套利股票怎么选、如何进行低风险套利

一、一道关于套利策略选择的题 求指教

假如持有40货币，3个月利息为40*5%* (3个月/1年)=0.5，意思就是资本收益是0.5货币远期为43，做空远期，做多近期，利润是3货币，减掉0.5还有2.5的利润。
远期为39，做多远期，做空近期，利润是1货币，减掉0.5还有0.5的利润。

二、请问目前我国金融市场（主要是股票市场）的主要套利模式有哪些？

瞬间套利：经验表明，金融市场中瞬间套利过程的出现往往伴随着市场中的大幅波动，也就是ETF的市价偏离净值较大。
在一般情况ETF的高折（溢）率出现时间不会太长，因为根据经典的金融市场套利理论，理性投资者会发现套利机会后会立即行动，使得市价与净值直接的偏离迅速被纠正。
　　瞬间套利对投资者操作的及时性提出了很高的要求。
为此一些机构开发了基于电脑程序自动套利买卖的软件，这也将是大势所趋。
捕捉市场出现的套利机会，快速出击是把握瞬间套利的精髓。
在图一（套利流程图）中，如果买入ETF和卖出股票的时间差非常小，就可以视作瞬间套利。
　　延时套利：通常又被称为T+0趋势交易，也就是在正确判断市场及个股趋势的基础上通过申购ETF来实现个股的T+0交易。
　　因为套利时间被人为拉长，所以称延时套利。
瞬间和延时套利理论上可以在一个交易日反复操作，一般在振荡市中或熊市反弹的时候，采用延时套利的策略收益会相对丰厚。
与瞬间套利不同，延时套利需要投资者对标的指数和成份股的超短线走势有着较高的判断能力，比较适合资金规模较大的机构投资者。
　　跨日套利：跨日交易往往伴随着持续的市场非理性趋势。
我们考察了2007年以来深证100ETF基金收盘价计量的折（溢）价率情况，如图1所示，我们发现在大多数时间里，深证100ETF的折（溢）率维持在1%以内。
　　减去套利交易的费用后，在2007年上涨市中跨日溢价套利机会出现过26次，而08年调整市中跨日折价套利机会出现过101次，08年三季度曾出现过长达数周之久的高折价，最高折价率高达超过5%。
在市场极端走势下，指数型ETF基金被错误定价的机会较多，也为投资者提供了较多的套利机会。
　　事件套利：在ETF某成分股因公告、股改、配股等事项停牌，可能造成停牌前一个交易日收盘价和复牌当日价格出现偏差时，投资者可以根据偏差的程度和方向进行申购套利或赎回套利。
不过即使在专业的ETF套利者看来也是可遇而不可求的，在同一事件中，有的交易者可能收获甚丰，有的交易者则可能出现亏损。

三、如何进行低风险套利

展开全部目前来看，低风险套利的投资策略主要分为以下四种：1，固定收益的投资品种，包括国债、货币基金、逆回购、企业债、债券基金、分级基金的A类、期现套利、打新债、打新股等；
2，折价的权益投资品种（折价可以带来超额的收益跑赢大盘），包括封闭式基金、QDII、LOF、分级基金、股指期货、合并换股的股票、H股、认购权证等；
3，保底型权益投资品种，包括有保底承诺的可转债、现金选择权股票、绿鞋机制股票、邀约收购股票等低风险投资品种；
4，上市公司中并购、重组、回购等可交易的低风险投资品种。

四、etf套利如何快速买入一篮子股票

首先、etf是一个企业，有很多人在里面工作。
其次、批量快速买入，他们有相应的软件支持。
有时这个批量的买入也是证监会禁止的。
最后、再快也是有之间差的。
十几分钟的时间差也是很正常的。

五、可转债 无风险套利

看，下面的全是未来函数：VAR8:=TROUGHBARS(3,6,1)<4 AND CROSS(VAR6,VAR7);VAR10:=IF(TROUGHBARS(3,16,1)=0 AND HIGH>LOW+0.04,4,0);短:=TROUGHBARS(3,10,1)<1 AND CROSS(XX,AA);枪:=TROUGHBARS(3,5,1)<1 AND XXVAR12:=PEAKBARS(3,15,1)<10; 建议勿用！

六、可转债 无风险套利

买卖就像股票及其他债券一样。
转债的有点T+0,无印花税，深市手续费不超千一，沪市不超万二，多收就找券商交涉。
下面网站有专门的证券下有可转债板块，最实用最及时的可转债信息。
搜索或直接百度一下“可转债转股详细操作指南”和“可转债折溢价率实时行情”。
注意这是实时的，一般网站最多一天更新一次还有没用的比如招商转债已退市了，而无风险套利机会是转瞬即逝的。
如何选择，点击上市行情的名称可以了解各个可转债最详细的信息。
做可转债要先学些基本知识。
无风险套利几乎偶尔会有，要耐心等待。

七、上证50ETF套利具体操作方法是什么？

其他的楼上那位都回答了,我补充一点,对于ETF套利，现在有专门的软件来运作，我在江阴见到过，几乎完全是软件自己运作的，你只要设定好高于套利的成本，它就会自己买进卖出。
不过据说这一套软件价格不菲，同时如果没有大额的资金额的话，ETF套利所产生的那么点微薄的利润根本就没什么意义。

八、阿尔法套利的基本介绍

阿尔法套利是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利，也就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。
为实现阿尔法套利，选择或构建证券产品是关键。
首先，兼具折价率与超额收益阿尔法的证券产品是进行阿尔法套利交易的首选，包括具有折价率，并能超越市场指数的认购权证，封闭式基金等。
其次，具有超额收益阿尔法的证券产品是进行阿尔法套利交易的次选，主要包括开放式股票基金、股票、行业指数产品。
它在套利中属于典型的高收益、高风险套利方式。
此种套利仅适合有能力挑选出具有稳定阿尔法证券产品的投资者，投资者在做阿尔法套利的时候应该与市场驱动因子监测体系结合起来分析。

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