股票价格服正态分布怎么推导~股票价格呈布朗运动，为什么长期是增长的

一、如何推算正态分布的公式拜托各位大神

我去查阅了一下高等数学教材，里面有用特征函数来推导的，但是太繁琐，给你，你不一定能看的懂，我想了一下，就用高中数列和一点点大学极限的办法，给你推导一下 首先，你要明白正态曲线函数，是二项分布函数的极限 二项分布曲线B(n，p)，在图像上只有n个点，我假设Ak为事件发生k次的概率 即在n次独立重复试验中，P(x=k)=C(n，k)p^k(1-p)^(n-k) 则P(x=k+1)=C(n，k+1)p^(k+1)(1-p)^(n-k-1) 则P(x=k+1)/P(x=k)=p(n-k)/(1-p)(k+1) 即A(k+1)/A(k)=p(n-k)/(1-p)(k+1)【只有k在变化，其他的都是常数】 为了简化来看，可以写成A(k+1)/A(k)=m(n-k)/(k+1)【其中m=p/(1-p)】 A2/A1=m(n-1)/2 A3/A2=m(n-2)/3 ... An/An-1=m[n-(n-1)]/n=m×(1/n) 所以可以用叠乘法，An/A1=m^(n-1)/n A1=P(x=1)=C(n，1)p(1-p)^(n-1) 所以An=(1-p)^(n-2)×p^2(n-1) 然后这是关于n的一个复合函数，求极限，这也是很麻烦的，何况高中也不要求记忆和推导 上面是我的推导过程，不懂的再追问吧

二、正态分布公式是怎么推出来的。200分

正态分布最早是由一位数学家从二项分布在n趋近于无穷大时的近似而推导出来的，我认为楼主自己也有基础推出这个结论。
像楼主这样考虑根本问题的人，一般学的都比较扎实。

二项分布的概率密度C(m，n)*p^m*(1-p)^(n-m)，考虑此函数在n趋近于无穷大，m在n/2附近时的近似。

求近似时，关键的一步是用斯特灵公式：N！约等于N的N次方乘以根号下2πN再除以e的N次方，当N非常大时。
在具体推导中，对于n，n-m，m都可以适用此近似。

另一个关键步骤是，推导中用d^2=np(1-p)来代换，也就是说，二项分布的分散，对于二项分布的近似，仍然是一个有意义的有限的值。

大家说的推导或证明，也都是可以找到的。
楼主如果愿意看概率论的大部头书籍（我见过的都有非常可怕的厚度），可以在emule上搜索下载。

三、为什么假设股票价格服从正态分布是不现实的?

有一个最基本的想法，如果股票符合正态分布，那么，会怎样？因为趋势已定，所有人都可以在股票价格变动前预测到股票将来的价格走势。
投资将成为一件没有任何意义的事情。
另外，股票价格会受到企业的发展、经济的环境、政策的走势以及人们的心理波动影响。
所以，其价格出现非规律变化、非正太分布的波动是非常正常的。

四、正态分布转化为标准正态分布的公式是如何推导的?

这个完全是数学知识，到时候学了图像变换就知道了。

五、为什么假设股票价格服从正态分布是不现实的?

因为通胀， 今天的钱的值价不如昨天。

六、马克思主义政治经济学股票价格计算公式推算方法

股票价格等于股息除以银行存款利息率~~

七、股票价格呈布朗运动，为什么长期是增长的

因为通胀， 今天的钱的值价不如昨天。

八、如何证明正态分布

选B ∑[x(i)-u]²/σ²服从凯平方分布，其中x(i)是正态分布的随机变量；
题中随机变量x是标准的正态分布，y经变换得到1/2y²标准正态分布。

参考文档