股票的相关系数矩阵怎么算—股票 相关性计算

一、请教一道关于计算股票相关系数的题。

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。
简单的算就是10%*15%*相关系数=100

二、怎样依据相关系数矩阵求相关程度，有没有一个计算公式（比如以贡献率作为权重等）来求出一个具体的数值

用spss如何计算一组数据的相关系数矩阵的特征值、贡献率和累计贡献率 用spss软件 找一本或下载一本spss的教科书，上面讲得很清楚。
 可以通过因子分析

三、股票 相关性计算

相关性分析比较书面化，因为实际中同时影响多只股票的因素很多，不好剔除。
但是如果你要简单性进行数据分析的话，那么就设立一个时间段，把这个时间段两只或者多只股票的涨跌幅变化进行对比就可以了。
这是最简单但最不精确的方法。
如果你想严谨一些，那么选定时间段，选取两只或多只股票所在的行业，把这几只股票和行业整体情况作对比，再将整个行业和大盘作对比，只要你选取的时间段足够长，那么得出的整个行业的ß系数还是比较靠谱的，依据这个ß系数你再相互比较应该就可以得出这几只股票间的ρ

四、如何计算两个矩阵的相关系数

矩阵之间没有相关性的，矩阵之间只有等价，相似，合同只有向量组之间有相关性如果是两组向量组，就把两组向量组合并到一起，然后再求出它的齐次非零解

五、股票指数、债券指数、基金指数之间的相关系数怎么算

各指数分类都不一样，不具可比性，还怎么算其相关性。
不过，可以针对具体的股票指数、债券指数、基金指数，通过历史数据运用数理统计进行相关分析。

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