股票量化分析怎么操作如何打造自己的量化交易系统

一、客观风险承受能力的简易量化分析

假设某股票流通股的认沽价格为X，全流通前市净率为3且盈利能力很差（这可是目前多数上市公司的普遍现象）。
全流通后，鉴于实际净资产比报表所称的更少，原流通股东当然愿意尽可能地抛售手中的股票，至少抛至名义净资产处。
假设股价稳定在1/3*X附近，如果权证持有人也在此处行使认沽权，且在此之前仍持有全部原有流通股，那么此时其手中的股票增至原有数量的5/3，而市值则降至原市值的5/3*1/3=5/9,也就是说损失了4/9*100%=44.4%，近乎被腰斩。
　　为了减少损失，理性流通股东的最佳策略是：一方面开盘即尽早卖出所持股票，另一方面则期盼在尽可能低的价格处行使认沽权证，其结果就是原流通股和法人股股东都急着卖股票，使得股价一路空跌，有价无市，最终原流通股股东还是难逃几乎被腰斩的命运！　　　　因此，该方案肯定行不通！

二、股票竞价是怎么操作，怎么运行的，难道是购买人说，我出多少，像拍卖一样？

股票竞价分为集合竞价与连续竞价两部分，集合竟价是将数笔委托报价或一时段内的全部委托报价集中在一起，根据不高于申买价和不低于申卖价的原则产生一个成交价格，且在这个价格下成交的股票数量最大，并将这个价格作为全部成交委托的交易价格。
深、沪两市的集合竞价时间为交易日上午9：15至9：25。
集合竞价的操作和你买卖股票的操作基本相同，只是申报时间为每交易日的9：15——9：25（停牌除外），可以在交易机器上打价格，和平时打单一样。
从9：30分开始，就是连续竞价了。
一切便又按照常规开始了。
股市中撮合规则是：价格优先，时间优先在相同的价格就按时间优先，新手炒股最好还是用个模拟炒股系统的去学习一下，不明白时可用模拟软件里面的模拟资金去试着操作一次就能明白，我刚入门那会也一直都是用牛股宝模拟软件这样操作，一般都能解决问题，你可以去试试，祝你投资愉快！

三、[研究报告]如何从微观角度用概率统计方法进行量化技术分析

琼斯工业平均指数诞生算起，技术分析到今天已经有100多年了。
这100多年里，科技取得了巨大的发展和进步。
比如，人类第一次登上了月球，破译了基因密码，个人计算机的出现等等，但遗憾的是，证券投资领域的理论发展水平明显滞后于科技的发展水平。
　　一方面，在微观世界我们已经可以对原子进行操作，另一方面，我们大部分投资者还是在用铅笔和直尺做工具，用波浪理论或江恩理论分析股票的走势。
时代在进步，科技在进步，但我们在投资领域却似乎没有什么大的进展。
波浪理论、江恩理论、K线理论目前还是很多投资者的主要工具，这明显滞后于目前的科技发展水平。
交易的核心问题可以说都要涉及到概率问题。
下面，笔者就如何从微观角度用概率统计的方法进行量化技术分析谈一下大概的思路。
　　在此之前，我们先向大家介绍一个新的交易方法——区间交易法。
所谓区间交易法，就是把价格空间用对积线分成很多相同百分比的区间，然后制定出一系列的交易规则，根据这些交易规则确定出各个对积线上的交易预案。
当价格到达哪一个价格节点就按照那一条对积线上的交易预案进行操作。
这样，所有的操作指令都进行了量化，各种可能情况都有交易预案，杜绝了操作的随意性，增加了盈利的稳定性。
理论上可以对区间进行无限的细分，实际交易时由于手续费的存在，设置区间大小时必须考虑到这一点。
　　传统的波浪理论、江恩理论、K线分析等等都只是在一个大尺度的范围对价格走势进行模糊、近似的观察，就好比用一把米尺测量一根头发的直径，得出的结果有太大的误差是难免的，无法克服的。
　　对积理论的思路是用微分的方法提炼出决定价格状态的三个因子：特征因子、能量因子、速率因子。
　　“特征因子”是成交量在一定集合范围内，按时间序列变化特征模板的重复次数。
特征模板指对价格指数运动的最微小的变化进行离散采样总结的特征。
　　“能量因子”是一定时间范围内，成交量变化条件下，能量模板的重复次数。
能量模板指对成交量的最微小变化进行离散采样总结的特征。
　　“速率因子”是描述一定时间内特征模重复的频次或一定成交量变化范围内能量模板重复的频次。
　　对积理论在进行技术分析时，抛开了传统技术分析用到的指标、均线、形态，取而代之的是“特征因子”、“能量因子”、“速率因子”三个因素。
　　我们经过长时间的研究发现，根据一个价格节点前一段时间内“特征因子”、“能量因子”、“速率因子”的统计数据，经过分析后可以确定下一个价格节点（价格节点就是价格和对积线的交点）的上涨概率和下跌概率，根据这个概率可以制定相应的资金分配方案和风险控制方案。
这样就可以通过分析行情数据为资金管理和风险控制提供可靠的依据。
由于这些依据是计算机根据一定的规则经过海量运算挖掘出数据背后肉眼不能分辨的规律，这样得出的结论更客观、更可靠，制定的交易计划更具操作性。
　　对积理论认为：投资者只有根据行情特征的客观情况进行交易才有可能实现长期的稳定盈利。
投资者要想做到这一点，只有在充分利用计算机的海量运算能力的前提下，努力成长为客观的系统交易者才能做到。

