股票的协方差矩阵是什么|如何求股票的相关系数和协方差

一、如何求股票的相关系数和协方差

给概率，股票收益率，期望收益率，方差，标准差，求相关系数，协方差

二、某一个股票与股票市场组合的方差是什么意思

任何投资者都希望投资获得最大的回报，但是较大的回报伴随着较大的风险。
为了分散风险或减少风险，投资者投资资产组合。
资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合，目的是在适当的风险水平下通过多样化获得最大的预期回报，或者获得一定的预期回报使用风险最小。
     作为风险测度的方差是回报相对于它的预期回报的离散程度。
资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时还有组成证券之间的相关程度有关。
为了说明这一点，必须假定投资收益服从联合正态分布（即资产组合内的所有资产都服从独立正态分布，它们间的协方差服从正态概率定律），投资者可以通过选择最佳的均值和方差组合实现期望效用最大化。
如果投资收益服从正态分布，则均值和方差与收益和风险一一对应。
      如本题所示，两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：1。
股票基金     预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%     方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%     标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)2。
债券基金     预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%     方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%     标准差=8.2%注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。
然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。
投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下：      萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%      正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%      繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%该投资组合的标准差为：3.08%     注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。
一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低。
     投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的，这是投资组合能够降低风险的主要原因。
相关系数决定了两种资产的关系。
相关性越低，越有可能降低风险。

三、什么是矩方差啊？协方差矩阵用不用看啊？

这个是数三的内容么？协方差肯定是要看啦，至于矩方差，数三貌似没见过

四、协方差矩阵有什么意义

在统计学与概率论中，协方差矩阵的每个元素是各个向量元素之间的协方差，是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。
协方差矩阵可用来表示多维随机变量的概率密度，从而可通过协方差矩阵达到对多维随机变量的研究。

五、某一股票与市场组合的协方差是什么意思？

　　方差描述了一组数列的波动情况，如果一个数列都是1种数，如1，1，1，1，1，1 那么它的方差为0
　　期望其实就是一组数的平均值
　　协方差是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法
　　两个不同参数之间的方差就是协方差
　　相关系数r
　　相关系数是变量之间相关程度的指标。
样本相关系数用r表示，总体相关系数用ρ表示，相关系数的取值范围为[-1，1]。
|r|值越大，误差Q越小，变量之间的线性相关程度越高；
|r|值越接近0，Q越大，变量之间的线性相关程度越低。

　　相关系数 又称皮（尔生）氏积矩相关系数，说明两个现象之间相关关系密切程度的统计分析指标。

　　相关系数用希腊字母γ表示，γ值的范围在-1和+1之间。

　　γ＞0为正相关，γ＜0为负相关。
γ＝0表示不相关；

　　γ的绝对值越大，相关程度越高。

　　两个现象之间的相关程度，一般划分为四级：
　　如两者呈正相关，r呈正值，r=1时为完全正相关；
如两者呈负相关则r呈负值，而r=-1时为完全负相关。
完全正相关或负相关时，所有图点都在直线回归线上；
点子的分布在直线回归线上下越离散，r的绝对值越小。
当例数相等时，相关系数的绝对值越接近1，相关越密切；
越接近于0，相关越不密切。
当r=0时，说明X和Y两个变量之间无直线关系。
通常|r|大于0.75时，认为两个变量有很强的线性相关性。

　　相关系数的计算公式为：
　　其中xi为自变量的标志值；
i＝1，2，…n；
■为自变量的平均值，
　　为因变量数列的标志值；
■为因变量数列的平均值。

　　为自变量数列的项数。
对于单变量分组表的资料，相关系数的计算公式为：
　　其中fi为权数，即自变量每组的次数。
在使用具有统计功能的电子计算机时，可以用一种简捷的方法计算相关系数，其公式为：
　　使用这种计算方法时，当计算机在输入x、y数据之后，可以直接得出n、■、∑xi、∑yi、∑■、∑xiy1、γ等数值，不
　　必再列计算表。

　　参考资料： 百科

六、某一个股票与股票市场组合的方差是什么意思

任何投资者都希望投资获得最大的回报，但是较大的回报伴随着较大的风险。
为了分散风险或减少风险，投资者投资资产组合。
资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合，目的是在适当的风险水平下通过多样化获得最大的预期回报，或者获得一定的预期回报使用风险最小。
     作为风险测度的方差是回报相对于它的预期回报的离散程度。
资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时还有组成证券之间的相关程度有关。
为了说明这一点，必须假定投资收益服从联合正态分布（即资产组合内的所有资产都服从独立正态分布，它们间的协方差服从正态概率定律），投资者可以通过选择最佳的均值和方差组合实现期望效用最大化。
如果投资收益服从正态分布，则均值和方差与收益和风险一一对应。
      如本题所示，两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：1。
股票基金     预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%     方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%     标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)2。
债券基金     预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%     方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%     标准差=8.2%注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。
然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。
投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下：      萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%      正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%      繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%该投资组合的标准差为：3.08%     注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。
一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低。
     投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的，这是投资组合能够降低风险的主要原因。
相关系数决定了两种资产的关系。
相关性越低，越有可能降低风险。

七、假设有n种股票，为什么组合个数是n的平方，为什么方差是n，为什么协方差是n的平方减n呢

这种你直接弄一种组合看一下就知道了，假设是由2种股票组成的组合，股票名分别是A和B，那方差的情况下，组合可以是AA，BB，AB，BA四种，即N的平方，而协方差的话只有AB和BA两种，2的平方减2，减的这个2是把AA和BB这两种减掉了

八、已知四个股票CDEF在投资组合中的占比，也知道了他们的协方差矩阵，怎么求出投资组合的收益率和方差？

四个股票，还有点儿麻烦，要加4*4=16项，设权重分别为w1， w2， w3， w4协方差矩阵的16项分别为m11到m44，则投资组合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14 +w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23+w2*w4*m24+w3*w1*m31+w3*w2*m32+w3*w3*m33+w3*w4*m34+w4*w1*m41+w4*w2*m42+w4*w3*m43+w4*w4*m44

九、协方差在证券收益与风险的计算中有什么作用

展开全部协方差是指两个量的相关程度的指标。
如果衡量证券收益的话，比如说你买的某个股票和大盘的收益算出来的协方差，这个就能说明你的股票和大盘的变动是否正相关，负相关，或者不相关。

参考文档