股票累积收益率car如何计算.股票收益率计算公式

一、股票收益率计算公式

计算公式股票收益率=收益额/原始投资额当股票未出卖时，收益额即为股利。
衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。
扩展资料：比如一位获得收入收益的投资者，花8000元买进1000股某公司股票，一年中分得股息800元（每股0.8元），则：收益率＝（800＋0－0）/8000×100％＝10％又如一位获得资本得利的投资者，一年中经过多过进，卖出，买进共30000元，卖出共45000元，则：收益率＝（0＋45000-30000）/30000×100％＝50％如某位投资者系收入收益与资本得利兼得者，他花6000元买进某公司股票1000股，一年内分得股息400元（每股0.4元），一年后以每股8.5元卖出，共卖得8500元，则：收益率＝（400＋8500－6000）/6000×100％＝48％参考资料来源：百度百科-股票收益率

二、累计股东回报率是什么？怎么计算？

累计股东回报率就是股东权益回报率，简称ROE，是一个衡量股票投资者回报的指标。
它亦评价企业管理层的表现-盈利能力、资产管理及财务控制。
股东权益回报率(ROE)=净利润(Net Profit)/ 股东权益(Equity)净利润等于公司于财务年度内所产生的利润，股东权益则是代表投资者在公司中的利益。
在资产负债表中，股东权益是指股东对公司资产在清偿所有负债后剩余价值的拥有权，或是直接与净资产(NAV)等值。
一般而言，ROE越高越好，高于15%是属于理想，而大于20%则是属于优异水平。

三、金融学领域中的CAR是如何计算？

计算公式及方法1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）：    每天股票收益率=（当天价格-前一天价格）/前一天价格    每天指数收益率=（当天指数-前一天指数）/前一天指数    计算超额收益率(AR)    超额收益率=每天股票收益率-每天指数收益率    累计收益率即这一区间内股票收盘价的涨幅，    2. 超额收益率的计算我们采用参数估计期数据来估计正常收益率：    此处选用市场模型，其表述为：    Rit = αi + βiRim + εit    其中，Rit是股票i在t时期的实际收益率；
Rim是市场在t时期的收益率；
εit为随机扰动项。
    利用最小二乘估计法对上式进行回归，用参数估计期数据估计出αi和βi，并假定在事件期里，v和βi保持不变，这样，我们可以得到事件期的超额收益率和累计超额收益率：    ARit = Rit − αi − βiRim     其中，ARit是计算出的事件期股票i在t时期的超额收益率，Rit为事件期股票i在t时期的实际收益，Rim为事件期t时期的天相流通指数(市场收益率)，αi和βi为市场模型估计出的参数值，CARit为事件期股票i在t时期累计超额收益率，AARt为事件期t时期内的平均超额收益率，CARt为事件期t时期内的累计平均超额收益率。

四、金融学领域中的CAR是如何计算？

计算公式及方法1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）：    每天股票收益率=（当天价格-前一天价格）/前一天价格    每天指数收益率=（当天指数-前一天指数）/前一天指数    计算超额收益率(AR)    超额收益率=每天股票收益率-每天指数收益率    累计收益率即这一区间内股票收盘价的涨幅，    2. 超额收益率的计算我们采用参数估计期数据来估计正常收益率：    此处选用市场模型，其表述为：    Rit = αi + βiRim + εit    其中，Rit是股票i在t时期的实际收益率；
Rim是市场在t时期的收益率；
εit为随机扰动项。
    利用最小二乘估计法对上式进行回归，用参数估计期数据估计出αi和βi，并假定在事件期里，v和βi保持不变，这样，我们可以得到事件期的超额收益率和累计超额收益率：    ARit = Rit − αi − βiRim     其中，ARit是计算出的事件期股票i在t时期的超额收益率，Rit为事件期股票i在t时期的实际收益，Rim为事件期t时期的天相流通指数(市场收益率)，αi和βi为市场模型估计出的参数值，CARit为事件期股票i在t时期累计超额收益率，AARt为事件期t时期内的平均超额收益率，CARt为事件期t时期内的累计平均超额收益率。

五、求助，关于累积超额收益率（CAR）的计算方法

1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每天股票收益率=（当天价格-前一天价格）/前一天价格 每天指数收益率=（当天指数-前一天指数）/前一天指数 计算超额收益率(AR) 超额收益率=每天股票收益率-每天指数收益率 累计收益率即这一区间内股票收盘价的涨幅，2.  超额收益率的计算我们采用参数估计期数据来估计正常收益率，此处选用市场模型，其表述为： 　　Rit = αi + βiRim + εit 　　其中，Rit是股票i在t时期的实际收益率；
Rim是市场在t时期的收益率；
εit为随机扰动项。
 　　利用最小二乘估计法对上式进行回归，用参数估计期数据估计出αi和βi，并假定在事件期里，v和βi保持不变，这样，我们可以得到事件期的超额收益率和累计超额收益率： 　　ARit = Rit − αi − βiRim　　其中，ARit是计算出的事件期股票i在t时期的超额收益率，Rit为事件期股票i在t时期的实际收益，Rim为事件期t时期的天相流通指数(市场收益率)，αi和βi为市场模型估计出的参数值，CARit为事件期股票i在t时期累计超额收益率，AARt为事件期t时期内的平均超额收益率，CARt为事件期t时期内的累计平均超额收益率。

参考文档