如何用var计算股票价格风险_从同花顺软件里怎么计算史丹利股票期望收益率和风险

一、VAR方法的VaR在风险管理的应用

VaR的应用主要体现在：第一，用于风险控制。
目前已有超过1000家的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用VaR方法作为金融衍生工具风险管理的手段。
利用VaR方法进行风险控制，可以使每个交易员或交易单位都能确切地明了他们在进行有多大风险的金融交易，并可以为每个交易员或交易单位设置VaR限额，以防止过度投机行为的出现。
如果执行严格的VaR管理，一些金融交易的重大亏损也许就可以完全避免。
第二，用于业绩评估。
在金融投资中，高收益总是伴随着高风险，交易员可能不惜冒巨大的风险去追逐巨额利润。
公司出于稳健经营的需要，必须对交易员可能的过度投机行为进行限制。
所以，有必要引入考虑风险因素的业绩评价指标。
第三，估算风险性资本（Risk－based capital）。
以VaR来估算投资者面临市场风险时所需的适量资本，风险资本的要求是BIS对于金融监管的基本要求。
下图说明适足的风险性资本与 VaR值之间的关系，其中VaR值被视为投资者所面临的最大可接受（可承担）的损失金额，若发生时须以自有资本来支付，防止公司发生无法支付的情况。

二、从同花顺软件里怎么计算史丹利股票期望收益率和风险

史丹利从月线周线来看 上方空间都很大 但是没有拉升的动能 下方有多根均线支撑，后期会逐渐震荡上行 明年开春会有一波反弹

三、股市里的风控怎么计算

展开全部股市里的风控怎么计算简单说就是设定一些条件控制和降低风险，但是降低风险的同时也会降低收益，总的来说利大于弊，

四、什么是证券VAR方法？

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五、VAR方法的VaR的计算系数

由上述定义出发，要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的模型，必须首先确定以下三个系数：一是持有期间的长短；
二是置信区间的大小；
三是观察期间。
1、持有期。
持有期△t，即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值，也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。
持有期的选择应依据所持有资产的特点来确定比如对于一些流动性很强的交易头寸往往需以每日为周期计算风险收益和VaR值，如G30小组在1993年的衍生产品的实践和规则中就建议对场外OTC衍生工具以每日为周期计算其VaR，而对一些期限较长的头寸如养老基金和其他投资基金则可以以每月为周期。
从银行总体的风险管理看持有期长短的选择取决于资产组合调整的频度及进行相应头寸清算的可能速率。
巴塞尔委员会在这方面采取了比较保守和稳健的姿态，要求银行以两周即10个营业日为持有期限。
2、置信水平α。
一般来说对置信区间的选择在一定程度上反映了金融机构对风险的不同偏好。
选择较大的置信水平意味着其对风险比较厌恶，希望能得到把握性较大的预测结果，希望模型对于极端事件的预测准确性较高。
根据各自的风险偏好不同，选择的置信区间也各不相同。
比如J.P. Morgan与美洲银行选择95%，花旗银行选择95.4%，大通曼哈顿选择97.5%，Bankers Trust选择99%。
作为金融监管部门的巴塞尔委员会则要求采用99%的置信区间，这与其稳健的风格是一致的。
3、第三个系数是观察期间(Observation Period)。
观察期间是对给定持有期限的回报的波动性和关联性考察的整体时间长度，是整个数据选取的时间范围，有时又称数据窗口(Data Window)。
例如选择对某资产组合在未来6个月，或是1年的观察期间内，考察其每周回报率的波动性(风险) 。
这种选择要在历史数据的可能性和市场发生结构性变化的危险之间进行权衡。
为克服商业循环等周期性变化的影响，历史数据越长越好，但是时间越长，收购兼并等市场结构性变化的可能性越大，历史数据因而越难以反映现实和未来的情况。
巴塞尔银行监管委员会目前要求的观察期间为1年。
综上所述，VaR实质是在一定置信水平下经过某段持有期资产价值损失的单边临界值，在实际应用时它体现为作为临界点的金额数目。

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