股指期货如何吃贴水、如何看待股指期货的升贴水

一、如何看待股指期货的升贴水

您好，股指期货与现货指数价格的差被称为基差，当股指期货价格高于现货指数价格时，股指期货处于升水，基差为正；
反之，股指期货处于贴水，基差为负。
具体股指期货升贴水问题可以联系徽商期货庾经理。
股指期货操作建议：周五股指震荡下跌，目前金融严监管及流动性紧张导致市场出现持续调整。
雄安新区及次新股是市场最活跃的两大板块，对市场产生明显的虹吸效应。
两者集体调整，且金融股、资源股大幅杀跌使得大盘加速赶底，从技术面的角度看，预计股指在年线附近将有争夺。
建议投资者继续观望。

二、股指期货入门：股指期货贴水是什么意思

以沪深300为例，现货指数3000点，而期货最新主力合约2950点，就是贴水50点。
证明市场主流资金不看好后市上涨。

三、什么是期指的升贴水？

升水，通常是指期货价格高于现货价格。
贴水则反过来。
基准价一般是指现货的当前价格。
在股指期货方面，基准价就是当天对应的现货价格。
比如沪深300股指期货合约贴水100点，就是说沪深300股指期货合约比当天的沪深300指数要低100点。

四、股指期货和沪深300之间的升贴水怎么解释？

股指期货和沪深300之间有升贴水是正常的现象，这是因为两者影响因素不完全相同，因而两者的变化幅度也不完全一。
首先，市场参与者的不平衡是最主要的因素。
基差扩大的现象与我们目前股指期货市场的机制设计和投资者结构有密切的关系。
期货市场参与者有三大力量，投机力量，套保力量，套利力量。
投资力量是风险承担者，套保力量是风险转移者，套利力量是平衡期货和现货，使其保持一致性的力量。
三方力量缺一不可。
我国股指期货市场是个新兴市场，推出至今才半年有余，监管层本着“高标准，稳起步”的要求，各项措施的推出、实施都是慎之又慎。
比如投资者结构问题，目前股指期货的参与者中个人投资者占据绝大部分，券商少量参与套期保值，基金、QFII等重要的机构投资者几乎没有参与进来。
这就使得在趋势行情比较明确的情况下，趋势投资和投机的力量明显压倒套利和套期保值的力量，占据绝对优势。
而相对理性的机构投资者的缺失使得投机更加盛行，套利基差持续放大不收敛。
如果有大量的机构套利资金允许进入股指期货市场，当前年化收益率接近40%的无风险套利机会，会引来成百上千亿的资金赚取，这种资金将会远大于目前的投机，很快将基差磨平，因此保持机构资金进场套利的通道对于平抑股指期货现象的大幅偏离非常重要。
其次，套利资金缺乏有效的现货产品。
ETF是期现套利用得最多的现货产品，比如上证50ETF、上证180ETF及深证100ETF等，但它们与沪深300之间依然存在较大的偏差，拟合度不高。
尽管投资者可以采取ETF组合来跟踪沪深300指数，但需要较多的专业能力，且交易成本较高，导致效果不佳。
第三，股市的单边走势使得部分投资者在来不及选股的情况下，采取“多头套保”策略，即直接买入股指期货多头合约，从而实现不必选股而又能跟上指数的目的，从而使得股指期货价格“超调”。
而且在单边市下，单边趋势策略更加盛行，因为对于风险偏好的投资者，在行情单边趋势确认的情况下，单边多头策略远比套利要有吸引力得多。

五、如何以通俗易懂的方式解释期货升贴水

展开全部我给你说。
期货合约规定的 是一定品质的标的物。
如果你的货物高于这个品质，叫生水。
如果你货物的品质低于这个标准，叫贴水。

六、股指期货和沪深300之间的升贴水怎么解释？

晕。
这个问题。
。
。
是这样的股指期货涉及到交割都是现金交割。
交割是以沪深300为基准的。
以沪深300最后三小时的算术平均价交割的。
升贴水也都是以现金的方式直接打到客户账户里的。
升水就是沪深300最后结算价低于股指期货结算价，贴水就是沪深300最后结算价高于股指期货结算价、。
还有最后交割费用是万分之2的手续费哦。
如果没有一定的把握不要交割哦~手续费大大地贵啊、在北京的话可以加我QQ

七、如何利用期货各合约之间的升水或者贴水确认未来商品走势？

升贴水不是固定的，有可能现在是远期升水，结果一个数据出来表明未来市场产品供应量会增加，几天里价差马上逆转变成远期贴水.......所以说远期近期之间的价差也是一个重要的变量，我们说的套利交易也就是根据远期近期之间的价差变化来盈利的。

八、那位老师解释下：怎样得到期指收盘贴水数据，怎样看贴水还是升水？

股指期货升贴水反映了股指期货市场价格与现货价格之差，而股指期货市场价格与其理论价格密切相关，由此，我们可以从股指期货市场价格、股指期货理论价格以及现货价格这三者之间的关系来进行分析。
  股指期货理论价格可以通过一个公式来计算，即：股指期货理论价格=现货价格+持有成本-股息收入-融券收入。
如果对股指期货理论价格的计算公式稍加变化，可为：股指期货理论价格-现货价格=持有成本-股息收入-融券收入。
若股指期货市场价格正好等于其理论价格，则这个公式就又可写为：股指期货升贴水=持有成本-股息收入-融券收入，我们可以将它理解为股指期货升贴水理论值的计算公式。

参考文档