四、以量化分析方法选股，要怎么算股票收益率？？？

首先建立各个指标在相应分析期内的“增持”/“减持”组合，通过事后检验，统计并分析各指标的“增持”/“减持”组合在分析期内的信息比率与收益率。
依据各个指标的“增持”组合的市场表现，判断该指标的选股能力。
 “增持”与“减持”组合的构建方法如下：每次选择一个指标，依据该指标对行业内个股进行排序。
根据指标代表的经济含义，选择指标排序最优的前 25%的股票设定为“增持”，后 25%的股票设定为“减持”。
将“增持”与“减持”股票，按照流通股市值为权重，组成“增持”与“减持”投资组合。
投资组合建立后每隔三个月，根据市场最新的指标数据，对“增持”与“减持”组合进行一次重新调整。
 1. 经过众多的统计分析研究比较，一些短线投资者认为当随机指标KDJ的K线从下向上穿过D线时，可以买入股票。
2.短线买截的不足之处。
从技术分析的角度而言，短线买点都是短线行为在一定时期内，短线买点特别多，同样短线卖点也特别多，因此投资者据此操作，成功的可能性不大。
如果考虑到投资者的交易成本投资者根据短线指标操作股票，成功的概率又进一步降低。
另外大多数散户由于交易设施的不完备，短线操作也不方便。
因此我们建议散户投资者不要轻易用短线的方法买进股票。
 3. 短线的交点在决定卖点时，除了前面所讨论的方法外，一些短线投资者常常用随机指标KDJ来决定股票的卖点。
由随机指标KDJ的墓木原理知，当随机指标KDJ的K线从上向下穿过D线时，投资者可以卖出股票 我用的牛股宝，里面有个从炒股大赛里面选出来的牛人榜，这个牛股宝里可以跟着牛人买卖操作，这样能跟这这些牛人学习很多知识，牛股宝我觉得不错。
你也可以试试。
祝你成功。

五、如何打造自己的量化交易系统

语言用python比较方便，搭建一个回测框架，接入JQData量化金融数据，一个简单的投研平台就做好了。
再根据各种需求去完善，比如模拟交易、归因分析等等。
或者聚宽金融终端会方便一些，可以接入本地数据库，链接IDE编辑，接入python库等等

六、如何分析成交笔数

成交笔数分析乃是依据成交次数，笔数的多少，了解人气的聚集与虚散，进而研判价因人气的强，弱势变化，所产生可能的走势。
 一般成交笔数分析要点如下： （１）在股价高档时，成交笔数较大，且股价下跌，为卖出时机。
（２）在股价低档时，成交笔数放大，且股介上升，为买入时机。
（３）在股价高档时，成交笔数放大，且股价上升，仍有一段上升波段。
（４）在股价低档时，成交笔缩小，表即将反转，为介入时机。
（５）成交笔数分析较不适用于短线操作。
 亦可采用平均量指标研判 运用原则 平均量就是每笔交易的平均成交量，它是用来测知大户是否进场买卖股票的有效方法，从平均量的变动情形将可以分析股价行情的短期变化，其研判原则如下： （１）平均量＝成交量÷笔数。
（２）平均量增大表示有大额的买卖，平均量减小表示参加买卖的多是小额散户。
（３）在下跌行情中，平均量逐渐增大，显示有大户买进，股价可能于近日止跌或。
（４）在上涨行情中，平均量逐渐增大，显示有大户出货股价可能于近日止涨下跌。
（５）在上海或下跌行情中，平均量没有显著的变化，表示行情仍将继续一段时期。
（６）在一段大行情的终了，进入盘局时，平均量很小且无大变化，则表示大户正在观望

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