股票市场有哪些套利；请问目前我国金融市场（主要是股票市场）的主要套利模式有哪些？

一、套利是什么意思？能否举个例子？谢谢

套利的根本目的就是无风险获利。
利用证券定价之间的不一致进行资金转移，从中赚取无风险利润的行为称为套利。
套利行为需要同时进行等量证券的买卖，以便从其价格关系的差异中获取利润。
套利概念是资本市场理论的核心。
给你举个例子A市场 苹果卖 10元 1KGB市场 苹果卖 15元 1KG你就可以在A买苹果，在B卖，这样你就无风险获利5元。

二、除配对套利外的股票套利策略举例？

三、股票套利方法

题材型套利主要分为补涨式套利、扩散式套利和内外盘套利三种。
　　一、补涨式套利　　当有一个个股的题材具有代表性意义且区间涨幅非常夸张时，同题材、同板块、相对滞涨的个股就有比较大的补涨空间和比较小的回撤风险，适合重仓买入。
　　二、扩散式套利　　当一个题材大范围爆发的时候，市场的炒作会具有延展性和扩散性，炒作范围会扩大到此题材的上下游、替代品，虽然扩散的强度大都不如本题材的强度，但能先一步潜伏的资金往往能获得不错的短线收益和非常低的风险。
　　三、内外盘套利　　自2013年国内成长股盛宴开始，A股市场高成长的炒作一直是跟随美股同概念的趋势的，手游、彩票、影视、生物等主题莫不如此。
因此中美成长性个股具有比较强的联动性。
　　题材型套利的要点：　　1.因为补涨的个股通常不止一个，因此一定要选最强的，盘子干净大小适中、最受游资瞩目的标的，选错的话收益会大大降低，最好是在出现涨停的时候打板介入或者涨停次日介入，提前潜伏并非上策。
　　2.扩散板块的涨幅不会超过龙头涨幅，因此买入之后通常预期收益为龙头板块涨幅的30%-50%。
　　3.由于内外盘的时差问题，联动具有滞后性，因此买入的位置和价格比较重要，大盘较差的时候经常会出现高开低走。

四、请问目前我国金融市场（主要是股票市场）的主要套利模式有哪些？

瞬间套利：经验表明，金融市场中瞬间套利过程的出现往往伴随着市场中的大幅波动，也就是ETF的市价偏离净值较大。
在一般情况ETF的高折（溢）率出现时间不会太长，因为根据经典的金融市场套利理论，理性投资者会发现套利机会后会立即行动，使得市价与净值直接的偏离迅速被纠正。
　　瞬间套利对投资者操作的及时性提出了很高的要求。
为此一些机构开发了基于电脑程序自动套利买卖的软件，这也将是大势所趋。
捕捉市场出现的套利机会，快速出击是把握瞬间套利的精髓。
在图一（套利流程图）中，如果买入ETF和卖出股票的时间差非常小，就可以视作瞬间套利。
　　延时套利：通常又被称为T+0趋势交易，也就是在正确判断市场及个股趋势的基础上通过申购ETF来实现个股的T+0交易。
　　因为套利时间被人为拉长，所以称延时套利。
瞬间和延时套利理论上可以在一个交易日反复操作，一般在振荡市中或熊市反弹的时候，采用延时套利的策略收益会相对丰厚。
与瞬间套利不同，延时套利需要投资者对标的指数和成份股的超短线走势有着较高的判断能力，比较适合资金规模较大的机构投资者。
　　跨日套利：跨日交易往往伴随着持续的市场非理性趋势。
我们考察了2007年以来深证100ETF基金收盘价计量的折（溢）价率情况，如图1所示，我们发现在大多数时间里，深证100ETF的折（溢）率维持在1%以内。
　　减去套利交易的费用后，在2007年上涨市中跨日溢价套利机会出现过26次，而08年调整市中跨日折价套利机会出现过101次，08年三季度曾出现过长达数周之久的高折价，最高折价率高达超过5%。
在市场极端走势下，指数型ETF基金被错误定价的机会较多，也为投资者提供了较多的套利机会。
　　事件套利：在ETF某成分股因公告、股改、配股等事项停牌，可能造成停牌前一个交易日收盘价和复牌当日价格出现偏差时，投资者可以根据偏差的程度和方向进行申购套利或赎回套利。
不过即使在专业的ETF套利者看来也是可遇而不可求的，在同一事件中，有的交易者可能收获甚丰，有的交易者则可能出现亏损。

五、现在市场上能做套利的品种有哪些

套利分两种，一种是无风险套利，比如股指期货刚上市的一年。
为什么说无风险呢？因为价差如果不回归合理，持有到期交割后利润还是在的。
另一种是统计学意义的套利（如基于协整的统计套利）和基于基本面分析的套利（如产业对冲），这类的套利其实风险蛮高的，做这类交易大部分没有交割的心理准备，或者压根就不能通过交割方式锁定风险，那统计学中的黑天鹅事件（有的小概率事件其实不是偶然的）一发生，那风险就比较大。
所以，套利关键还是靠自己深入研究，理解价差存在的逻辑，及价差发生变化时的博弈。

六、股票中的套利是什么意思？

套利( arbitrage): ，在金融学中的定义为：在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。
投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。
 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。
实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。
　　套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。
套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。
　　套利，亦称套戥，通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。
套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。
异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异，套利即低买高卖，导致价格回归均衡水平的行为。
套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。
在价格回归均衡水平后，所有头寸即可结清以了结获利。
套利者(arbitrageur)指从事套利的个人或机构。
　　试图利用不同市场或不同形式的同类或相似金融产品的价格差异牟利。
交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。
在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。
最理想的状态是无风险套利。
 以前套利是一些机警交易员采用的交易技巧，现在已经发展成为在复杂计算机程序的帮助下从不同市场上同一证券的微小价差中获利的技术。

参考文档