如果某种股票的贝塔系数等于1/2－若某股票的β系数等于1，则下列表述正确的是：

一、两种股票，β系数为2和1.2。风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率。

展开全部这个题从现有条件看没法计算。
首先不知道无风险收益率。
另外如果组合的风险收益率为6%，市场风险报酬率为5%，则组合的β系数=1.2，两种股票最低的β系数都为1.2，所以推导组合中只有乙股票，没有甲股票。
但由于不知道无风险收益率，所以还是没法计算。
-----个人意见

二、某公司普通股贝塔系数为1.25，此时一年期国债利率6%，市场上所有股票的平均风险收益率%，求资本成本？

注意题目中的关键词，平均风险收益率和平均收益率的差异，实际上对于股票的收益率=无风险收益率+股票风险收益率。

三、两种股票，β系数为2和1.2。无风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率

哦，原来是这个意思。
你说的平均风险收益率就是风险溢酬，也就是已经把Rm+Rf的和算好了，我还以为只是市场的风险收益率Rm。
所以才有原先的算法，不过和答案里的方法都是一样的。
注意！你计算的是必要收益率，而不是预期收益率！不过公式是对的。
必要收益率 k=无风险收益率+beta * 风险溢价。
其中风险溢价（也就是你写的那个“平均风险收益率”）=市场风险收益率+无风险收益率。
你还是系统的学习下吧，这些其实都是corporate finance里面的最基本的内容。

四、若某股票的β系数等于1，则下列表述正确的是：

应该是C、该股票的市场风险等于整个市场股票的风险。

五、如何理解市场组合的贝塔系数＝1？

β= 1.0 表示为平均风险股票。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；
市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。
如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%， ；
市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。
如果 β 为 0.9， 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；
市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。
 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。
 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。
反之亦然。
扩展资料Beta的用途：计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）；
计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；
计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）；
确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）。
Beta系数有一个非常好的线性性质，即，资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。
参考资料来源：股票百科——β系数

六、如果某种股票的β系数等于2，那么( )。 多选题！

A和C

七、一道计算股票价值的题目！贝塔系数！

哦，原来是这个意思。
你说的平均风险收益率就是风险溢酬，也就是已经把Rm+Rf的和算好了，我还以为只是市场的风险收益率Rm。
所以才有原先的算法，不过和答案里的方法都是一样的。
注意！你计算的是必要收益率，而不是预期收益率！不过公式是对的。
必要收益率 k=无风险收益率+beta * 风险溢价。
其中风险溢价（也就是你写的那个“平均风险收益率”）=市场风险收益率+无风险收益率。
你还是系统的学习下吧，这些其实都是corporate finance里面的最基本的内容。

参考文档