掉期汇率怎么算-已知即期汇率：EUR/HKD=11.7120/30 掉期率：Spot/1Month 10/20 ；Spot/2Month 25/40 计算银行报出1个月至2

一、求远期汇率计算

三个月的远期汇率：USD/SFR=(1.3894-0.0050)/(1.3904-0.0044)=1.3844/60.远期点数前大手小，即为减，大减小，小减大

二、已知即期汇率：EUR/HKD=11.7120/30 掉期率：Spot/1Month 10/20 ；Spot/2Month 25/40 计算银行报出1个月至2

一个月远期：EUR/HKD=(11.7120+0.0010)/(11.7130+0.0020)=11.7130/11.71502个月远期：EUR/HKD=(11.7120+0.0025)/(11.7130+0.0040)=11.7145/11.71701个月至2个月的任选交割日的远期汇率：EUR/HKD=11.7130/11.7170

三、外汇掉期业务怎么定价

外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
1、期对远期的掉期交易：指买进或卖出两笔同种货币、不同交割期的远期外汇。
这种远期对远期交易又有两种形式：一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天)；
另一是买进较长交割期的远期外汇，卖出较短交割期的远期外汇。
2、汇龙网外汇掉期业务具体定价解说：工行某客户为出口加工型企业，在2009年7月需支付4500万美元购买机器设备，同时预计其在2009年11月有一笔约4500万美元的出口收入。
该企业当时人民币资金较充裕而美元资金紧张，为解决自身美元收入、支出的时间匹配问题，该客户于2009年7月1日与工行叙做了一笔人民币外汇掉期交易。
交易方向为客户在近端换入4500万美元，同时在到期日2009年11月24日换出4500万美元。
合约规定，根据即期汇率6.8330，客户在近端为换入美元需支付人民币307，485，000元；
另外，根据当时工行5个月掉期报价51BP，客户可在到期日换回人民币（6.8330+0.0051）×45，000，000＝307，714，500元。
假设客户未与工行叙做此掉期交易，而采用交易日即期购汇、到期日即期结汇的方式实现其管理美元头寸的需求，则根据到期日当天的美元兑人民币汇率6.8276计算，客户可用4500万美元结汇307，242，000元。
因此，该笔掉期交易在满足了客户自身本外币头寸调剂需求的基础上，为其创造了307，714，500－307，242，000＝47.25万元的汇兑收益

四、求高手指点：掉期交易问题如何计算

1.要考虑利差2.计算掉期成本(掉期率)3.相者比较分析确定掉期做法.

五、掉期交易计算题

间接标价法，就是用1单位本国货币兑换多少外国货币的标价法 转换的方法其实就是直接标价法的倒数，所以转换结果就是： 1 HKD = 0.12851 ～ 0.12853 USD

六、即期汇率USD/CHF=1.5420/30 EUR/USD=1.8230/40 掉期率 Spot/3 Month 146/150 Spot/3 Month 185/180

远期汇率：USD/CHF=(1.5420+0.0146)/(1.5430+0.0150)=1.5566/1.5580 EUR/USD=(1.8230-0.0185)/(1.8240 -0.0180)=1.8045/1.8060

七、我想问一下掉期交易应如何计算

　　掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。
 

　　在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。
如下例： 

　　例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格： 

　　Spot 1.7540／50；
30-day 2／3；
90-day 28／30；
180-day 30／20。
 

　　考虑30-day的远期汇率情况，试用加法，远期汇率为1.7542／53，买卖差价为0.0011，大于即期外汇的买卖差价(O.0010)，可判定加法是对的；
再试用减法，远期汇率为：1.7538／47，买卖差价为0.0009，小于即期外汇的买卖差价，判定减法是错的；
同理可得出90-day的远期汇率也应采用加法，而对180—day的远期汇率，尝试的结果表明应采用减法。
上述结果可重新表述如表1。


　　英镑汇价表 

　　外汇交易类型 银行买价 银行卖价 

　　即期 1.7540 USD 1.7550 USD 

　　30-day 1.7542 USD 1.7553 USD 

　　90-day 1.7568 USD 1.7580 USD 

　　180-day 1.7510 USD 1.7530 USD 

　　通过上例可以看出，当银行给出的掉期率斜线前边的点数低于斜线后边的点数时，应把掉期报价的点数加到即期汇率上，此时若是在直接标价法下，表现为远期外汇升水；
若在间接标价法下则表现为远期外汇贴水。
相反，当银行给出的掉期率斜线前边的点数高于斜线后边的点数，应把掉期报价点数从即期汇率中减掉，此时在直接标价法下，表现为远期外汇贴水，在间接标价法下则表现为远期外汇升水。

八、有关外汇掉期的计算

外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
1、期对远期的掉期交易：指买进或卖出两笔同种货币、不同交割期的远期外汇。
这种远期对远期交易又有两种形式：一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天)；
另一是买进较长交割期的远期外汇，卖出较短交割期的远期外汇。
2、汇龙网外汇掉期业务具体定价解说：工行某客户为出口加工型企业，在2009年7月需支付4500万美元购买机器设备，同时预计其在2009年11月有一笔约4500万美元的出口收入。
该企业当时人民币资金较充裕而美元资金紧张，为解决自身美元收入、支出的时间匹配问题，该客户于2009年7月1日与工行叙做了一笔人民币外汇掉期交易。
交易方向为客户在近端换入4500万美元，同时在到期日2009年11月24日换出4500万美元。
合约规定，根据即期汇率6.8330，客户在近端为换入美元需支付人民币307，485，000元；
另外，根据当时工行5个月掉期报价51BP，客户可在到期日换回人民币（6.8330+0.0051）×45，000，000＝307，714，500元。
假设客户未与工行叙做此掉期交易，而采用交易日即期购汇、到期日即期结汇的方式实现其管理美元头寸的需求，则根据到期日当天的美元兑人民币汇率6.8276计算，客户可用4500万美元结汇307，242，000元。
因此，该笔掉期交易在满足了客户自身本外币头寸调剂需求的基础上，为其创造了307，714，500－307，242，000＝47.25万元的汇兑收益

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