股票a和股票b的预期收益率是多少…该股票的预期收益率为：

一、股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少

设市场收益率为RM，无风险收益率为RF，则13=RF+0.8*（RM-RF）18=RF+1.2*（RM-RF）解二元一次方程组，得RM=15.5RF=3同期，无风险利率为3%，市场组合收益率为15.5%

二、该股票的预期收益率为：

0.1*15%+0.6*13%+0.3*7%=11.4%  选B

三、已知A股票的贝塔值和期望收益率，和B股票的贝塔值和期望收益率，怎样算无风险利率

R1 = Rf + beta1 * MPR2 = Rf + beta2 * MP其中MP为market premium，即Rm - Rf，作为整体考虑，无分解必要。
通过(R1-R2)/(beta1-beta2)计算出MP将MP带入任何一式，均可解出Rf

四、股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少

这个是根据马科维茨的期望-方差资产组合模型来做选择的。
马科维茨模型有个基本假设，投资者都是风险厌恶的。
1、a的收益率和b的收益率相等，都是12%。
   但是a的标准差小于c的标准差，说明a的风险小于c，所以a和c之间应该选择a。
2、b的收益率高于a，但是b的标准差大于a，说明b在享受高收益的同时，承受更大的风险。
   所以，a与b之间的选择，就取决于投资者的风险偏好程度。
   如果投资者能够承受较大风险去获取较多收益，就选择b。
   如果投资者十分厌恶风险，更看重安全性，就回选择a。

五、58. 有A ， B 两只股票，A 股票的预期收益率是15%， B 股票的预期收益率为20 % ， A 股票的标准差是0.04 ， p

预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)

六、假设市场只有两种股票A、B，其收益率标准差为0.25和0.6，与市场的相关系数分别为0.4和0.7，市场指数的平均

都是带公式的题嘛（1）βA=ρA*δA/δM=0.4*0.25/0.1=1βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA + 0.5*βB=2.6（2）cov（A，B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（15%-5%）=15%B股票预期收益率=RF+βB*（RM-RF）=5%+4.2*（15%-5%）=47%AB组合预期收益率=0.5*15%+0.5*47%=31%

七、投资者预期当市场组合的收益率为6%时，A、B两支股票的收益率将是3%和8%，当市场组合的收益率为18%时，A、B

设两股票的β分别为βA和βB，无风险利率为5，则3=5 + βA*(6-5) +αA                      1)8=5 + βB*(6-5) +αB                     2)27=5+βA*(18-5) +αA                    3)15.2=5 + βB*(18-5) +αB               4)由1）和3）解得，βA=2，αA= - 4%由2）和4）解得，βB=0.6，αB= 2.4%第一第二问的α和β，就求出来了。
若想构筑无风险套利，让AB股票构成的组合的β值为零，设A股票的权重为x，B的权重为1-x，则2x + 0.6（1-x）=0解得x= -3/7A股票的权重为-3/7，B股票权重为10/7A的权重为负值，是卖空。
供参考。

八、有A，B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股

该股票的必要收益率应该是22.5%！ 答案补充 投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬系数*风险程度本题就是必要收益率=8%+15%*1.5所以应该是22.5%

九、什么是股票预期收益率

预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

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