已知股票价格怎么算期权~个股期权的价格是根据股票波动还是具体公式计算的

一、某投资者以每股5元的期权费买进一份期权，他有权利在3个月内以每股80元的协议价买入100股某公司股票。

第五题：1.该投资者应该执行权利，其耗资2000元购买期权使其股票投资避免了5000元的损失，综合而言净收益为3000元。
2.若股票价格上升至30元，则该投资者完全可以放弃行权，该投资者也仅仅是白费了2000元的期权投资，其他并无损失。
实际上只要股票价格高于25元，行权就变得毫无意义。
3.若股票价格是30元，该投资者股票市值增长5000元，但其期权的2000元投资变得分文不值，账户总值则只增长3000元。
第六题：到期收益本息=100+100*10%*2=120元，则收益率=（120-95）/95=26.67%。

二、公司给的期权未到行权期，后来公司股票赠股，原来给的期权如何计算？

不是很懂，我认为的话是公司股票的整体数量变多了，但是原先送你的一万股数量上是没有变化的，只是说相对于总体，所占比例变小了。

三、个股期权的价格是根据股票波动还是具体公式计算的

早盘在3325点之下，空方才有动手的可能，10点半3323在点之下，11点在3214点之下，空方动手的迹象。
11点在3323点之上，空方多不动作。
上午振荡整理，2点或之后在3314点之下，空方动作的迹象。
盘中在2325点之下，半小时或1小时左右在3314点之下，空方动作的迹象。

四、如果有一股票卖权，花1.5购买，其执行价格25元，计算该买权到期时股票价格分别为15元，25元，

你买入的是认沽股票期权，如果到期价格是15元，你可行权，收益=25-15-1.5=8.5元；
 如果价格是25元和30元，你可选择不行权，损失1.5元权利金。
以上忽略交易手续费。

五、行权价为20的看涨期权和看涨期权的价格计算？

这个不难的， 只要是大于你的这个20以上的就可以获利的啊

六、股票期权的时间价值是怎么计算的？

CPA给的是两种解释：1）假设股票价值不变，高利率会导致执行价格的现值降低，从而增加看涨期权的价值（价值=股价-执行价格）。
2）投资股票需要占用投资人一定的资金，投资于同样数量的该股票看涨期权需要较少的资金。
在高利率的情况下，购买股票持有至到期的成本越大，购买期权的吸引力就越大。
因此，无风险利率越高，看涨期权价值越大，看跌期权反之亦然。

七、美式期权和欧式期权的计算公式

期权履约方式包括欧式、美式两种。
欧式期权的买方在到期日前不可行使权利，只能在到期日行权。
美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行。
很容易发现，美式期权的买方“权利”相对较大。
美式期权的卖方风险相应也较大。
因此，同样条件下，美式期权的价格也相对较高。
模拟交易中的棉花期权为欧式履约型态，强麦期权为美式履约型态。
参与者可以自由体会两种履约方式的交易特点。
合约到期日对美式期权，合约到期日是期权可以履约的最后的一天；
对欧式期权，合约到期日是期权可以履约的唯一的一天。
对股票期权，这是合约到期月的第三个星期五之后的那个星期六；
不过，经纪公司有可能要求期权的买方在一个更早的限期前递进想要履约的通知书。
如果星期五是节日，最后交易日就是这个星期五之前的星期四。
美式期权和欧式期权的比较：根据财务金融理论，在考虑某些特殊因素(如现金股利)之后，美式选择权可能优于欧式选择权。
例如，甲公司突然宣布发放较预期金额高的现金股利时，持有该公司股票美式选择权的人可以立即要求履约，将选择权转换为股票，领取该笔现金股利；
而持有该公司欧式选择权的人就只能干瞪眼，无法提前履约换股、领取现金股利了。
不过，除了这个特殊的因素外，综合其它条件，我们发觉美式选择权和欧式选择权并无优劣之分。
在直觉上，我们会认为既然投资选择权取得的是权利，那么这个权利愈有弹性，就应该愈有价值。
美式选择权较欧式更具弹性，似乎就符合这样的一个直觉想法，许多人认为美式选择权应该比欧式的更值钱。
但事实上，在我们把选择权的价值如何计算说明后，您就会知道，除了现金股利等因素外，美式选择权和欧式选择权的价值应该相等。
若要再细分的话，事实上在美式及欧式选择权之间，还有第三类的选择权，那就是大西洋式选择权(AtlanticOptions)，或百慕达式选择权(BermudianOptions)。
从字面上，您可以很轻易地看出来，这种选择权的履约条款介于美式和欧式之间(大西洋和百慕达地理位置都在美欧大陆之间)。
例如，某个选择权契约，到期日在一年后，但在每一季的最后一个星期可以提前履约(可在到期日期履约，但可履约日期仍有其它限制)，这就是最典型的百慕达式选择权。

八、股票期权行权的结算方式

证券给付结算方式：指权证持有人行权时，发行人有义务按照行权价格向权证持有人出售或购买标的证券，即认购权证的持有人行权时，应支付依行权价格及标的证券数量计算的价款，并获得约定数量的标的证券；
认沽权证的持有人行权时，应交付约定数量的标的证券，并获得依行权价格及标的证券数量计算的价款。
现金结算方式：指权证持有人行权时，发行人按照约定向权证持有人支付行权价格与标的证券结算价格之间差额的现金。
证券给付结算方式和现金结算方式的比较权证如果采用证券给付结算方式进行结算，其标的证券的所有权发生转移；
如果采用现金结算方式，则仅按照结算差价进行现金兑付，标的证券所有权不发生转移。
行权价格：也称行使价，指发行人发行权证时所约定的，权证持有人向发行人购买或出售标的证券的价格。
行权比例：一份权证可以购买或出售的标的证券数量。
行权日期：指权证可以进行行权的日期，包括行权起始日和行权截止日。
存续期限：指权证所存在的期限，权证到期即终止交易。
投资者须及时关注和了解权证的存续期限，以避免到期没有卖出权证或没有行权从而遭受损失。
交易所规定权证的存续期限为6个月以上24个月以下。

九、个股期权的价格是根据股票波动还是具体公式计算的

(25-20)-2+1=423-20-2+1=22-1=1（股票下跌不执行期权，损失等于期权买入价格和卖出价格的差额）股票价格为21执行合约21-20=1刚好等于你买入期权卖出期权的差额所以盈亏平衡

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