如何建立股票ar模型－金融时间序列分析用R语言建立AR模型？！

一、金融时间序列分析用R语言建立AR模型？！

对R做平稳性检验，结果显示，在5%的显著性水平下接受拒绝原假设，表明不存在 ... 在建立计量经济模型时，总要选择统计性质优良的模型对上证指数收益率序列AR（3）模型进行条件异方差的ARCHLM检验（滞后8阶），结果给出 AR模型的参数估计 GARCH模型可以消除金融时间序列的ARCH效应，模拟和预测其波动性。

二、什么是AR模型，那本书里有介绍呢？有模型的建立方法那种？

AR（1）就是一阶自回归，然后建立回归模型进行估计就可以了…

三、eviews怎么建立arma模型

回归中分别纳入ar或者ma即可

四、AR模型信号怎么产生

AR模型建模的原理是：对于标准激励（白噪声信号），总能找到一个足够高阶的常系数线性微分方程（或差分方程），使其输出的信号和待建模信号一致，其方程系数即可完全描述信号特征。
AR模型是“自回归模型”；
MA模型是“滑动平均模型”；
ARMA则为“自回归滑动平均模型”。
可以用足够高阶的MA或ARMA模型等效AR模型，其他亦同。
AR模型等只能对平稳随机信号建模。

五、如何用eviews建立ar模型和arma模型

分别加入ar项和ma项即可

参考文档