股票的贝塔值是怎样计算的——如何计算一支股票的贝塔系数

一、股票的β值怎么算？

β(Beta)系数-----------BETA(N) 返回当前证券N周期收益与大盘收益相比的贝塔系数.

二、怎么算一个股票的贝塔系数阿？

用这支股票的今天收盘的大盘指数 - 昨天收盘的大盘指数  在除以 昨天收盘的大盘指数

三、如何计算一支股票的贝塔系数

关于贝塔系数在股票百科里有详细的说明，你可以去那里看看就知道了。

四、如何使用EXCEL计算股票的贝塔值

可以直接设计一个有截距值的线性回归来计算。
把股票收益率设为因变量，市场收益率设为自变量。
在Excel的“工具”中，选择“加载宏”，选中“分析数据库”，然后就可以在“工具”中找到“数据分析”，点击那个，选中“回归”，在弹出的界面中按要求选取自变量区域和因变量区域就可以了。
回归得出的斜率值就是贝塔系数了。

五、股票的贝塔系数如何准确算出？用回归直线法计算与实际数的差距？

展开全部βj=cov(Kj，Km)δ2m=rjmδjδmδ2m=rjm(δjδm)(4) 式中：cov(Kj，Km)是第j种证券的收益与市场组合收益之间的协方差。
它等于该证券的标记准差、市场组合的标准差及两者相关系数的乘积；
 δj为风险资产j的收益率标准差， δm为市场组合收益率的标准差， rjm为风险资产j的收益率与市场组合收益率之间的相关系数， Kj为风险资产j的收益率， Km为市场组合的收益率， 对应的市场收益率可以由上证综指计算求得， 即： Km=Pt-Pt-1Pt-1(5) 其中： Pt表示第T年末的上证综指 Pt-1表示第T年初的上证综指

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