跨期套利;期货跨期套利要申请?

一、期货跨期套利要申请?

中金所的跨期套利要申请的是限仓之外的额度，而不是套利行为。
如果你套利开仓的数量不超过交易所的限制额度，就不需要申请。
如果超过了限制额度，才需要单独申请套利指标。

二、期货跨期套利的问题

1、首先，你对跨期套利理解错了。
跨期套利是利用相同品种的不同交割月份合约之间差价变动来进行的。
假如五月玉米和九月玉米的价格现在分别是1800和1900，如果你判断它们之间的差价将会缩小（比如根据历史资料往年两个月份的差价一般在70-80点左右），那么就可以买五月卖九月，待差价缩小（比如变成五月1820、九月1890时或者五月1870、九月1930时）后，你就可以同时平仓获取利润了。
这样既可以避免行情剧烈变动带来的风险，还可以获得稳定的收益。
反之，如果你判断两个月份的价格将会扩大，那么就卖五月、买九月。
比如两个月份的价格从1800和1900变成1820和1950时，你就获得了30元的差价收益。
2、其次，即使交易所允许个人交割，也没人去做跨月的交割套利的。
因为交割的话，你还要支付交割费用（比正常的交易费高十几倍、几十倍）、仓储费用（你接货后要存放几个月的）。
另外一个重要因素就是，交割时要支付全款的，而做期货交易只需要支付实际价格5-10%的保证金就行了。
还有最重要的一点就是：你接到的货物到时候也许已经过了质保期了，也就根本无法交割了。
例如粮食品种质保期通常为2年，那么假如你在今年五月接到的货物是2008年8月收获的玉米，到九月份时就不能交割了，只能拿到现货市场上去出售。

三、这个跨期套利是什么意思啊？？？商品期货中的

中金所的跨期套利要申请的是限仓之外的额度，而不是套利行为。
如果你套利开仓的数量不超过交易所的限制额度，就不需要申请。
如果超过了限制额度，才需要单独申请套利指标。

四、这个跨期套利是什么意思啊？？？商品期货中的

跨期套利也叫跨市套利，是一种赚取差价的方式【百科】所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易部位，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。
最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。
【个人见解】这个不必纠结，你只要知道什么时候可以赚钱就可以了。
比如：渤商所橡胶与期货橡胶现在有明显价格差价，可以直接买入渤商所橡胶，在到期货市场卖出。
下面就是我整合的（更新时间2014年6月16日）一、关于渤商所橡胶与期货橡胶的跨市场套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 414&fromuid=114二、关于渤商所玻璃与期货玻璃的跨市场套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 420&fromuid=114三、关于渤商所PTA与期货PTA的跨市场套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 422&fromuid=114四、关于渤商所焦炭与期货焦炭的跨市场套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 423&fromuid=114五、关于渤商所焦煤与期货焦煤的跨市场套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 424&fromuid=114六、关于渤商所白糖与期货白糖的跨市场套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 426&fromuid=114七、关于渤商所白银与期货白银的跨市场套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 427&fromuid=114

五、跨期套利的意义是什么。最近刚开始了解期货，在看到跨期套利这部分时

这里面主要是有一个套利的概念。
所谓套利就是通过对冲获取利润的同时规避风险。
如果你预期要涨，然后做多，这就不是套利。
赌对了全胜，赌错了全赔，高风险高收益。
牛市期间短期涨幅很能大于长期涨幅，所以套利的话可以短期做多博收益，同时长期做空对冲万一判断失误的风险，这就是套利。
套利交易的目的不是高收益，而是低风险。

六、跨期套利的介绍

所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。
最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。
比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。
这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。
在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。
如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。

