股票模型怎么建|谁能告诉我股票成交量对上证指数的影响怎么建立模型的

一、资本资产定价模型与套利定价模型的联系与区别

资本资产定价模型和套利模型的区别1、对风险的解释度不同。
在资本资产定价模型中,证券的风险只用某一证券和对于市场组合的β系数来解释。
它只能告诉投资者风险的大小,但无法告诉投资者风险来自何处,它只允许存在一个系统风险因子,那就是投资者对市场投资组合的敏感度；
而在套利定价模型中,投资的风险由多个因素来共同解释。
套利定价模型较之资本资产定价模型不仅能告诉投资者风险的大小,还能告诉他风险来自何处,影响程度多大。
2、两者的基本假设有诸多不同。
概括的说,资本资产定价模型的假设条件较多,在满足众多假设条件的情况下,所得出的模型表达式简单明了；
套利定价模型的假设条件相对要简单得多,而其得出的数学表达式就比较复杂。
3、市场保持平衡的均衡原理不同。
在CAPM模型下,它已基本假定了投资者都为理性投资者,所有人都会选择高收益、低风险的组合,而放弃低收益、高风险的投资项目,直到被所有投资者放弃的投资项目的预期收益达到或超过市场平均水平为止；
而在套利定价模型中,它允许投资者为各种类型的人,所以他们选择各自投资项目的观点不尽相同,但是由于部分合理性的投资者会使用无风险套利的机会,卖出高价资产、证券,买入低价资产、证券,而促使市场恢复到均衡状态。
4、CAPM模型的实用性较差。
这种缺陷的主要来源是推导这一理论所必须的假设条件。
比如,该模型假设投资者对价格具有相同的估计,且投资者都有理性预期假设等都是脱离实际的。
总之,CAPM模型把收益的决定因素完全归结于外部原因,它基本上是在均衡分析和理性预期的假设下展开的,这从实用性的角度来看是不能令人信服的。
5、两者的适用范围不同。
CAPM模型可适用于各种企业,特别适用于对资本成本数额的精确度要求较低,管理者自主测算风险值能力较弱的企业；
而套利定价模型适用于对资本成本数额的精确度要求较高的企业,其理论自身的复杂性又决定了其仅适用于有能力对各自风险因素、风险值进行测量的较大型企业。
相同1、两者的目的相同。
即都是为了解决如何给风险合理定价的问题。
2、均假定资本市场上不存在交易成本或交易税，或者都认为如果存在交易成本、交易税,则其对所有的投资者而言都是相同的。
3、风险划分相同。
即都将存在的风险划分为系统风险和非系统风险，并且两种模型都认为通过投资的多元化组合,通过投资者的合理优化投资结构,他们能大部分甚至完全消除公司自身存在的风险。
因此,在计算投资组合的预期回报时,两种模型的数学表达式都认为资本市场不会由于投资者承担了这部分风险而给予他们补偿,因而不列入计算式中。
4、CAPM理论可以看作是套利定价理论在更严格假设条件下的特例。

二、如何在股市中建立长期稳健的盈利模型

股市有风险，想在股票市场上稳稳当当盈利那根本是不可能的。
据统计，就连华尔街的那些明星基金经理也是有时战胜大盘，有时损失惨重，在股市中建立长期稳健的盈利，在平时的操作中我们能够做的就是尽量少做决策，把投资放在几次谨慎而有效的决策中。
平时保持良好的心态，不断的提高自身的技术，多关注各种信息（包括经济、政治等）。
股票波动是不可预知的，这也是它的魅力之一，各种技术各种分析都是为增加成功的概率，概率大了才能成功，在股市中永远没有百战百胜的。
想提高在股市中的成功率，平时得多学、多看、多模拟练习，多去借鉴他人的成功经验，这样少走弯路、最大限度地减少经济损失；
有时间可以用个牛股宝模拟炒股去看看，里面有一些股票的知识是值得学习的，还可以通过里面相关知识来建立自己的一套成熟的炒股知识经验。
祝投资愉快！

