数学建模如何预测股票~计算股票价值的模型有哪些？

一、用数学工具预测股票涨跌靠谱么

技术分析法只有三个基本假设：1.市场行为涵盖一切信息 2.价格沿趋势移动 3.历史会重演每一个技术指标都是一部数学模型，他解释的是。
从前这样的时候曾经是这样的，那么现在这样也有可能这样……没补数学模型的创设都有着不同的依据，有的根据量价关系来的，有的根据量比来的，没个指标侧重点都是不同的，有些时候他们之间是需要相互印证的，不过我们有中国特色的股市，还是意外事件天灾人祸比较多，不能完全依赖指标啥的，530啥指标也测不出来

二、计算股票价值的模型有哪些？

展开全部计算股票价值的模型有：　　1、DDM模型（Dividend discount model /股利折现模型)　　2、DCF /Discount Cash Flow /折现现金流模型）　　3、FCFE （ Free cash flow for the equity equity /股权自由现金流模型)模型　　4、FCFF模型（ Free cash flow for the firm firm /公司自由现金流模型）。
股票模型：　　股票模型就是对于现实中的个股，为了达到盈利目的，作出一些必要的简化和假设，运用适当的数学分析，得到一个数学结构。
　　在这里引用数学模型的定义，也可以说，股票建模是利用数学语言（符号、式子与图象）模拟现实的模型。
把现实模型抽象、简化为某种数学结构是数学模型的基本特征。
它或者能解释特定现象的现实状态，或者能预测到对象的未来状况，或者能提供处理对象的最优决策或控制。

三、那里能学到诂算股票的基本价值的教材或数学模型计算法。

1，这个首先你要学习财务会计学，财务会计知识越多，报表分析能力越强。
2，有了财务会计知识，你就要看一些报表分析的教材，我个人看了十几本经典教材。
因为财务报表分析类教材是会计学或者金融学的重点。
3，专门的证券价值评估专业书籍，我个人看了7-8本，熟悉几个常用的估值技巧，现金流贴现法，剩余收益法等，相对估值法的基本原理也要透彻理解，因为相对估值法更加运用在快速估值的时候4，起码要粗略学习微观，宏观经济学，对各种经济变量之间的关系有基本的认识。
因为公司财务和经济学关系很大。
5，我个人的一个小经验，大量阅读券商的研报，最好是深度研究报告，名牌分析师的更好。
根据研报思考分析师是如何预测未来的财务情况的，这个需要反复对照。
然后找到分析逻辑，自己开始练习预测财务报表，然后和其他分析师的对照，思考合理性。
   估算一支股票的时间也不是一天就完成的，粗浅估计后，需要不断跟踪，完善预编报表，思考核心估值逻辑。
这个过程是很辛苦的，业余做股票的人确实很难跟踪很多股票。
一般地分析师能跟踪50只左右股票就已经很多了，并且工作强度很大。
6，在研究价值的同时，也要研究市场行为，或者一些行为金融学所涉及的领域，思考市场如何理解股票的价值。
毕竟绝对估值法下的股票价值还是要受到市场行为的短期影响。
估值相对准确和能够赚钱还是需要其他经验的。
这个是一个长期学习的过程。
没有2年以上的刻苦钻研，恐怕难以有透彻的领悟。

四、如何用数学模型炒股票

找寻大牛股，从中提出上涨的核心要素，转化成数学问题，建模，编程，然后用编辑好的程序选股；
这工作量和需要展握的技能不是一两个人能做出来的，一般中型大型机构会有这个方面的研究；
希望我的回答能够帮助到您，也祝愿您投资顺利，心想事成

五、关于股票的数学模型论文

有微观联系的股票择好期权定价摘  要:目前对于择好期权的定价研究,大多没有考虑原生资产收益率之间的微观联系,使得定价结果可能偏离真实价值.基于此考虑,给出了两家具有微观联系的上市公司股票的数学模型,在此模型基础上利用delta对冲推导出择好期权满足的PDE,通过计价单位转换的方法求出择好期权的定价公式,分析了股票间微观联系对择好期权的价格影响.关键词:定价模型;微观联系;择好期权0  引  言择好期权是多资产期权的一种,其价格取决于多种原生资产价格的变化.股票择好期权的持有人在到期日有权取得股价表现最好的那只股票.例如,某投资人拟投资股票A和股票B,但他无法肯定未来哪一只股票的回报更高.为此他购买一张择好期权,确保在期权到期日能取得两只股票的最佳回报,同时可以规避因只购买一只股票所带来的风险.目前对于择好期权的定价研究,大多只考虑原生资产收益率之间的宏观相关性,而忽视了它们可能存在的微观的相关性,如上市公司之间互相持有股票,其股票价格必定相互影响,呈现齐涨共跌.忽略这种微观的相关性,会使得定价结果可能偏离真实价值.文献[3]给出了n个风险资产Si(i =1,2,…,n)都遵循几何布朗运动,且每个随机元dWi(i =1,2,…,n)互相独立情形下的择好期权的模型和定价公式.该模型并未考虑到股票之间可能存在的微观联系对择好期权价格的影响.基于此考虑,本文作者给出了两家具有微观联系的上市公司的股票的数学模型,同时考虑股票的宏观和微观相关性,并应用于择好期权的定价问题.运用无套利原理推导出两资产择好期权所满足的方程,并给出择好期权的定价公式.1  模型的建立股票择好期权定价可看作是满足式(5)所示几何Brown运动下的一般股票择好期权定价.图1取参数S1=10,S2=10,σ1=0.2,σ2=0.2,ε2=0,ρ=0.5,两只股票有相同的初始价格与波动率,图2取参数S1=10,S2=10,σ1=0.2,σ2=0.3,ε2=0,ρ=0.5,第二只股票的波动率高于第一只股票.可以看到随着影响因子ε1的变化,股票择好期权的价格不断变化,但是正如式(15),V受影响因子,股票价格,波动率,以及到期日的共同作用,而非影响因子的单调函数[5].参考文献:[1]  BLACK F, SCHOLESM. The pricing of options and corporate liabilities[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81,637-654.[2]  姜礼尚,陈亚浙,刘西桓,等.数学物理方程讲义[M]. 2版,北京:高等教育出版社, 1986.[3]  姜礼尚.期权定价的数学模型和方法[M].北京:高等教育出版社, 2004.[4]  约翰·赫尔.期权、期货和其它衍生产品[M]. 3版,北京:华夏出版社, 1999.[5]  王正林,刘明.精通MATLAB 7[M].北京:电子工业出版社, 2006.

参考文档