如何用r获得国内股票数据_R语言下有没有好的办法获得股票的财务数据

一、R语言下有没有好的办法获得股票的财务数据

可用RCurl包，从新浪财经等网站下载数据，然后再分析。
include <QtCore/QCoreApplication>#include <QAxObject>#include <Windows.h>int main(int argc, char *argv[]){//OleInitialize(0);//CoInitialize(0);QCoreApplication a(argc, argv);QAxObject *asdfg = new QAxObject("Excel.Application");return a.exec();}

二、如何使用R进行数据提取

数据框的名称，加上你要提取的列数，示例如下： 需要注意的是，如果只提取单列的话，得到的数据就变成了一个vector，而不再是dataframe的格式了。

三、如何使用R进行数据提取

数据框的名称，加上你要提取的列数，示例如下： 需要注意的是，如果只提取单列的话，得到的数据就变成了一个vector，而不再是dataframe的格式了。

四、R语言下有没有好的办法获得股票的财务数据

可用RCurl包，从新浪财经等网站下载数据，然后再分析。
include <QtCore/QCoreApplication>#include <QAxObject>#include <Windows.h>int main(int argc, char *argv[]){//OleInitialize(0);//CoInitialize(0);QCoreApplication a(argc, argv);QAxObject *asdfg = new QAxObject("Excel.Application");return a.exec();}

五、如何在r语言中抓取股票数据并分析论文

用quantomd包  然后getsymbols函数分析论文 要看你研究方向如果是看影响因素 一般回归就行如果看股票波动和预测 可能需要时间序列

六、怎么获取股票数据c++ api

基本都是自己封装CTP接口，程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。
也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。
通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情，证券、商品期货、股指期货、期权（全真模拟，9号就有实盘行情）都可以接收交易所的快照数据（例如商品、股指都是500ms一个快照，数据结构也比较完整）。
然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序，程序根据量化策略的逻辑判断是否下单？挂单的方式如何？挂单失败是否追单？如何追单？策略程序判断要下单，则提交指令到程序化交易平台，平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓，然后通过接口提交委托，并且处理委托回报。
行情数据一方面广播给策略程序，一方面自己存数据库，存下来的数据通过完整性检测后，可以自己合成低频率的数据，如1分钟、30分钟、1小时、日度等等，这些数据会被用于策略回测，也可以用于市场微观结构的观察和研究，例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。
Matlab可以做一些回测，实盘可能是比较不易用的。
一般可以用C++, Java, C#来利用CTP程序化交易接口实现实盘平台，策略研究推荐用R做数据分析、统计、处理、可视化、策略分析、自动报告，用Rcpp（R调用C++）或者直接C++实现高性能回测，用单机并行或集群实现批量回测。

七、如何获得股票行情数据，自己编程处理进行数据挖掘

一般以微软办公室软件的试算表就可以完成编程和数据分析;

八、如何获得股票行情数据，自己编程处理进行数据挖掘

一般以微软办公室软件的试算表就可以完成编程和数据分析;

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