可以把卖出时候的价格进行相关的前复权,复权至3月20日除权前的理论参考价格上,就可以知道这股票的在相关除权以前的理论价格。把12元卖出的股票价格前复权到10月2日除权前的股票参考价格为:12*(1+20%)=
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    如何用wind算股票季度收益率-如何通过股票走势图求出股票的期望收益率?

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    一、关于股票持有期收益率的计算题 题目如下请看补充说明

    可以把卖出时候的价格进行相关的前复权,复权至3月20日除权前的理论参考价格上,就可以知道这股票的在相关除权以前的理论价格。
    把12元卖出的股票价格前复权到10月2日除权前的股票参考价格为:12*(1+20%)=14.4元再把12元卖出的股票价格前复权到7月3日除权前的股票参考价格为:14.4*(1+50%)-5*50%=19.1元最后把12元卖出的股票价格前复权到3月20日除息前的股票参考价格为:19.1+1=20.1元(注:这是按每股现金股利1元计算的)故此该股票收益率为(20.1-10)/10*100%=101%

    关于股票持有期收益率的计算题 题目如下请看补充说明


    二、股票收益率怎么求

    你想知道谁的收益率?如果是数据中每天的收益率,就是最后一项的涨跌幅。
    如果是买卖收益率,就是:卖出获得的钱÷买入花的钱-1=股票买卖的收益率以此类推谢谢你的提问

    股票收益率怎么求


    三、如何通过股票走势图求出股票的期望收益率?

    假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。
    在这种情况下,如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设投资于风险证券组合的比例(投资风险证券组合的资金/自有资金)为Q,那么1-Q为投资于无风险资产的比例。
    无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示,风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示,因为无风险资产报酬率是不变的,所以其标准差应等于0,而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性,即相关系数等于0。
    那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为:rP = Qr风 +(1-Q)r

    如何通过股票走势图求出股票的期望收益率?


    四、如何计算股票的收益和风险

    我理解你是想问购买股票的收益和风险。
    股票收益的计算收益=(卖出价-买入价)/买入价*100 (%)其中卖出与买入价都应考虑交易费用。
    收益可能为正即盈利,也可能为负即亏损。
    股票风险的计算所谓风险通常是指不确定性,对购买股票来讲,可理解为买入股票后盈利的可能性(概率)的大小。
    而个股的涨跌与很多因素有关,例如与管理层政策、市场供需、个股基本面、个股技术面等有关。
    这样风险测算的难度就很大了。
    不过也可以简化:例如很多技术流派,只跟踪趋势和成交量,这样风险度量就有股价涨跌概率=F(趋势、成交量)这样的关系了。
    个人拙见,呵呵。

    如何计算股票的收益和风险


    五、如何计算股票预期收益?

    在衡量市场风险和收益模型中,使用最久,也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM),其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处,但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。
    比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM),它的假设是投资者会利用套利的机会获利,既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率,投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合,并不会调整收益至均衡。
    我们主要以资本资产定价模型为基础,结合套利定价模型来计算。
    首先一个概念是β值。
    它表明一项投资的风险程度:资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差,因此市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,反之小于1,无风险投资β值等于0。
    需要说明的是,在投资组合中,可能会有个别资产的收益率小于0,这说明,这项资产的投资回报率会小于无风险利率。
    一般来讲,要避免这样的投资项目,除非你已经很好到做到分散化。
    下面一个问题是单个资产的收益率:一项资产的预期收益率与其β值线形相关:资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中: Rf: 无风险收益率E(Rm):市场投资组合的预期收益率βi: 投资i的β值。
    E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
    整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数,在不存在套利的情况下,资产收益率。
    对于多要素的情况:E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]其中,E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。
    首先确定一个可接受的收益率,即风险溢酬。
    风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。
    风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。
    这个数字一般情况下要大于1才有意义,否则说明你的投资组合选择是有问题的。
    风险越高,所期望的风险溢酬就应该越大。
    对于无风险收益率,一般是以政府长期债券的年利率为基础的。
    在美国等发达市场,有完善的股票市场作为参考依据。
    就目前我国的情况,从股票市场尚难得出一个合适的结论,结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

    如何计算股票预期收益?


    六、股票公告里的一季度每股收益0.18元,要怎么才能获得那收益?是按一到三月平均每日多少股算呢?还是怎

    财务公告。
    不是给你的。
    要得到上市公司的真正收益,要等公司开股东大会后才能知道。

    股票公告里的一季度每股收益0.18元,要怎么才能获得那收益?是按一到三月平均每日多少股算呢?还是怎


    七、上市公司一季度报出来后,市盈率怎么计算的?

    现在一般是把一季度的每股收益×以4。
    作为年化的每股收益。
    把一二季度的每股收益乘以2作为年化收益。
    把123季度的每股收益÷3×4作为年化收益。
    可以在盘中实时验证一下动态的市盈率。

    上市公司一季度报出来后,市盈率怎么计算的?


    参考文档

    下载:如何用wind算股票季度收益率.pdf《st股票一般多久交易》《股票戴帽后多久脱帽》《股票复牌第二次临停多久》《股票大盘多久调一次》下载:如何用wind算股票季度收益率.doc更多关于《如何用wind算股票季度收益率》的文档...
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    暗月升起
    发表于 2023-04-21 09:31

    回复 佟悦:STEP01,选中F3单元格,在编辑栏中输入公式“=LN(B3/B2)”,然后按“Enter”键返回即可计算出AC钢铁企业在2018年10月的股票收益率。STEP02,选中F3单元格,利用填充柄工具向右复制公式至I3单元格,通过填充功能来计算其他。