股指期货套期保值率计算如何做-关于股指期货套期保值的计算题

一、关于股指期货套期保值的计算题

期货盘面盈利每吨2380-2200=180元现货亏损每吨2240-2100=140元盈亏相抵，每吨还赚180-140=40元

二、股指期货为现货股票避险时如何计算套头率

股指期货价值/现货股票价值

三、关于股指期货套期保值的计算题

您好：很高兴为您解答这个问题：多头套期保值：交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。
因此又称为“多头保值”或“买空保值”。
　空头套期保值：又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。
空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。
持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而从进行保值。
因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。

四、理解并运用套期保值率最小方差计算股指期货套期保值率，第1张是问题，2、3张是书上部分内容，不理解什

就是简单的微分算法你看看数学书就明白了，不过我觉得第三个图里的第二个公式2COV那还要乘上个h。

五、夏普条件下最优套期保值比率如何计算?

套期保值比率的计算方法：国外： 一、 Johnson提出运用最小二乘法(OLS)将期货与现货价格的差分进 。
行线性回归以达到最小方差拟合。
 二、 Ederington在此基础上对小麦、玉米、债券等期货合约运用OLS 。
法估计套期保值比率，得出套期保值比率和套期保值绩效随套期保值期限的延长而增加的结论。
 三 、Ghosh在对利用标准普尔500指数期货为几种股票组合进行套 。
期保值的实证研究中发现，由于忽略了期货和现货价格之间可能存在的协整关系，从传统的OLS模型中获得的套期保值比率将被低估，提出运用误差修正模型(ECM)估计最优套期保值比率。
 四、 Cecchetti利用ARCH模型对美国国债期货合约的效用最大动态 套期保值比率进行估计，发现套期保值比率随着合约持有时间的变长而变得更高。
 五、 Baillie和Myers通过考察商品期货市场，发现与传统的常数静态 套期保值策略相比，基于GARCH模型的动态套期保值策略能够改善套期保值的效果。
 《基于中国市场的最优套期保值比率模型绩效实证检验》 在过去四十多年的时间里，随着金融市场和理论研究的不断发展，传统OLS最优套期保值比率确定模型越来越不符合金融市场的实际情况，随着金融市场的复杂化和波动加剧，其套期保值绩效日趋下降。
因此，后续的研究者不断地对其进行改进，并且不断提出新的模型用于最优套期保值比率的研究。
这一问题的研究发展过程有两条主线： (1)在传统OLS模型的框架内继续研究并提出改进，主要有B一VAR模型、OLS一CI模型、ECM模型等，这类模型可以通过估计模型参 数直接得到最优套期保值比；
 (2)由单变量GARCH模型发展到各种复杂的多元GARCH模型，主要有VECH模型、BEKK模型、CCC常相关多元GARCH模型、DCC动态相关多元GARCH模型、Copula一GARCH模型等，这类模型主要是通过模型估计出方差一协方差矩阵或条件相关系数，然后再计算求出最优套期保值比率。

六、期货套期保值计算题

期货盘面盈利每吨2380-2200=180元现货亏损每吨2240-2100=140元盈亏相抵，每吨还赚180-140=40元

七、套期保值具体是怎么操作的呢？

这个比较复杂，首先你得计算你自己的使用量，你预估以后会怎么走（上涨或下跌），然后你打算保多少（百分比）？比如说你年用量一万吨铜，一年分4次进货，每次进货2500吨，那你每次进货的同时在期货公司以最大杠杆做空2500吨铜（正规期货公司每手5吨），这样当铜价下跌的时候你的进货价就会随着期货的下跌被抹平，相当于你进货价变低，当然上涨的时候也是，这样做的好处就是锁定利润。

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