股票期权合约维持保证金怎么算_期货知识：期权合约的结算价格是怎么计算的

一、豆粕期权卖方的保证金是怎么收取

期权保证金的计算公式：期货期权卖方交易保证金的收取标准为下列两者中较大者：（1）权利金（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）＋标的期货合约交易保证金－期权合约虚值额的一半（2）权利金（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）＋标的期货合约交易保证金的一半看涨虚值额=max（期权合约执行价格 - 标的期货合约当日结算价，0）*合约乘数；
看跌虚值额=max（标的期货合约当日结算价 - 期权合约执行价格，0）*合约乘数。
豆粕期权的合约乘数是10、标的期货合约的交易单位是10.所以以上2个公式可以结合成为一个公式：保证金=权利金＋MAX（期货保证金－1/2虚值额，1/2期货保证金）扩展资料：大商所期权交易实行交易保证金制度。
单腿期权合约方面，期权卖方交易保证金的收取标准为：期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金－期权虚值额的一半，标的期货合约交易保证金的一半]。
针对期权交易不同的持仓组合，交易所系统中也将支持组合保证金收取方式。
待期权交易施行一段时间后，将根据市场运行情况适时推出。
单腿期权合约保证金收取方式理论上，单一期货期权保证金主要有两种：传统模式和Delta模式，保证金标准均考虑单一合约的次日最大损失：一是平仓时需要支付的权利金；
二是平仓时可能出现的亏损。
具体来看：一是大商所拟采用的传统保证金收取模式，保证金=期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金－1/2期权虚值额，1/2标的期货合约交易保证金]。
国际上，CBOE长期采用传统保证金模式，在参数设置上有所区别。
传统模式风险覆盖程度较高。
二是Delta模式。
期权保证金=权利金+|Delta|*期货保证金，期权保证金范围在{权利金，权利金+期货保证金}，保证金水平相对低于传统模式，虚值期权下，由于Delta值范围在0至0.5之间，Delta模式保证金相对更低。
每日结算后，Delta的取值是随着合约价格变化不断变动。
参考资料来源： 百科 ——期权保证金

二、

三、期货里面的维持保证（障）金是怎样个概念？？？

维持保证金：即持仓占用的资金。
例如你买入10手大豆，当日结算时每吨大豆价格为3000元，每手是10吨，则10手就是100吨，价格为30万，按照10%的保证金比例计算需要维持保证金为30万*10%=3万元。

四、如何计算个股期权卖出开仓保证金

如果你手中有足够的相应的标的可以备兑开仓，锁定股票卖出认购期权，其他开仓是需要保证金的，并且保证金随标的股的股价变化而变化.

五、期货知识：期权合约的结算价格是怎么计算的

上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格，作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准。
原则上，期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。
但是，如果当日收盘集合竞价未形成成交价格，或者成交价格明显不合理，那么上交所就会考虑期权交易的多重影响因素，另行计算合约的结算价格。
即根据同标的、同到期日、同类型其他行权价的期权合约隐含波动率，推算该合约隐含波动率，并以此计算该合约结算价。
此外，期权合约最后交易日如果为实值合约的话，由上交所根据合约标的当日收盘价格和该合约行权价格，计算该合约的结算价格；
期权合约最后交易日如果为虚值或者平值合约的话，结算价格为0。
期权合约挂牌首日，以上交所公布的开盘参考价作为合约前结算价格。
合约标的出现除权、除息的，合约前结算价格按照以下公式进行调整：新合约前结算价格=原合约前结算价格×（原合约单位/新合约单位）。
除权除息日，以调整后的合约前结算价作为涨跌幅限制与保证金收取的计算依据。

参考文档