股指期货期现套利如何实现：股指套利交易，股指套利交易的实盘技巧

一、如何实现股指期货期现套利

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。
理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。
一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。
其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。
 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
期现套利对于股指期货市场非常重要。
一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。
期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。
另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。
套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。
市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。

二、股指套利交易，股指套利交易的实盘技巧

股指套利交易一般来说最常用的是股指合约间的价差套利模式，具有风险小收益稳定的特点。
您可以搜索：西部汇市官方网站查看《股指-套利宝》及更多相关资料。
股指套利的盈利模式--利用合约间短期的价差进行套利，由于股指期货短期价格变化受到资金量较大的买卖盘推动经常出现较大的差价，这种现象为一种随机的不合理的变动，同时也形成了套利的空间与机会。
股指套利程序化交易--由于股指期货价差套利短线波动快且活跃的特点我们可以利用程序化交易模型来实现某种短期套利模式，当股指合约间价差达到一定空间时系统将出现信号提示投资者下单套利，目前西部汇市采用文华财经行情系统进行股指套利，投资者可以一键完成套利。
股指套利适用范围--股指套利具有风险小收益稳定的特点，这是其他趋势投资类无法替代的盈利模式，但股指套利至少要求交易两手以上股指合约，收益相对较低年收益约50%左右，适合于机构或较大资金量的投资者作为理财或抵御风险的盈利模式，更多内容可搜索：西部汇市官方网站

三、如何在股指期货期现套利中构建现货组合

四、如何利用股指期货期现套利获取无风险收益

没有无风险的收益，期货在套利也是有风险的，钱存银行都还有风险，何况是期货交易，期货套利是杠杆交易，风险扩大10倍，比股市的风险还大。

五、股指期货的期现套利及其作用是怎样的？

详情了解到 运通指数 股指期货交易平台！  股指期货的理论价格可由无套利模型决定，一旦市场价格偏离了这个理论价格的某个价格区间(即考虑交易成本时的无套利区间)，投资者就可以在期货市场与现货市场上通过低买高卖获得利润，这就是股指期货的期现套利。
也即，在股票市场和股指期货市场中，两者价格的不一致达到一定的程度时，就可能在两个市场同时交易获得利润。
    举例来说，如果股指期货价格被大大高估，比如5月8日某时某股票指数为1200点，而对应的5月末到期的股指期货价格是1250点，那么套利者可以借钱120万元，买入现货指数对应的一篮子股票，同时以1250点的价格卖出3张股指期货(假设每张合约乘数为300元/点)。
到5月末股指期货合约到期的时候，股票指数跌至1100点，那么该套利者现货股票亏损为：120万×(1100÷1200)-120万=-10万元。
    假设股指期货的交割结算价采用现货指数价格，即1100点，那么3张股指期货合约可以获利(1250-1100)×3×300=13.5万元。
如果借款利息为5000元，那么套利者就可以获利3万元。
    期现套利对于股指期货市场非常重要。
一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。
期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。
另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。
套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。
市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。

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