股指期货怎样反向收割；股指期货市场如何进行正向套利案例

一、股指期货如何交割

股指期货合约到期的时候和其他期货一样，都需要进行交割，股指期货和短期利率期货等采用的是现金交割。
所谓现金交割，就是不需要交割一揽子股票指数成分股，而是用到期日或第二天的现货指数作为最后结算价，通过与该最后结算价进行盈亏结算来了结头寸。
如2007年10月9日，某投资者以6560点的价格买入一份IF0710合约，10月19日该合约到期，该投资者没有卖出该合约。
若到期时的最后结算价为6660点，则：该投资者的盈亏为?00=30000元。

二、股指期货市场如何进行正向套利案例

股指期货套利主要是跨期套利，费率是成交额的万分之0.2323

三、如何利用股指期货进行反向套利

股指期货的反向套利是指当期货价格过低时，卖出股指现货，同时按照当前市场的价格买入股指期货合约，待期货到期交割后，赚取无风险有时甚至无需任何资本投入的利润的过程。
反向套利成立的条件是期货价格向下偏离现货的价格。
反向套利是正向套利的逆操作，它和正向套利一样也包括五个步骤：①套利开始时，在创新类券商处融券，具体为沪深300成份股，期限与期货合约的到期期限相同，融券的到期期限最长不超过6个月。
②以当前价格，按照各自权重将融入的沪深300成份股卖出，所得收入可以投资国债等以获得利息收入。
③按照当前期货价格，买入等份但不等值期货合约。
④套利结束或期货到期时，收回国债等的投资，获得资金，按照当时价格，买入沪深300成份股。
⑤偿还融入的沪深300成份股。
下面通过一个例子来说明如何判断是否存在套利机会。
如果存在套利机会，反向套利的操作过程与上一讲的正向套利过程基本相同，不再赘述。
2007年10月22日，沪深300指数现货当日收盘5，472点。
现假设IF0711当日收盘价为4，888点，即期货价格向下偏离现货价格（亦即反向偏离）584点，该合约于2007年11月16日到期。
假设目前的国债到期收益率为3.80%，沪深300指数年平均红利率为2%。
判断有无套利机会。

四、如何通俗地解释股指期货的正向套利和反向套利

正向套利，预计期指和股指的差距会收敛，买入低价者，卖出高价者。
反向套利，预计期指和股指的差距会扩大，买入高价者，卖出低价者。

五、股指期货怎么交割

　　股指期货怎么交割? 　　股指期货在到期的时候采用现金交割方式，计算买卖双方的盈亏，划转资金。
空方不是拿着一篮子股票交到交易所，多方也不是从交易所过户一篮子股票。
股指期货的现金交割是由交易所结算机构确定一个价格作为交割结算价，多空双方根据这个交割结算价来结算盈亏，划转款项，这样就完成了履约义务。
 　　例如，我买入2手股指期货合约，2个月后合约到期，交割结算价是1819点，前日结算价1809点比交割结算价高了10个点。
由于我是多头，前日结算价大于交割结算价意味着我有盈利。
假设按照交易所的规定，每点价值100元，不计手续费和税收等费用的话，我的盈利为（1819-1809）×100×2=2000（元），通过资金的划拨，我的账户会收到这2000元中扣除手续费和税收之后的净盈利。
 反之，如果我是买入2手股指期货合约，2个月后合约到期，交割结算价是1799点，前日结算价1809点比交割结算价低了10个点。
我是多头，前日结算价小于交割结算价意味着我出现了亏损。
假设按照交易所的规定，每点价值100元，不计手续费和税收等费用的话，我的亏损为（1809-1799）×100×2=2000（元）。
我需要把相应亏损的资金按规定的时间划转出去。
交割结算价是最后交易日的结算价格，它和每日的结算价是不同的。
一般而言，交割结算价不是根据期货交易价格的某个平均价来决定的，而是用股票现货指数的某个平均数来计算的。

六、恒指期货反向跟单该怎么做

要有跟单系统的平台才可以，我们平台是国内期货唯一一家有跟单系统的平台，可以正向跟单也可以反向跟单

七、询问股指期货的作空反向交易

是的，在什么手续费都不算的情况下你已经保证你有了89点的收益
专业点说你这个叫锁仓，也就是在后市还不是很稳定的情况下我们现在把这个亏损或者说盈利锁住
等到行情好的时候在解开其中的一个单
这也是很长见的一个交易方法

八、股指期货是如何交割的？

九、股指期货是如何交割的？

结算价给你结算。
然而如果你到了交割日还没有平仓，那么期货交易所在这天收盘后按照沪深300指数最后两个小时的平均点数给你结算，也就是说按照交割价结算。
每种合约都规定了交割日。
股指期货是期货合约月份的第三个周五。
比如IF1005合约，5月份第三个周五是21号。
所以5

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