。。。。。这个问题嘿嘿我的毕设就是这个,你可以先去期刊网去找找其他人怎么做的,我记得我在01年做的时候,样本剔除后只有300多支股票,分析来分析去,做了很多调整
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怎么算股票的相关系数.如何快速比较股票间的相关性

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一、如何快速比较股票间的相关性






这个问题嘿嘿我的毕设就是这个,你可以先去期刊网去找找其他人怎么做的,我记得我在01年做的时候,样本剔除后只有300多支股票,分析来分析去,做了很多调整相关性做到了90%以上,可是以前知名学者的全面分析下来只有50%多,当时没有wind之类的东西,全手工excel,现在用wind 方便多了。
但是由于我国证券市场从初始到现在因政策5次重大变动产生了较大的变化,我建议你不妨从时间和市场两个角度缩小样本选取(可以选中小板为样本),针对性更强。

如何快速比较股票间的相关性


二、如何求股票的相关系数和协方差

给概率,股票收益率,期望收益率,方差,标准差,求相关系数,协方差

如何求股票的相关系数和协方差


三、请教一道关于计算股票相关系数的题。

相关系数介于区间[-1,1]内。
当相关系数为-1,表示完全负相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。
当相关系数为+1时,表示完全正相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
当相关系数为0时,表示不相关。

请教一道关于计算股票相关系数的题。


四、假设证券市场中有股票A和B,其收益和标准差如下表,如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合,由一价原理,该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合?即该投资组合收益的标准差为0,由此,设无风险投资组合中股票A的权重为w,则股票B的权重为(1-w),则有:{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方,并扩大10000倍(消除百分号),则有:25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为:225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则,该投资组合的收益率为:2%*(2/3)+5%*(1/3)=9%/3=3%

假设证券市场中有股票A和B,其收益和标准差如下表,如果两只股票的相关系数为-1。


五、请问怎样计算期货和股票的相关性?有啥计算公式嘛?谢谢

1、下载期货数据到execl.2、下载你想研究的相关股票数据到execl。
3、用execl计算他们的协方差等统计数据,如果不会,最简单可以用execl自动画出他们的散点图,看他们是否线性相关。
4、你熟练的话,10分钟就可以搞定以上工作。
我就研究过很多类似的东西。
比如美元指数和建行、石油和黄金、上证大盘和伦敦铜的关系等等。
很好玩的。

请问怎样计算期货和股票的相关性?有啥计算公式嘛?谢谢


六、一只股票的自相关性怎么算

在自相关图中,自相关系数始终控制在两倍标准差范围内,并且在零轴附近波动,这是纯随机性非常强的平稳时间序列。
有单调趋势的一般为非平稳系列,有正弦波动规律或者周期变化规律的也是非平稳系列平稳性你也可以用时序图来检验

一只股票的自相关性怎么算


七、相关系数的计算公式是怎样得来的

相关系数介于区间[-1,1]内。
当相关系数为-1,表示完全负相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。
当相关系数为+1时,表示完全正相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
当相关系数为0时,表示不相关。

相关系数的计算公式是怎样得来的


八、请教一道关于计算股票相关系数的题。

实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B)其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数。
简单的算就是10%*15%*相关系数=100

请教一道关于计算股票相关系数的题。


九、知道两种股票的历史收盘价怎么算两者之间的相关系数

协方差与期望值有如下关系:Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。
D(X)=E(X2)-[E(X)]2三个公式在了,自己根据数字算吧

知道两种股票的历史收盘价怎么算两者之间的相关系数


参考文档

下载:怎么算股票的相关系数.pdf《周大生股票2021分红登记日是多久》《股票合并后停牌多久》《新的股票账户多久可以交易》《买了8万的股票持有多久可打新》下载:怎么算股票的相关系数.doc更多关于《怎么算股票的相关系数》的文档...
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