股票里面的rp是什么意思|Capital Asset Pricing Model (CAPM) 是什么意思嘛？

一、如何查看股票的rps值

一、CAPM的理论意义及作用 
（一）CAPM的前提假设 
任何经济模型都是对复杂经济问题的有意简化，CAPM也不例外，它的核心假设是将证券市场中所有投资人视为看出初始偏好外都相同的个人，并且资本资产定价模型是在Markowitz均值——方差模型的基础上发展而来，它还继承了证券组合理论的假设。
具体来说包括以下几点：证券市场是有效的，即信息完全对称；
无风险证券存在，投资者可以自由地按无风险利率借入或贷出资本；
投资总风险可以用方差或标准差表示，系统风险可用β系数表示。
所有的投资者都是理性的，他们均依据马科威茨证券组合模型进行均值方差分析，作出投资决策；
证券加以不征税，也没有交易成本，证券市场是无摩擦的，而现实中往往根据收入的来源（利息、股息和收入等）和金额按政府税率缴税。
证券交易要依据交易量的大小和客户的自信交纳手续费、佣金等费用；
除了上述这些明确的假设之外。
还有如下隐含性假设：每种证券的收益率分布均服从正态分布；
交易成本可以忽略不计；
每项资产都是无限可分的，这意味着在投资组合中，投资者可持有某种证券的任何一部分。
 
（二）CAPM理论的内容： 
1.CAPM模型的形式。
E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf]其中 
β=Cov（Ri，Rm）/Var（Rm） 
E（Rp）表示投资组合的期望收益率，Rf为无风险报酬率，E（RM）表示市场组合期望收益率，β为某一组合的系统风险系数，CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系，也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和。
 
2.理论意义。
资本资产定价理论认为，一项投资所要求的必要报酬率取决于以下三个因素：（1）无风险报酬率，即将国债投资（或银行存款）视为无风险投资；
（2）市场平均报酬率，即整个市场的平均报酬率，如果一项投资所承担的风险与市场平均风险程度相同，该项报酬率与整个市场平均报酬率相同；
（3）投资组合的系统风险系数即β系数，是某一投资组合的风险程度与市场证券组合的风险程度之比。
CAPM模型说明了单个证券投资组合的期望受益率与相对风险程度间的关系，即任何资产的期望报酬一定等于无风险利率加上一个风险调整后者相对整个市场组合的风险程度越高，需要得到的额外补偿也就越高。
这也是资产定价模型（CAPM）的主要结果。
 
3.CAPM理论的主要作用。
CAPM理论是现代金融理论的核心内容，他的作用主要在于：通过预测证券的期望收益率和标准差的定量关系来考虑已经上市的不同证券价格的“合理性”；
可以帮助确定准备上市证券的价格；
能够估计各种宏观和宏观经济变化对证券价格的影响。
 
由于CAPM从理论上说明在有效率资产组合中，β描述了任一项资产的系统风险（非系统风险已经在分化中相互抵消掉了），任何其他因素所描述的风险尽为β所包容。
并且模型本身要求存在一系列严格的假设条件，所以CAPM模型存在理论上的抽象和对现实经济的简化，与一些实证经验不完全符合，但它仍被推崇为抓住了证券市场本质的经典经济模型。
鉴于CAPM的这些优势，虽然我国股市和CAPM的假设条件有相当的差距，但没有必要等到市场发展到某种程度再来研究CAPM在我国的实际应用问题，相反，充分利用CAPM较强的逻辑性、实用性，通过对市场的实证分析和理论研究，有利于发现问题，推动我国股市的发展。

二、如何查看股票的rps值

RPS是在一段时间内，个股涨幅在全部股票涨幅排名中的位次值。
假设某证券市场共有100只股票进行交易，若某股票的月涨幅在100只股票中排名第10位，则该股的RPS(1-10/100)×100=90；
该指标值的意义即表明该股的月涨幅超过其他90%股票的涨幅。
通过这个指标可以很好地体现个股股价走势在同期整个市场走势中表现的相对强弱。
根据个股RPS指标值来定义强势股概念。
按照一般标准划分，月RPS值大于80（或大于90，应跟随市场规模变化而调整）的个股，即所有涨幅排名居前，占全体股票总数20%的个股都是强势股。
扩展资料：股票相对强度公式如下：相对强度指标=股价/大盘指数X100GG：REF(CLOSE，N)/REF(INDEXC，N)*100；
MADBQR1：MA(GG，M1)；
MADBQR2：MA(GG，M2)；
参数N，默认1，m1默认5，m2默认10。
C=当季每股收益：对于一支股票来说，C值越高越好A=每股收益年度增长率：找出每股收益真正增长的潜力股N=新产品，新管理层，股价新高：选择怎样的入市时机S=供给与需求：股票发行量和大额交易需求量L=市场领导股还是落后股：选择那一种股票I=机构投资者的认同：跟随领导者M=市场走势：如何判断大盘走势相对强弱反应了在一个周期内股票强弱，在大盘目前情况下，长期和中期趋势是下跌的，短期趋势是上升，那么就需要用短、中周期相对强弱来评估股票。

三、Capital Asset Pricing Model (CAPM) 是什么意思嘛？

Capital Asset Pricing Model (CAPM) 资本资产计价模型 用以说明风险与预期回报之间关系的模型， 可用作为有风险证券定价。
资本资产定价模型的理论为证券或投资组合的预期回报相等于无风险证券的回报率+风险溢价。
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四、CAPM是什么？

