股票协方差怎么算——急急急！！求大神计算，求两只股票的标准差。

一、已知每个月股价，求月方差和年方差

这样算是不对的，应该先算出年平均收益率，然后用年平均收益计算方差，你已经知道了每月收益，年平均收益很简单就求出来了啊

二、急急急！！求大神计算，求两只股票的标准差。

单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124

三、股票的预期收益率和方差怎么算

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具体我也不太清楚，所以帮你搜了一下，转发给你看，希望能帮到你！<；
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例子：<；
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上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：
1。
股票基金
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 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
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 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
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标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)
2。
债券基金
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 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7%
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 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
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 标准差=8.2%
注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。
然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。
投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下：
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 萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%
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 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
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 繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
该投资组合的标准差为：3.08%
注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。
一个权重平均的组合(股票和债券各占百分之五十)的风险比单独的股票或债券的风险都要低。

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 投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的，这是投资组合能够降低风险的主要原因。
相关系数决定了两种资产的关系。
相关性越低，越有可能降低风险。
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四、某一股票与市场组合的协方差是什么意思？

方差描述了一组数列的波动情况，如果一个数列都是1种数，如1，1，1，1，1，1   那么它的方差为0　　期望其实就是一组数的平均值　　协方差是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法　　两个不同参数之间的方差就是协方差　　相关系数r　　相关系数是变量之间相关程度的指标。
样本相关系数用r表示，总体相关系数用ρ表示，相关系数的取值范围为[-1，1]。
|r|值越大，误差Q越小，变量之间的线性相关程度越高；
|r|值越接近0，Q越大，变量之间的线性相关程度越低。
　　相关系数 又称皮（尔生）氏积矩相关系数，说明两个现象之间相关关系密切程度的统计分析指标。
　　相关系数用希腊字母γ表示，γ值的范围在-1和+1之间。
　　γ＞0为正相关，γ＜0为负相关。
γ＝0表示不相关；
　　γ的绝对值越大，相关程度越高。
　　两个现象之间的相关程度，一般划分为四级：　　如两者呈正相关，r呈正值，r=1时为完全正相关；
如两者呈负相关则r呈负值，而r=-1时为完全负相关。
完全正相关或负相关时，所有图点都在直线回归线上；
点子的分布在直线回归线上下越离散，r的绝对值越小。
当例数相等时，相关系数的绝对值越接近1，相关越密切；
越接近于0，相关越不密切。
当r=0时，说明X和Y两个变量之间无直线关系。
通常|r|大于0.75时，认为两个变量有很强的线性相关性。
　　相关系数的计算公式为：　　其中xi为自变量的标志值；
i＝1，2，…n；
■为自变量的平均值，　　为因变量数列的标志值；
■为因变量数列的平均值。
　　为自变量数列的项数。
对于单变量分组表的资料，相关系数的计算公式为：　　其中fi为权数，即自变量每组的次数。
在使用具有统计功能的电子计算机时，可以用一种简捷的方法计算相关系数，其公式为：　　使用这种计算方法时，当计算机在输入x、y数据之后，可以直接得出n、■、∑xi、∑yi、∑■、∑xiy1、γ等数值，不　　必再列计算表。
　　参考资料： 百科

五、股票收益的期望和标准差计算。

听了我这段做股票的心得，你一定有很大的收获。
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六、如何求股票的相关系数和协方差

给概率，股票收益率，期望收益率，方差，标准差，求相关系数，协方差

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