两只股票组合相关系数为什么是0－－相关系数为0说明什么

一、如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

您的数据不够，无法计算。
需要有A股跟市场的相关系数0.1，B股跟市场的相关系数0.5，以及AB股之间的相关系数（未提供），才能算出AB组合跟市场的相关系数。

二、相关系数为0说明什么

"那相关系数为负的两个量是什么关系?"  答：负相关! 也就是你走东来他走西.   再加个例子.甲的射击水平受乙的射击结果影响：乙的射击结果越好,甲的射击发挥越不好.----这就是负相关.   "就是说如果A,B负相关,则A发生时B有很大概率不发生?  是吗?"  不是!是有反方向的影响!

三、如何分析两只股票的涨幅的相关系数？

首先你需要选择两只股票的涨跌数据，比如可以是向前为其三个月的数据，或者是一年的数据，然后把两只股票每天的涨跌数据 一一对应收集起来。
然后就可以采用简单的相关分析，甚至其他的统计分析方法分析两只股票的关系。
不过说实话 中国的股票数据反映的并不是经济规律的真相，更多的是政策和市场信息的影响。

四、两种证券之间的相关系数的关系是什么？

相关系数总处于+1和-1之间：（1）相关系数等于1时，两种证券完全正相关；
（2）相关系数等于﹣1时，两种证券完全负相关；
（3）相关系数等于0时，两种证券之间完全独立；
（4）相关系数处于（-1,0）U（0,1）时，两种证券之间不完全相关。

五、相关系数＝0，不相关。不相关是什么意思？是不能降低风险吗？

不是，是指某资产收益率发生变动，另一项资产收益率不变。
此时组合依然是可以分散风险的。

六、如果投资组合P在CML上，为什么能够得到组合的方差等于零或者组合与市场的相关系数

CML主要是用来做asset allowcation的，是由马克维茨有效边界推出的，P点并非方差为零，只是相同收益，方差较小而已

七、知道两只股票的收益率求相关系数

超额收益一般指超过市场平均水平的收益，相关系数是2个股票超额收益变动的一致性、同步性，一般用线性回归方法来求解。

八、相关系数为0，是什么含义

就是不相关，cov即协方差为0

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