一、CAPM的理论意义及作用 
（一）CAPM的前提假设 
任何经济模型都是对复杂经济问题的有意简化，CAPM也不例外，它的核心假设是将证券市场中所有投资人视为看出初始偏好外都相同的个人，并且资本资产定价模型是在Markowitz均值——方差模型的基础上发展而来，它还继承了证券组合理论的假设。
具体来说包括以下几点：证券市场是有效的，即信息完全对称；
无风险证券存在，投资者可以自由地按无风险利率借入或贷出资本；
投资总风险可以用方差或标准差表示，系统风险可用β系数表示。
所有的投资者都是理性的，他们均依据马科威茨证券组合模型进行均值方差分析，作出投资决策；
证券加以不征税，也没有交易成本，证券市场是无摩擦的，而现实中往往根据收入的来源（利息、股息和收入等）和金额按政府税率缴税。
证券交易要依据交易量的大小和客户的自信交纳手续费、佣金等费用；
除了上述这些明确的假设之外。
还有如下隐含性假设：每种证券的收益率分布均服从正态分布；
交易成本可以忽略不计；
每项资产都是无限可分的，这意味着在投资组合中，投资者可持有某种证券的任何一部分。
 
（二）CAPM理论的内容： 
1.CAPM模型的形式。
E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf]其中 
β=Cov（Ri，Rm）/Var（Rm） 
E（Rp）表示投资组合的期望收益率，Rf为无风险报酬率，E（RM）表示市场组合期望收益率，β为某一组合的系统风险系数，CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系，也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和。
 
2.理论意义。
资本资产定价理论认为，一项投资所要求的必要报酬率取决于以下三个因素：（1）无风险报酬率，即将国债投资（或银行存款）视为无风险投资；
（2）市场平均报酬率，即整个市场的平均报酬率，如果一项投资所承担的风险与市场平均风险程度相同，该项报酬率与整个市场平均报酬率相同；
（3）投资组合的系统风险系数即β系数，是某一投资组合的风险程度与市场证券组合的风险程度之比。
CAPM模型说明了单个证券投资组合的期望受益率与相对风险程度间的关系，即任何资产的期望报酬一定等于无风险利率加上一个风险调整后者相对整个市场组合的风险程度越高，需要得到的额外补偿也就越高。
这也是资产定价模型（CAPM）的主要结果。
 
3.CAPM理论的主要作用。
CAPM理论是现代金融理论的核心内容，他的作用主要在于：通过预测证券的期望收益率和标准差的定量关系来考虑已经上市的不同证券价格的“合理性”；
可以帮助确定准备上市证券的价格；
能够估计各种宏观和宏观经济变化对证券价格的影响。
 
由于CAPM从理论上说明在有效率资产组合中，β描述了任一项资产的系统风险（非系统风险已经在分化中相互抵消掉了），任何其他因素所描述的风险尽为β所包容。
并且模型本身要求存在一系列严格的假设条件，所以CAPM模型存在理论上的抽象和对现实经济的简化，与一些实证经验不完全符合，但它仍被推崇为抓住了证券市场本质的经典经济模型。
鉴于CAPM的这些优势，虽然我国股市和CAPM的假设条件有相当的差距，但没有必要等到市场发展到某种程度再来研究CAPM在我国的实际应用问题，相反，充分利用CAPM较强的逻辑性、实用性，通过对市场的实证分析和理论研究，有利于发现问题，推动我国股市的发展。

五、股票拉升过程中，主动买入价远高于委托卖出价，成交价格是按哪个算

分两种情况，如果主动买入报价远高于卖一卖二价格，且委托数量小于等于卖一卖二的数量，则成交价是卖一和卖二的价格，如果主动买入的报价远高于卖一卖二价格，且数量也远大于卖一卖二数量，那么就是依次向上扫货成交

六、CNT+求码+光看不发股票都跌，求明天涨停，RP爆F下 上句是什么意思？

楼主是在糗百上看的吧、意思如下：CHμ Nv 贴+求码（好像是申请帐号用的）+光看不发股票都跌，求明天涨停+人品爆发。

给个最佳呵

七、什么叫证券市场线和证券特征线？

证券市场线是以Ep为纵坐标、βp为横坐标的坐标系中的一条直线，它的方程是：Ei＝ri+βi(Em-ri)。
其中：E和β分别表示证券或证券组合的期望收益率和β系数，证券市场线表明证券或组合的期望收益与由β系数测定的风险之间存在线性关系。
证券特征线是证券i的实际收益率ri与市场组合实际收益率rM间的回归直线。
在以ri为纵坐标、rM为横坐标的坐标系中，回归直线方程为：ri＝ai＋rMβi。
其中：ai是回归系数，而ai和bi分别是证券i的a系数和b系数，EF表示无风险利率。
扩展资料：1、β系数的意义证券市场线描述的则是市场均衡条件下单项资产或资产组合（不论它是否已经有效分散风险）的期望收益与风险之间的关系。
测度风险工具是单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度，即β系数。
　它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。
举例：普通股成本，资本资产定价模型中的 贝塔值的估计贝塔值是企业的权益收益率与股票市场收益率的协方差：β=cov(Ri，Rm)/б^2其中：cov(Ri，Rm)是股票收益与市场指数之间的协方差；
б^2是市场指数的方差。
2、β系数的确定在确定计算贝塔值时，必须做出两项选择（1）选择有关预测期间的长度【5年或更长】。
公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更长的预测长度；
如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化后的年份作为预测期长度。
（2）选择收益计量的时间间隔。
使用每周或每月的收益率被广泛采用。
（3） 财务估价使用的现金流量数据是面向未来的，而计算权益成本使用的β值却是历史的，时间基础不一致的问题β值的驱动因素很多，但关键的因素只有三个：经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性。
如果公司在这三方面没有显著改变，则可以用历史的β值估计权益成本。

参考文档