一、股票a的标准差40%贝塔系数0.5 股票b的标准差20%贝塔系数1.5 问哪知股票的风险溢价更高？
r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会，感觉少个相关系数，beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率，没有相关系数，不能计算a的方差 标准离差率是标准离差与期望值之比。
其计算公式为： 标准离差率＝标准离差/期望值 简单说就是一单位收益需要承担的风险，风险越小越好！ 市场组合白话说假如市场上有100只股票，我构建一个市场组合包括所有的股票，也就是100只，比例按它们的市值当权数加权！
二、已知一只股票的月对数收益率，怎么求年标准差呢
展开全部在EXCEL中调用STDEV函数，即可求出标准差，也可画出正态分布图。
三、股票的预期收益率和方差怎么算
具体我也不太清楚，所以帮你搜了一下，转发给你看，希望能帮到你！例子：上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：1。
股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)2。
债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。
然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。
投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下： 萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5% 繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%该投资组合的标准差为：3.08%注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。
一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低。
投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的，这是投资组合能够降低风险的主要原因。
相关系数决定了两种资产的关系。
相关性越低，越有可能降低风险。
四、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。
这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为：225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%
五、股票a的标准差40%贝塔系数0.5 股票b的标准差20%贝塔系数1.5 问哪知股票的风险溢价更高？
股票b的风险溢价更高。
在一倍标准差下如果市场变化了一倍，a股变化范围是=40%*0.5=20%b股变化范围是=20%*1.5=30%即b股本身股价变化不大，但随市场变化而变的范围很大。
如果能准确把握这市场的变化，则投资b股。
a股股价，虽然自身价格的变化比较大，但随市场变化而变的特性却小多了。
是相对市场比较稳定的一个股票。
六、58. 有A ， B 两只股票，A 股票的预期收益率是15%， B 股票的预期收益率为20 % ， A 股票的标准差是0.04 ， p
预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)
七、有A，B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股
该股票的必要收益率应该是22.5%！ 答案补充 投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬系数*风险程度本题就是必要收益率=8%+15%*1.5所以应该是22.5%
八、股票预期收益率及标准差 标准离差计算
r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会，感觉少个相关系数，beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率，没有相关系数，不能计算a的方差 标准离差率是标准离差与期望值之比。
其计算公式为： 标准离差率＝标准离差/期望值 简单说就是一单位收益需要承担的风险，风险越小越好！ 市场组合白话说假如市场上有100只股票，我构建一个市场组合包括所有的股票，也就是100只，比例按它们的市值当权数加权！
九、如果一只股票的年连续复利收益率的标准差是45%，那么公司持有该股票1个月的收益的标准差是
收益率的标准差，衡量的是实际收益率围绕预期收益率（即平均收益率）分布的离散度，反映的是投资的风险。
收益率的标准差，是先求收益率离差平方和的平均数，再开平方得来。
计算过程是将实际收益率减去预期收益率，得到收益率的离差；
再将各个离差平方，并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总，得到收益率的方差，将方差开平方就得到标准差。
参考文档
下载：每只股票的标准差是多少.pdf《上市后多久可以拿到股票代码》《二级市场高管增持的股票多久能卖》《股票交易后多久能上市》下载：每只股票的标准差是多少.doc更多关于《每只股票的标准差是多少》的文档...声明：本文来自网络，不代表【股识吧】立场，转载请注明出处：https://www.gupiaozhishiba.com/article/39365127.html
