两个股票的协方差怎么算！协方差怎样计算

一、如何用sas计算两个变量的协方差

proc corr cov data=r；
   var x  y；
run；
同时计算出来的还有相关系数 简单统计量什么的，如果是多个变量，得到的会是一个协方差矩阵望采纳，谢谢

二、怎么计算自协方差函数？

也叫做自协方差函数，指的是在空间随机场Z（x）中，点x和x+h处两个随机变量z(x)和在z(x+h）的二阶混合中心距。

三、协方差怎样计算

1.在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变量的总体误差。
COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]自协方差在统计学中，特定时间序列或者连续信号Xt的自协方差是信号与其经过时间平移的信号之间的协方差。
如果序列的每个状态都有一个平均数E[Xt]=μt，那么自协方差为其中E是期望值运算符。
如果Xt是二阶平稳过程，那么有更加常见的定义：其中k是信号移动的量值，通常称为延时。
如果用方差σ^2进行归一化处理，那么自协方差就变成了自相关系数R(k)，即有些学科中自协方差术语等同于自相关。
自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的二阶混合中心矩，用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化（相对与均值）的相关程度，也称为中心化的自相关函数。

四、股票收益的期望和标准差计算。

听了我这段做股票的心得，你一定有很大的收获。
我觉得做股票吧，首先，心态要好，创造财富也得有好心情。
中国的股市，波段操作的赢利范围和可行性最大，另外，选取的个股，也必须跟随主力的动向，这样就不会让自己的资金冒险。
为了把握最理想的买卖点，必须有主力的带动和证券技术部门的老师指引去操作，这样才能达到在股市中长期的稳定赢利。
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五、协方差的公式是什么？ 有什么性质？

定义1：变量xk和xl如果均取n个样本，则它们的协方差定义为 ，这里 分别表示两变量系列的平均值。
协方差可记为两个变量距平向量的内积，它反映两气象要素异常关系的平均状况。
 
定义2：度量两个随机变量协同变化程度的方差。

协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。

 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差，记作COV(X，Y)，即COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。
 
协方差与方差之间有如下关系： D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X，Y) D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2COV(X，Y) 因此，COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。

协方差的性质：
（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)；
 （2）COV(aX，bY)=abCOV(X，Y)，（a，b是常数）；
 （3）COV(X1+X2，Y)=COV(X1，Y)+COV(X2，Y)。
 由协方差定义，可以看出COV(X，X)=D(X)，COV(Y，Y)=D(Y)。

六、协方差的公式是什么？ 有什么性质？

定义1：变量xk和xl如果均取n个样本，则它们的协方差定义为 ，这里 分别表示两变量系列的平均值。
协方差可记为两个变量距平向量的内积，它反映两气象要素异常关系的平均状况。
 定义2：度量两个随机变量协同变化程度的方差。
协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。
 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差，记作COV(X，Y)，即COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。
 协方差与方差之间有如下关系： D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X，Y) D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2COV(X，Y) 因此，COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。
协方差的性质：（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)；
 （2）COV(aX，bY)=abCOV(X，Y)，（a，b是常数）；
 （3）COV(X1+X2，Y)=COV(X1，Y)+COV(X2，Y)。
 由协方差定义，可以看出COV(X，X)=D(X)，COV(Y，Y)=D(Y)。

七、下面这个题目怎么求协方差与相关系数?

^^A股票期望值:-5%*0.3+10%*0.4+25%*0.3=10%标准差:根号((-5%-10%)^2*0.3+(10%-10%)^2*0.4+(25%-10%)^2*0.3)=11.62%B股票期望值:-10%*0.3+15%*0.4+40%*0.3=15%标准差:根号((-10%-15%)^2*0.3+(15%-15%)^2*0.4+(40%-15%)^2*0.3)=19.36%相关系数=∑(Xi-X-)*(Yi-Y-)/sqrt∑(Xi-X-)^2*sqrt∑(Yi-Y-)^2=1协方差=1*11.62%*19.36%=2.25%

八、正态分布的协方差怎么求，例如：x服从n（2，4）正态分布，求cov（x，x+1）？？

cov（x，x+1)和cov（x，x）是一样的，因为加一个常数不改变方差，所以等于4.

九、怎么计算自协方差函数？

听了我这段做股票的心得，你一定有很大的收获。
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为了把握最理想的买卖点，必须有主力的带动和证券技术部门的老师指引去操作，这样才能达到在股市中长期的稳定赢利。
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