我就会割，之后就会重新选择新的股票买入来弥补前面的损失，这样的弥补方式要比补仓弥补快的多

四、股票盈利套利计算？

1  10万的10%就是1万，另外还有手续费需要扣除，一买一卖通常要200-600左右的手续费，具体的数字取决于佣金高低2 买入之后次日可卖，当日不可卖3 股票开户之后买卖就是投资者自主的了，一般不会受到干预。
你开户的证券公司的相关工作人员有权查看你的账户，其他人没法看。
一般的赚是不可能引起别人注意的，除非你的账户超级强势，每年都赚10倍甚至更多，很快炒到几千万上亿之后可能会引起交易所监管部门的关注，如果你有违规操作，那么就容易受到交易所的警告甚至封账户的处罚

五、如何利用股票增发套利?急求！

看过一篇BLOG，转发如下：　　对于增发股的套利方法，早就见于《盲点套利》和《套利狐狸》两本书，现仔细研究如下，以便参考。
花哥书中的套利点如下：　　一、市场好时，赢权赌市场继续向上，增发股表现较好。
　　二、增发新股后，逆反逻辑套利。
增发股上市应该是放量下跌走势，然而，其中存在一少部分，当天放量上涨的股票，这种股票是好股票。
　　三、增发后公司一般会进行送股等利好行为。
　　我对近三年的58只增发新股进行了分析研究得出以下结论　　一、增发股大多数，上市当天表现较差。
当天走势较强的58只也就10只出头。
　　二、在增发前后，一般不会走出独立行情而会仍然随大盘走。
　　三、即使当天走势较强的股票也未必会继续强势。
　　四、大部分增发股上市后，一段时间会有一个调整。
　　波段盈利机会：　　一、2007年末到2008年，高位时增发被套的股票，2009年绝大多数均表现优异，2009年沪深股市共有42只股票创历史新高，而其中10只是期间增发过的股票！且即使没有创新高的其他股票在这波行情中也均表现优异。
　　二、增发股票上市后，调整结束一般会有一波小行情。
大盘恶劣的情况除外。
如果这波行情较大，则以后机会较小。
如果这波行情较小，则以后行情较大。
　　三、研究的股票可以送股的56只当中，22只未送股，送股率大于60%。
　　所以套利的机会存在于增发股票上市调整结束后，市场转好的情况下，或者，没有小行情的下个市场周期。
　　问题：　　一、个别股票即没有调整后的小行情，也没有下个周期的大涨，这类股票股票数量不超过10%。
　　理论盲点套利步骤：　　一、10月14日9.3元买入10万股赢权9000股。
　　二、开盘平价卖出赢权用股。
　　三、开盘卖出增发股。
9.1元-8.39=0.69元*9000=6210元*365/6=36，年收益率36%.　　如此操作：申能股份理论盈利100万运作6天，盈利6210。
备注：下跌市禁用！

六、股票盈利套利计算？

瞬间套利：经验表明，金融市场中瞬间套利过程的出现往往伴随着市场中的大幅波动，也就是ETF的市价偏离净值较大。
在一般情况ETF的高折（溢）率出现时间不会太长，因为根据经典的金融市场套利理论，理性投资者会发现套利机会后会立即行动，使得市价与净值直接的偏离迅速被纠正。
　　瞬间套利对投资者操作的及时性提出了很高的要求。
为此一些机构开发了基于电脑程序自动套利买卖的软件，这也将是大势所趋。
捕捉市场出现的套利机会，快速出击是把握瞬间套利的精髓。
在图一（套利流程图）中，如果买入ETF和卖出股票的时间差非常小，就可以视作瞬间套利。
　　延时套利：通常又被称为T+0趋势交易，也就是在正确判断市场及个股趋势的基础上通过申购ETF来实现个股的T+0交易。
　　因为套利时间被人为拉长，所以称延时套利。
瞬间和延时套利理论上可以在一个交易日反复操作，一般在振荡市中或熊市反弹的时候，采用延时套利的策略收益会相对丰厚。
与瞬间套利不同，延时套利需要投资者对标的指数和成份股的超短线走势有着较高的判断能力，比较适合资金规模较大的机构投资者。
　　跨日套利：跨日交易往往伴随着持续的市场非理性趋势。
我们考察了2007年以来深证100ETF基金收盘价计量的折（溢）价率情况，如图1所示，我们发现在大多数时间里，深证100ETF的折（溢）率维持在1%以内。
　　减去套利交易的费用后，在2007年上涨市中跨日溢价套利机会出现过26次，而08年调整市中跨日折价套利机会出现过101次，08年三季度曾出现过长达数周之久的高折价，最高折价率高达超过5%。
在市场极端走势下，指数型ETF基金被错误定价的机会较多，也为投资者提供了较多的套利机会。
　　事件套利：在ETF某成分股因公告、股改、配股等事项停牌，可能造成停牌前一个交易日收盘价和复牌当日价格出现偏差时，投资者可以根据偏差的程度和方向进行申购套利或赎回套利。
不过即使在专业的ETF套利者看来也是可遇而不可求的，在同一事件中，有的交易者可能收获甚丰，有的交易者则可能出现亏损。

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