怎么计算基金的阿尔法系数－请问基金的算法是怎么算的

一、基金的倍他系数是怎么计算的？

Beta (Coefficient)  贝塔评估一种证券系统性风险的工具，用以量度一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性贝塔系数利用回归的方法计算。
贝塔系数1即证券的价格与市场一同变动。
贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。
贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低贝塔系数=协方差/方差贝塔系数的一个最重要的特征是：当以各种股票的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数时，所有证券的贝塔系数的平均值等于1。

二、基金的计算方法怎么算？

一般来说，基金在发行募集的时候，其的份额是1元/份，即净值为1.000000，

三、关于基金的计算？

市价=余额33048，24*净值0，8744=28897，38，盈亏=成本34000-市值28897，38=5102，62（亏）。
这是帐面浮亏。
亏5102，62元。
如果基金买了已满2年，不收赎回费就是实亏5102，62元。
如果基金持有不满1年，扣赎回费0，5%，满1年不满2年扣0，3%。
赎回金额=赎回份额*（1-赎回费率）。

四、请问基金的算法是怎么算的

购买汇总  投入本金(元) 购买日期 购买价格(元) 购买份额(份) 申购费用(元)  40000        2007-8-30 1.111        35452.38     591.13 赎回汇总  当前市值(元) 赎回日期 赎回价格(元) 赎回份额(份) 赎回费用(元)  43，852.67   2007-10-15 1.182       37100.4     219.26 收益汇总  赎回所得(元) 累计红利(元) 累计转投(份) 投资收益(元) 收益率(百分比)   43，633.41    0.00         1，648.02      3，633.41    9.08%

五、基金中的阿尔法系数是什么？

阿尔法系数（α）是基金的2113实际收益和按照贝塔系数（β）计算的期望收益之间的差额。
其计5261算方法如下：超额收益是基金的收益减去4102无风险投资收益（在中国为一年期银行定期存1653款收益）；
期望收益是β系数和市场收益的乘积，反映基金由于市专场整体变动而获得的收属益；
超额收益和期望收益的差额即α系数。

六、如何计算基金

你买了基金后会有基金份额，用份额乘以当天的基金净值再减去你的本钱，就能知道是亏是赚了。
一般网上都有自动计算的工具。

七、基金的倍他系数是怎么计算的？

八、基金风险统计中的：阿尔法系数，贝塔系数，R平方指的是什么？数值的高低反映了什么？

阿尔法系数（ α ）阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。
其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）；
 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；
超额收益和期望收益的差额即 α 系数。
贝塔系数（ β ）贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。
 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。
 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。
反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；
市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。
如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%， ；
市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。
如果 β 为 0.9， 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；
市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。
R 平方R 平方 (R-squared) 是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以 0 至 100 计。
如果 R 平方值等于 100 ，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；
若 R 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。
简言之， R 平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。
此外， R 平方也可用来确定贝塔系数（ β ）或阿尔法系数（ α ）的准确性。
一般而言，基金的 R 平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。

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