股票阿尔法怎么计算--基金中的阿尔法系数是什么？

一、什么是股市阿尔法品种，贝塔品种，有什么相关书籍，谢谢

展开全部这个概念是投资组合理论的概念。
阿尔法指超额收益贝塔收益是系统性收益。
这些概念的提出，对于股票资本成本的计算，和量化投资组合的设计很重要，是基础。
传统的价值投资和技术分析的概念体系里不把这个概念做重点。
书籍的话，主要是美国经典商学院的教材，投资组合理论类教材，都会详细介绍。

二、贝塔值在中国指的是什么？

同学你好，很高兴为您解答！　　贝塔，Beta值在中国的CMA管理会计中指的是比对同期总体市场运动来量度一种特定股票的价格运动。
如果股票的贝塔值低于1，即认为该股票的风险低于总体市场。
如果股票的贝塔值大于1，即认为该股票的风险高于市场。
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三、阿尔法系数与贝塔系数

阿尔法系数（ α ）阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。
其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）；
 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；
超额收益和期望收益的差额即 α 系数。
贝塔系数（ β ）贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。
 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。
 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。
反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；
市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。
如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%, ；
市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。
如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；
市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。
R 平方R 平方 (R-squared) 是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以 0 至 100 计。
如果 R 平方值等于 100 ，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；
若 R 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。
简言之， R 平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。
此外， R 平方也可用来确定贝塔系数（ β ）或阿尔法系数（ α ）的准确性。
一般而言，基金的 R 平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。

四、股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊？

贝塔系数(Beta coefficient)，也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。
贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具，用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。
这在股票和基金等投资项目中很常见。
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阿尔法系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期风险回报之间的差额。
简单来说，实际风险回报和平均预期风险回报的差额即 α 系数。
一般的说，Beta的用途有以下几个：1）计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）；
2）计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；
3）计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）；
4）确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）扩展资料：股票分析数据(1)技术分析技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，通过分析历史图表对市场价格的运动进行分析的一种方法。
股票技术分析是证券投资市场中普遍应用的一种分析方法。
(2)基本分析基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。
内盘外盘内盘：以买入价成交的交易，买入成交数量统计加入内盘。
外盘：以卖出价成交的交易。
卖出的数量量统计加入外盘。
内盘，外盘这两个数据大体可以用来判断买卖力量的强弱。
若外盘数量大于内盘，则表现买方力量较强，若内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。
通过外盘、内盘数量的大小和比例，投资者通常可能发现主动性的买盘多还是主动性的抛盘多，并在很多时候可以发现庄家动向，是一个较有效的短线指标。
但投资者在使用外盘和内盘时，要注意结合股价在低位、中位和高位的成交情况以及该股的总成交量情况。
因为外盘、内盘的数量并不是在所有时间都有效，在许多时候外盘大，股价并不一定上涨；
内盘大，股价也并不一定下跌。
参考资料来源： 百科-股票交易

五、基金中的阿尔法系数是什么？

阿尔法系数（α）是基金的2113实际收益和按照贝塔系数（β）计算的期望收益之间的差额。
其计5261算方法如下：超额收益是基金的收益减去4102无风险投资收益（在中国为一年期银行定期存1653款收益）；
期望收益是β系数和市场收益的乘积，反映基金由于市专场整体变动而获得的收属益；
超额收益和期望收益的差额即α系数。

六、关于"华商动态阿尔法"基金的问题

首先指明一点，对于基金来说没有市盈率这个概念的，只有股票才有。
衡量基金好坏的是其前期的远期与近期的收益率如何，至少是大于大盘指数的才可以考虑。
这只基金还可以。
其基金经理的水平一般，以前业绩一般。

七、阿尔法系数与贝塔系数

阿尔法系数（ α ）阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。
其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）；
 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；
超额收益和期望收益的差额即 α 系数。
贝塔系数（ β ）贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。
 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。
 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。
反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；
市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。
如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%， ；
市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。
如果 β 为 0.9， 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；
市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。
R 平方R 平方 (R-squared) 是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以 0 至 100 计。
如果 R 平方值等于 100 ，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；
若 R 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。
简言之， R 平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。
此外， R 平方也可用来确定贝塔系数（ β ）或阿尔法系数（ α ）的准确性。
一般而言，基金的 R 平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。

八、什么叫股票的亚尔法系数和贝塔系数

α系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期回报之间的差额。
 绝对回报(Absolute Return)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益在中国为 1 年期银行按期存款回报 。
绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技巧。
 预期回报(Expected Return)贝塔系数 β 和市场回报的乘积反应投资或基金因为市场整体更改而获得的回报有关预期回报更多的计算请吗吗本钱资产订价模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 。
股票的阿尔法α值在单指数模型中被表述为证券市场特点线与纵轴的截距称为股票投资的特别收益率用于表示当市场组合的收益率为零时股票的收益率将是若干。
阿尔法α为选择股票供给了一种指南使投资者在卖出与买进股票时有利可图。
正α值代表了一种收益率的嘉奖负α值代表了对投资者的一种处罚。
 股票的贝塔系数β在本钱资产订价的单指数模型中被表述为证券市场特点线的斜率称为股票市场的体系风险系数。
假如用股票市场的价格指数的收益率来代表市场组合的收益率时贝塔系数β就是股票对市场体系性风险的量度反应股票收益率变更对市场指数收益率变更的敏感度。
贝塔系数β越大年夜股票的市场风险越高但股票的预期收益也应越高反之亦然。
个中β＝1 表示股票的体系性风险与市场组合的风险雷同即股票的市场价格波动与市场价格指数的波动幅度大年夜体一致。
 投资者可以根据本身请求的收益率程度与风险的遭受才能来选择进攻型股票或防御型股票。
一般来说在市场行情上涨期可选择β＞1的股票 以获取高于市场的超额收益；
在市场行情下跌期应选择β＜1的股票以规避市场的体系风险 恰当削减投资损掉。

九、基金中的阿尔法系数是什么？

阿尔法系数（α）是基金的2113实际收益和按照贝塔系数（β）计算的期望收益之间的差额。
其计5261算方法如下：超额收益是基金的收益减去4102无风险投资收益（在中国为一年期银行定期存1653款收益）；
期望收益是β系数和市场收益的乘积，反映基金由于市专场整体变动而获得的收属益；
超额收益和期望收益的差额即α系数。

参考文档