七、在期货交易中 什么叫做跨期套利 应该怎样操作啊

持仓费用是决定近期合约和远期合约价格升贴水幅度的基本因素。
它是为持有商品而必须支付的仓储费、交割费、利息等费用。
由于持仓费用的存在使得在正常情况下远期合约价格应该高于近期合约。
　　当远期合约价格与近期合约价格差额高过套利成本的时候就出现套利机会：　　10.16 出现套利机会的品种：白糖　　操作思路：　　买入近期合约同时卖出相同数量的远期合约　　近期合约：SR801合约：3996元/吨（10月16日上午10：50价格）　　远期合约：SR807合约：4256元/吨（10月16日上午10：50价格）　　合约差价：SR807-SR801=260元/吨　　考虑白糖做跨期套利好处：　　仓单共用，买入SR801合约仓单，同样可以用于SR807合约的交割　　同时：根据交易所规定，买入SR801合约仓单用于SR807合约的卖出交割不需要考虑升贴水问题　　根据交易所规定：　　某一制糖年度生产的白糖可用于该制糖年度结束后的当年11月份，且从该制糖年度结束后的当年11月份，且从当年8月份开始并逐月增加贴水，贴水标准为10元/吨。
　　1、 交割成本　　套利成本＝仓储费＋资金利息＋交易、交割费用＋增值税　　1.仓储费　　5月1日-9月30日：0.40元/吨.天　　其它时间：0.35元/吨.天　　2.交割手续费　　1元/吨（单方）　　3.交易手续费　　10元/吨（单方）　　4.年贷款利率　　6.21%　　5.增值税　　增值税以价差250元/吨来计　　（除去交易和交割费用后的价格差）　　2、 套利成本　　七个月套利成本　　仓储费（吨）　　资金利息　　交易交割费用　　增值税　　合计　　75*0.4+106*0.35　　0　　2+20　　250*13%　　67.1　　0　　22　　32.5　　121.6　　使用自有资金　　根据当前260元/吨的合约差价　　跨期套利的利润为：260-121.6=138.4元/吨

八、什么是跨期套利？

1.套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。
它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。
PS:套利基本形式及案例分析 （一）跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。
跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；
（二）跨市套利：包括同一商品国内外不同市场的套利、期现市场套利等；
（三）跨商品套利：主要是利用走势具有较高相关性的商品之间（如替代品之间、原料和下游产品之间）强弱对比关系差异所进行的套利活动. 2.对冲分很多种，本意是一种双向操作。
经济上的对冲都是为了达到保值的目的。
进出口贸易中的对冲是指进出口商为避免外币升值所造成直接或间接的经济损失,在汇市上购买外币,购买数量与其进口 商品需要支付的外币等值；
期货上的对冲对冲是指客户买进（卖出）期货合约以后，在卖出（买进）一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同，方向相反，数量相同。
3.资本结构是指企业各种资金的来源构成及具比例关系。
广义的资本结构是指企业全部资金的来源构成及其比例关系，不仅包括主权资本、长期债务资金，还包括短期债务资金。
狭义的资本结构仅指主权资本及长期债务资金的来源构成及其比例关系，不包括短期债务资金。
最佳的资本结构，是指企业在一定时期内，使加权平均资金成本最低、企业价值最大时的资本结构。
其判断的标准有：(1)有利于最大限度地增加所有者财富，能使企业价值最大化。
(2)企业加权平均资金成本最低。
(3)资产保持适当的流动，并使资本结构富有弹性。
其中加权平均资金成本最低是其主要标准。
能满足以下条件之一的企业，有可能按目标资本结构对企业现有资本结构进行调整：(1)现有资本结构弹性较好时；
(2)有增加投资或减少投资时；
(3)企业盈利较多时；
(4)债务重新调整时。
资本结构调整的方法有：(1)存量调整。
即在不改变现有资产规模的基础上，根据目标资本结构要求，对现有资本结构进行必要的调整。
(2)增量调整。
即通过追加筹资量，从增加总资产的方式来调整资本结构。
(3)减量调整。
即通过减少资产总额的方式来调整资本结构。