为什么股票波动率低--中国股市的波动率是越低越好吗

一、为什么有些股票的波动不大

冲天牛为您解答：股票价格波动率 被定义为股票收益率（股票价格变动比例）的标准差，它反映了股票价格的“发散”程度。
从理论上讲，可转换公司债券的价格受可转换公司债券存续期间标的股票波动率的影响；
但是，事后的波动率事前并不能准确得知。
在实际操作过程中，除了用已知派生证券的价格和其定价公式倒推“隐含波动率”（Implied Volatility）之外，一个常用的方法是用标的股票历史的波动率来替代将来派生证券存续期标的股票的波动率。
具体计算年波动率的方法如下：　　假定： n： 连续观察的交易日数　　Si：在第i个交易日末的股价　　令：　　其中： i=1，2，…，n　　则 的估计值为：　　其中： 为ui的均值　　N为年交易天数　　全球股票市场的波动率平均约20％左右，亚洲偏高在30％左右，由于我国证券市场是新兴市场，因此每年的股票波动率变化幅度较大，以上证综指为例，1992年股票波动率高达96％，1993年下降到60％，到2000年只有34％，波动幅度非常大，但总体下降趋势是明显的。
望采纳！！

二、急呀急。正股价波动趋势和波动率高低对权证市价的影响

现在市场上剩下的权证全是认股权证，但是没有实值权证，也就是说正股价格都低于行权价，所以都希望正股价格涨的越多越好！波动率当然是越大越好，波动率越大给人感觉越有机会。
所以正股未来价格走势越被看好、波动率越大，对应权证价格会有更好的反映

三、股市涨的这么疯狂为什么工行的股价这么低

工行，小散是不会去炒的。
基本上都是机构，基金，私募配置的股票。
流通股太多。
波动率小。
如果非要买银行股，可以买流通股盘子小一点的股票，比如：兴业银行，宁波银行。

四、有研究隐含波动率的吗

volatility surface恒生指数期权波动曲面；
波动率平面；
波动率表面例句1.Based on the HSI option data， this paper makes some empirical study on the implied volatility surface of the HSI option.本文基于香港恒生指数期权数据，对恒指期权的隐含波动率表面动态过程进行了实证研究。
2.Physical properties refer to viscosity， density， surface tension， diffusion coefficient， relative volatility and so on.物系性质主要指粘度、密度、表面张力、扩散系数及相对挥发度等。

五、什么是波动率倾斜

1987的全球股灾后，为稳定股市与保护者，纽约证券交易所(NYSE)于1990年引进了断路器机制(Circuit-breakers)，当股价发生异常变动时，暂时停止交易，试图降低市场的波动性来恢复者的信心。
但断路器机制引进不久，对于如何衡量市场波动性市场产生了许多新的认识，渐渐产生了动态显示市场波动性的需求。
因此，在NYSE采用断路器来解决市场过度波动问题不久，芝加哥期权交易所从1993年开始编制市场波动率指数(Market Volatility Index，VIX)，以衡量市场的波动率。
CBOE 在1973年4月开始股票期权交易后，就一直有通过期权价格来构造波动率指数的设想，以反映市场对于的未来波动程度的预期。
其间有学者陆续提出各种计算方法，Whaley(1993)[1] 提出了编制市场波动率指数作为衡量未来股票市场价格波动程度的方法。
同年，CBOE开始编制VIX 指数，选择SP100 指数期权的隐含波动率为编制基础，同时计算买权与卖权的隐含波动率，以考虑交易者使用买权或卖权的偏好。
VIX表达了期权者对未来股票市场波动性的预期，当指数越高时，显示者预期未来股价指数的波动性越剧烈；
当VIX指数越低时，代表者认为未来的股价波动将趋于缓和。
由于该指数可反应者对未来股价波动的预期，并且可以观察期权参与者的心理表现，也被称为“者情绪指标”(The investor fear gauge )。
经过十多年的发展和完善，VIX指数逐渐得到市场认同，CBOE于2001年推出以NASDAQ 100指数为标的的波动性指标 (NASDAQ Volatility Index ，VXN)；
 CBOE2003年以SP500指数为标的计算VIX指数，使指数更贴近市场实际。
2004年推出了第一个波动性期货（Volatility Index Futures）VIX Futures， 2004年推出第二个将波动性商品化的期货，即方差期货 (Variance Futures)，标的为三个月期的SP500指数的现实方差(Realized Variance)。
2006年，VIX指数的期权开始在芝加哥期权交易所开始交易计算波动率指数（VIX）需要的核心数据是隐含波动率，隐含波动率由期权市场上最新的交易价格算出，可以反映市场者对于未来行情的预期。
其概念类似于债券的到期收益率(Yield To Maturity)：随着市场价格变动，利用适当的利率将债券的本金和票息贴现，当债券现值等于市场价格时的贴现率即为债券的到期收益率，也就是债券的隐含报酬率。
在计算过程中利用债券评价模型，通过使用市场价格可反推出到期收益率，这一收益率即为隐含的到期收益率。

六、为什么中国股市的指数那么低

证券市场是和本国的经济相关联的！！中国的经济还没有达到一个很高的水平，中国现今的通涨还很严重，这证明中国这种高的经济增长率还有待于缓解，这也是使证券市场趋于理性化的一个过程，但是大的前景还是比较乐观的。

七、什么是VIX恐慌指数

VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。
通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。

八、某st股票价格波动性大，但是投资者的平均收益低，是否违背了 高风险高收益原则，为什么？

你这理解很不正确，ST的风险-5%，利润5%，也是他的涨幅，所谓的高风险高利润，是ST有个重组和摘帽概念，运气好，眼光好就能买上，摘帽后的连续涨停就是你的高回报，运气不好就得去3板

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