什么时候有套利机会--刚学套利要从哪里开始呢?

一、看是否具备套利交易机会

【巴菲特投资策略】	巴菲特在股票投资方面的最成功之处是套利交易，这是普通投资者和读者比较难理解的地方。
不但因为平时对这方面接触较少（我国目前还没有开通股票期货交易），更在于套利对投资者的理性、判断能力、各种市场现象的把握和归纳要求更高。
	巴菲特认为，在预测投资对象时，要把是否具备套利交易机会的因素考虑在内。
当然，并不是所有股票都具备这种套利交易机会的。

二、数理金融题：套利机会

套利主要就是可以对向操作，可以做空的就是股指期货和债券期货，股指期货和股票之间进行跨品种套利；
债券不同周期之间可以进行跨期套利；
商品期货相关品种之间比如铜和锌之间、螺纹和焦炭之间进行跨品种套利，或者跨周期套利。
因为理论上关联品种的涨跌方向是一致的，但是存在涨跌幅度的不同，比如买入股票，卖出股指，等出现差价后平仓，就是成功的套利；
或者买入铜卖出锌，待差价出现的时候平仓出局也是成功的套利。

三、股市中有哪些无风险套利机会？

股市中，无风险套利几乎不存在，低风险套利是可行的。
比如说权证与股票之间的套利

四、哪些情况下市场上存在跨期套利机会，谢谢！

当跨期价差达到历史极限值附近的时候，跨期套利机会比较好。
但需注意，这只是一种概率统计的获胜几率，操作中一样要有止损。
市场总是在不断的创造极限值。

五、期货的套利机会．请高手详细解释

期货和现货之间可以套利，同样两个不同交割期的同种商品也能套利，再有同一系列不同品种之间也能套利。
只要两者之间有比较稳定的价差，当价差出现超出常规的变动的时候，就能套利。
比如A：B 的比值一般稳定在1：2左右，当比值超出常规达到1：2.5或者1：1.5时，都有套利机会出现。

六、期货套利是什么意思？

是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为．如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利．如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易．正是由于期货市场上套利行为的存在，从而极大丰富了市场的操作方式，增强了期货市场投资交易的艺术特色．在价差交易刚开始出现时，市场上的大多数人都把它当成是投机活动的一种，而伴随着该交易活动的越来越平凡的发生，影响力越来越大的时候，套利交易则被普遍认为是发挥着特定作用的具有独立性质的与投机交易不同的一种交易方式．期货市场套利的技术与做市商或普通投资者大不一样，套利者利用同一商品在两个或者更多合约之间的价差，而不是任何一合约的价格进行交易．因此，他们的潜在利润不是基于商品价格的上涨或者下跌，而是基于不同合约月份之间价差的扩大或者缩小，从而构成其套利交易的头寸．正是由于套利交易的获利并不是依靠价格的单边上涨或下跌来实现的，因此在期货市场上，这种风险相对较小而且是可以控制的，而其收益则是相对稳定且比较优厚的操作手法备受大户和机构投资者的青睐．从国外成熟的交易经验来看，这种方式被当作是大型基金获得稳定收益的一个关键，可以相信，在我国推出股指期货以后，这种相对风险较小的套利行为也必将在市场上频繁的发生．

七、刚学套利要从哪里开始呢?

回答这个问题首先要定义什么叫套利，套利首先必须是一种低风险获取利润的方式。
已有的答案多数属于赌博或者套息，跟套利交易根本不沾边。
即便是套息也不是以上这些答案里如此操作的。
有人提到可以买入高利率货币卖出低利率货币，赚取隔夜利息。
近几年广泛被用来做套息交易的高利率货币主要是澳元纽元加币这样的资源类货币，低利率货币主要是日元或美元。
息差确实是存在的，依据平台和交易货币对的不同，一个标准手（100，000单位）一天的息差往大了说也就是20美元吧，看着挺多的是不？问题是这点钱也就是汇价变化2个点产生的利润/损失，甚至连买卖点差都多半cover不了。
那么汇价每天会变化多少呢？20，30点属于波澜不惊，50点属于正常范畴，100点以上也是常有的事儿，极端的时候一天300点都是有可能的。
如果不巧汇价朝反方向走了100点，那就是上千美金的损失，跟这比起来，那点利息收入根本不够看。
所以如果没有仔细分析汇价变动趋势，为了赚取息差贸然入场，又没有合理的设置止损，如此“套利”行为跟赌博无异。
有一个答案说到用不同平台的规则区别来达到套利目的，这个理论上美好，实际上却是不可行的。
首先，没有隔夜利息的平台注定买卖点差巨大，这是资金成本本身决定的，息差是客观存在的，羊毛出在羊身上，平台不会为客户承担这部分成本。
由于是对冲开单，两个平台上的点差都要计入成本，光是为了赚出这部分成本恐怕都要好一段日子。
还要注意两边都保有充足资金量，以防暴仓。
至于如果用10%保证金开仓，400倍杠杆的话，盯紧点不出差错一年翻几倍还是可以的。
我只能呵呵了。
我们算笔账，假设400倍杠杆买1个标准手的保证金是200美金（取下限），那么为了保证10%的仓位，我们一共需要2 * 200 / 10% = 4000美金的保证金。
每日息差我们取之前说的20美金（取上限，已经上的没法再上了 =.=）。
按一年250个交易日计算，总共收益也才5000美金，也就是将将翻一倍。
看到这里肯定有人说翻一倍也很好啊！提醒一下，这里没有计算点差成本哦，也没有计算爆仓风险哦，我们的保证金取的是下限，息差取的是上限哦。
以这样的情况计算，单个账户2000刀保证金，刨去仓位，也就能抗个200点不到。
敢问主要货币最近几年有哪一年波动连200点都不到的？那么外汇市场有没有可行的套利方式？有，但散户没法做，都是银行在做，工具大多是远期合约、掉期合约等。
这部分对专业知识和资金量的要求很高，散户不可能独立参与。
由于信息化的发展，市场上的套利机会都是转瞬即逝的，任何套利空间的出现都会引来以套利为目的的交易，进而压缩套利空间，使价格平常化。
如果这点经济常识都没有，真的没必要谈套利这种话题。

八、怎么理解套利机会？

套利就分很多种了：
1.跨期套利  2.跨市套利  3.跨商品套利  4.原料--商品套利
   理解套利很简单，指市场的参与者利用不同市场，不同月份，不同商品之间的价差，同时买入和卖出两种不同种类的合约以获取风险利润的行为。

九、期货套利的交易技巧有哪些

1、买卖方向对应原则：即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓。
　　2、买卖数量相等原则：在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而临较大的风险。
　　3、同时建仓原则：一般多空头寸的建立要在同一时间。
鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。
　　4、同时对冲原则：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。
因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。
　　5、合约相关性原则：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种(或合约)之间都可以套利，这是因为只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样才有套利的基础，否则在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

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