道富投资回答,股指期货英文是Share Price Index Futures,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,
股识吧

股指期货交割仓位怎么算——请问股指期货的开仓均价是怎么算的阿?

  阅读:4746次 点赞:80次 收藏:53次

一、具体的股指期货交易规则?

道富投资回答,股指期货英文是Share Price Index Futures,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。
大有股指期货分析师网指出双方交易的是一定期限后的股票指数价格水平,通过现金结算差价来进行交割。
作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。

具体的股指期货交易规则?


二、什么是股指期货的交割日?

是合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延. 如5月的合约if1005到期日是,5月21日. 到期交割的结算价是沪深300指数最后2小时的算术平均价。
交割日之后,该股指期货合约停止交易

什么是股指期货的交割日?


三、都说股指期货的多空持仓量是相等的。那平仓呢

展开全部  平仓一般有两种方法对冲,你平仓另一个人跟你换手,也就是他开仓;
另外一种是你平仓时候他也平仓,从而是双向平仓。
在行情软件的新闻里面可以查到每日前20家机构的多空持仓量。
  期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约,以达到保值或赚钱的目的。
如果认为期货价格会上涨,就做多(买开仓),涨起来(卖)平仓,赚了:差价=平仓价-开仓价。
如果认为期货价格会下跌,就做空(卖开仓),跌下去(买)平仓,赚了:差价=开仓价-平仓价。

都说股指期货的多空持仓量是相等的。那平仓呢


四、期货交易里的穿仓怎么计算?

与强行平仓密切联系的风险状况是穿仓和弃仓两种风险。
所谓穿仓是指客户账户上客户权益为负值的风险状况,即客户不仅将开仓前账户上的保证金全部亏掉,而且还倒欠期货公司的钱,俗称暴仓。
在期货公司严格实行当日无负债结算制度的情况下,穿仓事件并不常见,但也时有所闻,原因是在行情剧烈波动的情况下,客户的持仓可能会被快速封在停板上。
若次日在惯性作用下大幅跳空开盘而客户上日又是满仓,则可能出现穿仓事件。
值得指出的是,股指期货仿真交易开始后,媒体时有报道说“客户穿仓xx万仍可交易”,这里所描述的穿仓并非真实的穿仓,因为这些媒体错将客户仿真交易上客户可用资金为负的状况视为穿仓,而此时客户权益仍然为正,只是可用资金为负,并非出现了穿仓。
例如,某客户在保证金账户上存入30万,并在沪深300(?0?24626.583,-95.36,-2.02%)指数期货4000点时买入1张合约,在期货公司实收保证金12%(忽略交易费用)的情况下,开仓保证金及可用资金为: 开仓保证金=4000×300×1×0.12=144000元 开仓后可用资金=300000-144000=156000元 显然,只要沪深300指数期货不下跌到3000点之下,客户都不会出现穿仓事件,因为从4000点下跌到3000点,下跌点位为1000点,按照沪深300指数期货合约乘数300元计算,客户亏损=1000×300=300000元,正好等于客户初始保证金的金额。
当然,除非行情出现剧烈波动情况,期货公司的风险控制机制一般不会让客户的持仓进入穿仓这样的风险状况,通常当客户权益只能满足交易所收取的保证金水平时(即触发了强平点),期货公司就会向客户发出追保通知书,并且对客户账户和行情实施密切监控,当客户风险状况继续恶化并且行情没有朝有利于客户持仓方向发展的迹象时,期货公司会在履行了必要的通知义务后实施强制平仓。

期货交易里的穿仓怎么计算?


五、期货平仓计算

1、第二天平仓是按照平仓价和前日结算价的差额计算盈亏的2、第一天的浮动盈亏在当日结算时已经计入你的资金账户了,是你的利润3、你给出的数据无法计算盈亏,因为每手单位数量没有告知,1000元买入的价格是每手还是每吨也没有告知,因此无法计算

期货平仓计算


六、股指期货结算价是如何算的?

股指期货结算价格有两种情况。
一、正常交易日的结算价。
这时以期货盘面交易的最后一小时成交价格、按照成交量的加权平均价。
计算结果保留至小数点后一位。
最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的,扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。
合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的,则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。
采用上述方法仍无法确定当日结算价或者计算出的结算价明显不合理的,交易所有权决定当日结算价。
二、最后交割日的结算价。
这时股指期货的交割结算价为,以现货盘面指数最后2小时的算术平均价。
计算结果保留至小数点后两位。
并且交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。

股指期货结算价是如何算的?


七、期货平仓计算

是合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延. 如5月的合约if1005到期日是,5月21日. 到期交割的结算价是沪深300指数最后2小时的算术平均价。
交割日之后,该股指期货合约停止交易

期货平仓计算


八、关于股指期货的计算问题

理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*(1/12)]TC=1953.12*(0.3%+0.1%+0.5%+0.2%)+1953.12*0.3%*(1/12)+0.2+0.2无套利区间(理论价格-TC,理论价格+TC)

关于股指期货的计算问题


九、请问股指期货的开仓均价是怎么算的阿?

期货开仓时当日末平仓则均价计算是即时买入价减去当日结算价即你当日买入的价格。
第二天也不平仓。
并且继续开仓则当日开仓结算后的价格与昨日的价格平均以此类推即可算出开仓均价。
注意计算平仓是先进先出。
当日开仓当日平仓的不计在均价里。
一般开仓均价并不重要。
关键是方向和趋势。
买错方向或看错趋势亏损就大了。

请问股指期货的开仓均价是怎么算的阿?


参考文档

下载:股指期货交割仓位怎么算.pdf《投资股票多久收益一次》《股票能提前多久下单》《30万买股票能买多久》《认缴股票股金存多久》下载:股指期货交割仓位怎么算.doc更多关于《股指期货交割仓位怎么算》的文档...
我要评论