股票的离散系数怎么算--股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%，求市场收益和无风险利率

一、某公司股票的报酬率（收益率）及概率分布情况如下： 概率（PI） 0.15 0.20 0.30 0.20 0.15

证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06代入公式，可得：甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7%乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4%

二、股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%，求市场收益和无风险利率

贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比，如果一只股票上涨25%的话，大盘，也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%。
所谓的无风险利率，是指市场的必要收益率，也就投资的机会成本，即投资收益中去掉风险补偿的收益率。
由于国债的风险很低，一般被认为是零风险的，所以大家公认可以把一年期国债的利率近似的认为是无风险收益率。
当前是3.9%。

三、信号e^jwt的周期怎么算？？？

e^jwt，当然 T=2pi/|w|；
mT也是周期，不是最小的e^jw(n+N)=e^jwn，那么Nw=2π的整数倍m=2πm；
N=2pi/|w|m，因为要求周期是正整数，所以找个m使之= 正整数；
N=2pi/[3π/4]=8/3，需要乘以m=3。

四、股票中的β系数如何解释（贝塔系数）?

其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；
绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。
如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；
大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。
由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。
在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。
 贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
在股票、基金等投资术语中常见。
 β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。
 贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。
可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作使用。
当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；
相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。
 为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。
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五、请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向，如何算出这个股票组合的β系数。

用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比，再求和即可。
证券之星问股

六、股票中的β系数如何解释（贝塔系数）?

股票b的风险溢价更高。
在一倍标准差下如果市场变化了一倍，a股变化范围是=40%*0.5=20%b股变化范围是=20%*1.5=30%即b股本身股价变化不大，但随市场变化而变的范围很大。
如果能准确把握这市场的变化，则投资b股。
a股股价，虽然自身价格的变化比较大，但随市场变化而变的特性却小多了。
是相对市场比较稳定的一个股票。

七、某投资组合中甲乙丙丁四种股票分别为0.5、0.5、0.25、0.15、0.1，β系数分别为甲=1.5、乙=3、丙=2、丁=1

（1）风险报酬率的计算公式：  式中：KR表示风险报酬率；
β表示风险报酬系数；
V表示标准离差率。
  则在不考虑通货膨胀因素的影响时，投资的总报酬率为：  K = RF + KR = RF + βV  其中：K表示投资报酬率；
RF表示无风险报酬率。
 （2） 期望收益率==（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格 甲乙丙丁分别套进去计算就可以了。

八、股票a的标准差40%贝塔系数0.5 股票b的标准差20%贝塔系数1.5 问哪知股票的风险溢价更高？

股票b的风险溢价更高。
在一倍标准差下如果市场变化了一倍，a股变化范围是=40%*0.5=20%b股变化范围是=20%*1.5=30%即b股本身股价变化不大，但随市场变化而变的范围很大。
如果能准确把握这市场的变化，则投资b股。
a股股价，虽然自身价格的变化比较大，但随市场变化而变的特性却小多了。
是相对市场比较稳定的一个股票。

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