三、如何设计股票模型？

股票模型 百科名片股票模型就是对于现实中的个股，为了达到盈利目的，作出一些必要的简化和假设，运用适当的数学分析，得到一个数学结构。
目录概念股票建模建模过程股票模型的作用编辑本段概念　　在这里引用数学模型的定义，也可以说，股票建模是利用数学语言（符号、式子与图象）模拟现实的模型。
把现实模型抽象、简化为某种数学结构是数学模型的基本特征。
它或者能解释特定现象的现实状态，或者能预测到对象的未来状况，或者能提供处理对象的最优决策或控制。
 编辑本段股票建模　　把个股的实际问题加以提炼，抽象为数学模型，求出模型的解，验证模型的合理性，并用该数学模型所提供的解答来解释现实问题，我们把这一应用过程称为股票建模。
 编辑本段建模过程　　模型准备 ：了解个股的实际背景，明确其实际意义，掌握对象的各种信息。
用数学语言来描述问题。
 　　模型假设 ：根据实际对象的特征和建模的目的，对问题进行必要的简化，并用精确的语言提出一些恰当的假设。
 　　模型建立 ：在假设的基础上，利用适当的数学工具来刻划各变量之间的数学关系，建立相应的数学结构。
（尽量用简单的数学工具） 　　模型求解 ：利用获取的数据资料，对模型的所有参数做出计算（估计）。
 　　模型分析 ：对所得的结果进行数学上的分析。
 　　模型检验 ：将模型分析结果与实际情形进行比较，以此来验证模型的准确性、合理性和适用性。
如果模型与实际较吻合，则要对计算结果给出其实际含义，并进行解释。
如果模型与实际吻合较差，则应该修改假设，在次重复建模过程。
 　　模型应用 ：应用方式因问题的性质和建模的目的而异。
 编辑本段股票模型的作用　　第一，能让分析过程简化，并让复杂的分析过程通过数据表达出来。
 　　第二，通过对模型的反复修正，能起到对个股的未来走势起到预测效果。
 　　第三，便于掌握股市行情。

四、谁能告诉我股票成交量对上证指数的影响怎么建立模型的

1.价格随成交量的递增而上涨，为市场行情的正常特性，此种量增价涨的关系，表示股价将继续上升。
　　2.股价下跌，向下跌破股价形态、趋势线、移动平均线，同时出现大成交量是股价将深幅下跌的信号，强调趋势的反转。
　　3.股价随着缓慢递增的成交量而逐渐上涨，渐渐的走势突然成为垂直上升的爆发行情，成交量急剧增加，股价爆涨，紧接着，成交量大幅萎缩，股价急剧下跌，表示涨势已到末期，有转势可能。
　　4.温和放量。
个股的成交量在前期持续低迷之后，出现连续温和放量形态，一般可以证明有实力资金在介入。
但这并不意味着投资者就可以马上介入，个股在底部出现温和放量之后，股价会随量上升，量缩时股价会适量调整。
当持续一段时间后，股价的上涨会逐步加快。
　　5.突放巨量。
这其中可能存在多种情况，如果股价经历了较长时间的上涨过程后放巨量，通常表明多空分歧加大，有实力资金开始派发，后市继续上涨将面临一定困难。
而经历了深幅下跌后的巨量一般多为空方力量的最后一次集中释放，后世继续深跌的可能性很小，反弹或反转的时机近在眼前。
如果股市整体下跌，而个股逆势放量，在市场一片喊空声之时放量上攻，造成十分醒目的效果。
这类个股往往持续时间不长，随后反而加速下跌。
　　6.成交量也有形态，当成交量构筑圆弧底，而股价也形成圆弧底时，往往表明该股后市将出现较大上涨机会。

五、如何设计股票模型？

股票模型就是对于现实中的个股，为了达到盈利目的，作出一些必要的简化和假设，运用适当的数学分析，得到一个数学结构。
　　股票建模是利用数学语言（符号、式子与图象）模拟现实的模型。
把现实模型抽象、简化为某种数学结构是数学模型的基本特征。
它或者能解释特定现象的现实状态，或者能预测到对象的未来状况，或者能提供处理对象的最优决策或控制。
　　建模过程　　模型准备 ：了解个股的实际背景，明确其实际意义，掌握对象的各种信息。
用数学语言来描述问题。
　　模型假设 ：根据实际对象的特征和建模的目的，对问题进行必要的简化，并用精确的语言提出一些恰当的假设。
　　模型建立 ：在假设的基础上，利用适当的数学工具来刻划各变量之间的数学关系，建立相应的数学结构。
（尽量用简单的数学工具）　　模型求解 ：利用获取的数据资料，对模型的所有参数做出计算（估计）。
　　模型分析 ：对所得的结果进行数学上的分析。
　　模型检验 ：将模型分析结果与实际情形进行比较，以此来验证模型的准确性、合理性和适用性。
如果模型与实际较吻合，则要对计算结果给出其实际含义，并进行解释。
如果模型与实际吻合较差,则应该修改假设，在次重复建模过程。
　　模型应用 ：应用方式因问题的性质和建模的目的而异。

六、如何建立一个完整的交易模型

一、市场定义 也就是青泽所说的市场当下是什么状态，我用布林线举例。
1  结构内——也就是你需要的那种市场，比如市场震荡以后，日线破布林边线，就像最近下跌的这波焦炭一样，你可以不知道布林线是什么，但是从逻辑上来说，你很清楚震荡以后只要出现趋势，必然会突破布林边线。
2  结构外——你不参与的市场状态，也就是避开震荡的部分。
3  临界点——可能会出趋势的时候，这个时候仓位要轻。
什么叫可能，就像日线破布林中线的时候，因为如果要出趋势总要先经过中线才到边线吧。
二、进场部分1  我们把信号可以分成突破、跟随、回撤，比如突破可以是突破昨天，也可以是突破最近的周线，也可以是突破均线。
这些信号怎么进场，怎么过滤，怎么加仓，优先什么都要考虑好。

参考文档