股票置信度一般是多少|怎么正确计算股票Beta值的线性回归，计算感觉有问题

一、MID在股市是什么意思

MID在股票当中指的是MID函数。
意思是中期趋势。
MID函数是股票技术指标名称MID函数公式：               M：=SUM(VOL，0)；
               MID：IF(M，SUM(VOL*CLOSE，0)/M，CLOSE)；
MID的概念MID的概念是英特尔在2007年4月推出的，其定义是介于智能手机和上网本之间的产品。
按照英特尔的说法，是一款能够提高高端客户办事效率、满足随时随地上网需求、用着舒心、长时间享受PC似上网乐趣的顶级口袋计算机。
   按照英特尔设计MID的初衷，MID是比智能手机屏幕更大、比上网本更易携带的一种终端，主要为满足用户随时上网、同时便于携带的需要。
作为便携的移动PC产品，MID采用的是4英寸到10英寸的显示屏幕，操作系统可以是Windows，也可以是Linux。

二、怎么正确计算股票Beta值的线性回归，计算感觉有问题

这个你回归出来的方程是  Y=-0.174+0.59X  你的beta是0.59 置信度很小，说明beta显著不为0但你的截距 -0.174的置信度是0.486，可以认为是0了。
所以回归的没错，只是你对这个表还不熟悉。
你说的beta为0.762是先把数据标准化再做回归，标准化的数据就没有截距（或者截距为0），所以第一行标准系数是空的。

三、为什么常将平均指标与变异指标结合起来应用？

举例说明：　　1．X-与S结合使用　　变异系数是X-与S结合使用的第1种场合；
而确定某医学指标的正常值范围，则是它们结合使用的第2种场合。
　　当观测指标X近似服从正态时，按式（1.3.17）可求出观测指标X的100（1-α）％正常值范围，当α=0.05或0.01时，分别为95％或99％的正常值范围，即观测值中低于下限和高于上限者占5％或1％。
　　X--tα（n-1）S～X-+tα（n-1）S　　（1.3.17）　　当n大于100时，式（1.3.14）中的tα（n-1）可用Uα代替， tα（n-1）可根据事先规定的α值按双侧概率从t界值表（见本书附录）查得，当然，也可直接用SAS函数算得。
U0.05=1.96，U0.01=2.576。
　　[说明] 一般都是在大样本条件下求医学指标的正常值范围，才有实用价值；
若资料服从偏态，可用下节介绍的百分位数法确定正常值范围。
　　2．X-与Sx-结合使用　　当观测指标X近似服从正态时， 按式（1.3.18）可求出X所代表的总体均值μ的100（1-α）％的置信区间。
　　（1.3.18）　　[例1.3.3] 沿用[例1.3.2]的资料和结果，当α=0.05时，求X的近似95％容许区间、μ的95％置信区间。
　　[分析与解答] 已知：X- =11.98mg％、S=2.577197mg％、Sx-=0.859066mg％、n=9、α=0.05；
查t界值表，得t0.05（8）=2.306，代入式（1.3.17）、（1.3.18），得：　　X的近似95％容许区间为： 6.04～17.92（mg％）；
　　μ的95％置信区间为：　10.00≤μ≤13.96（mg％）。
　　[专业结论] 求得X的近似95％容许区间为： 6.04～17.92mg％；
μ的95％置信区间为：[10.00， 13.96]mg％。

四、如何计算VAR

VaR 是给定置信水平下，某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额。
也就是说，如果你确定你的投资组合服从某种分布，比如说最简单的正态分布，那么vaule at risk就是在正态分布5%（或95%，因为正态是对称的）的置信水平之下的那个X值。
所以你首先要做的事情是确定分布（因为不一定是正态，就算是正态也因为不同的均值等等有所不用）。
你说的每天每周每月只是数据时间间隔不同，不影响整体思路。
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一般来见，三套数据做出来的分布会很相似。
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日度的拟合效果在理论上会是最好的。
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五、哪种方法不适合计算线性投资组合的风险值var

整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3...

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