如何用eviews算股票系数.如何用Eviews做资本资产定价模型的回归

一、股票中日贝塔系数用eviews怎么计算，日贝塔能不能加权平均计算年贝塔系数，若不能那年贝塔系数计算方法怎

做一下时间序列模型分析

二、求谁能帮帮我，如何用EVIEWS软件，分析股票指数。用最小二乘法和自回归条件异方差用CAPM模型算风险

不好意思，我不知道是你的表达有问题，还是我没学精。
如果说你要分析股指，我想到的不是capm，而是影响证券市场的各因素。
因为capm考虑的就是市场上不能被分散的系统性风险……如果你说你要用capm我想到的是，你可能要求的是股票指数的收益率，但是我不明白的是，如果股指的波动是你要测算的，而我们一般都把股指的波动看作是系统性风险，那么capm中很重要的市场风险你用啥度量？另外，你说你用最小二乘法，我直接理解就是你的自变量是（市场风险-无风险利率），因变量是股指的波动。
你想做的事就是单变量的线形规划……去确定beta。
最后，自回归是检验和对模型的修正……如果你不介意，你可以把问题说得再清楚点……否则真的很难揣测……

三、请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向，如何算出这个股票组合的β系数。

用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比，再求和即可。
证券之星问股

四、如何用Eviews做资本资产定价模型的回归

资本资产定价模型公式 其中，rf(Risk free rate)，是无风险回报率，纯粹的货币时间价值；
 βa是证券的Beta系数， 是市场期望回报率 (Expected Market Return)， 是股票市场溢价 (Equity Market Premium). CAPM公式中的右边第一个是无风险收益率

五、如何用Eviews6，通过某只股票以前的价格数据，分析未来的价格走势，用Eviews什么分析可以做到。

做一下时间序列模型分析

六、计量经济学eviews ls估计表计算可决系数及t F值等 模型为yi=β0+β1X1i+β2i+μi

楼上的解答，前面计算t统计量是对的后面的计算有问题，ESS=31.4289有问题S.D. dependent var   31.4289应该不是表示ESS，而应该是因变量的方差。

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