a股票的预期收益率多少~股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少

一、股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少

这个是根据马科维茨的期望-方差资产组合模型来做选择的。
马科维茨模型有个基本假设，投资者都是风险厌恶的。
1、a的收益率和b的收益率相等，都是12%。
   但是a的标准差小于c的标准差，说明a的风险小于c，所以a和c之间应该选择a。
2、b的收益率高于a，但是b的标准差大于a，说明b在享受高收益的同时，承受更大的风险。
   所以，a与b之间的选择，就取决于投资者的风险偏好程度。
   如果投资者能够承受较大风险去获取较多收益，就选择b。
   如果投资者十分厌恶风险，更看重安全性，就回选择a。

二、A公司股票的贝他系数为2．5，无风险报酬率为6％，平均风险股票的报酬率为10％．计算A公司股票的预期收益率

展开全部A公司股票的预期收益率=6%+2.5*(10%-6%)=16%

三、知道A， B两只股票的期望收益率分别是13%和18%，贝塔值分别为0.8和1.2

设市场收益率为RM，无风险收益率为RF，则13=RF+0.8*（RM-RF）18=RF+1.2*（RM-RF）解二元一次方程组，得RM=15.5RF=3同期，无风险利率为3%，市场组合收益率为15.5%

四、怎么计算股票预期收益率？

楼上的回答有误，公式是没有错的，但套用的数据有误，应该是D0=5，注意题目所说的每股支付股息5元的时间是上年年末，所以公式中的D1=D0*(1+5%)=5*(1+5%)=5.25，故此有P=D1/(R-g)得52.5=5.25/(R-5%)，即10=1/(R-5%)，即0.1=R-5%，即R=15%。

五、证券组合包含无风险资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。无风险收益率为5%，市场组合的预期收益率为20%

证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债劵、股票及存单等。
　　证券组合的方式是指实现投资多元化的基本途径。
证券投资可以采取如下几种方式：　　1、投资工具组合　　投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。
选择何种投资工具，一方面应考虑投资者的资金规模、管理能力以及投资者的偏好；
另一方面则应考虑不同投资工具各自的风险和收益以及相互间的相关性。
　　2、投资期限组合　　投资期限组合指证券投资资产的长短期限的搭配。
不同的投资工具所形成的资产的期限是不同的，同种投资工具所形成的不同的资产也会有不同的期限。
证券投资的期限组合主要应考虑：一是投资者预期的现金支付的需求，包括支付的时间和数量；
二是要考虑不同资产的约定期限及流动性；
三是经济周期变化。
　　3、投资的区域组合　　投资的区域组合是指基金通过向不同地区、不同国家的金融资产进行投资，来达到分散投资风险，获得稳定收益的目的。
证券投资的区域组合主要应考虑如下因素：一是各国资本市场的相关性，二是各国经济周期的同步性。
三是汇率变动对投资的影响。

六、关于股票的预期收益率

在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。
 比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。
 我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。
 首先一个概念是β值。
它表明一项投资的风险程度： 资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差 市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。
 需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。
一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。
 下面一个问题是单个资产的收益率： 一项资产的预期收益率与其β值线形相关： 资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 其中： Rf： 无风险收益率 E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 βi： 投资i的β值。
 E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
 整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。
 对于多要素的情况： E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf] 其中，E(Ri)： 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。
 首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。
风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。
风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。
这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。
 风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。
 对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。
在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。
就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

七、22．某公司股票的预期收益率为18%，β系数为1.2，无风险收益率为6%，则市场的预期收益率是多

解预期收益率设为X则方程式：6%+1.2*(X%-6%)=18%X=(18%-6%+1.2*06%)/1.2*100X=16%

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