沪深300股指期货~沪深300股指期货的交易规则是什么

一、什么是沪深300股指期货

一、沪深300股指期货是以沪深300指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。
二、股指期货交易实行保证金制度。
假定股指期货合约的保证金为10％，每点价值100元。
若在3000点买入一手股指期货合约，则合约价值为30万元。
保证金为30万元乘以10％，等于30000元，这笔保证金是客户作为持仓担保的履约保证金，必须缴存。
若第二天期指升至3060点，则客户的履约保证金为30600元，同时获利60点，价值6千元。
盈亏当日结清，这6千元在当日结算后就划至客户的资金帐户中，这就是每日无负债结算制度。
同样地，如果有亏损，也必须当天结清。

二、股指期货与沪深300的关系？

楼主你好！ 沪深300指数是沪深300股指期货的基础标的物；
沪深300股指期货是沪深300指数的价格预期。
请记住，因为沪深300股指期货拥有期货的提前价值发现功能，因此在一般的充分流通市场中，都是沪深300股指期货引导沪深300现货指数的走势。
对沪深300指数具有领涨领跌作用。
由于价格发现功能和市场普遍存在的理性预期，在一个充分流通市场，沪深300股指期货领先沪深300指数走势，股指期货将具有明显的领涨领跌作用。
当市场预期沪深300指数将上涨时，股指期货会领先并带动沪深300指数上涨，反之，股指期货会领先并带动沪深300指数下跌。
综上所述，沪深300股指期货走势的基础仍然是经济基本面因素。
股指期货可以成为推动股价指数上涨或下跌的重要力量之一，但这种力量要发挥作用必须借助于经济基本面因素的力量，股指期货可以放大经济基本面因素的市场影响。

三、沪深300股指期货有哪些特点？

沪深300股指期货有哪些特点：（1）股指期货采用保证金交易制度。
　　保证金交易制度具有一定的杠杆性，投资者不需要支付合约价值的全额资金，只需要支付一定比例的保证金就可以交易。
保证金制度的杠杆效应在放大收益的同时也成倍地放大风险，在发生极端行情时，投资者的亏损额甚至有可能超过所投入的本金。
　　（2）股指期货采用当日无负债结算制度。
　　在当日无负债结算制度下，期货公司在每交易日收市后都要对投资者的交易及持仓情况按当日结算价进行结算，计算盈亏及相关费用，并实际进行划转。
当日结算后保证金不足的投资者必须及时采取相关措施以达到保证金要求，以避免被强行平仓。
　　（3）股指期货合约有到期日。
　　每个股指期货合约都有到期日，不能无限期持有。
投资者要么在合约到期前平仓，要么在合约到期时现金交割。
　　（4）股指期货的交易对象是标准化的期货合约。
　　股指期货交易的对象不是股票价格指数，而是（以股票价格指数为基础资产的）标准化的股指期货合约。
在标准化的股指期货合约中，除了合约价格以外，包括 标的资产、合约月份、交易时间等其它要素都是事先由交易所固定好的。
需要提醒的是，合约价格是该合约到期日的远期价格，而非交易时点的即期价格。

四、什么是沪深300股指期货?举例说明股指期货的特诊及规则,(举例说明)

以沪深300指数作为标的物的金融期货合约两个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
交易特征主要是T+0,保证金制度，双向交易和日结算。
T+0比较好理解，就是建仓的单子当天可以平仓。
保证金中金所设置的是每手保证金17%，也就是沪深指数*300*17%=每手的实际需要的保证金双向交易指的是可以先买后卖或者先卖后买。
当有持仓的时候，收盘后会根据结算价计算当日盈亏，从账户进行划转。
举例说明今天沪深指数是2000点，买入一手，指数上升10点，盈利3000元。

五、沪深300股指期货是什么

沪深300股指期货是以沪深300股票指数为买入标的金融期货产品，可买涨买跌。
每个指数点300元，最小报价单位为0.2点，1手期指合约的交易金额为指数点＊300元。
根据中金所9月2日最新发布规定，2015年9月7日起，交易1手保证金为30%。

六、什么是沪深300股指期货？描述沪深300指数的编制方法。并分析沪深300股指期货交易的特点

沪深300股票指数由中证指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。
沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点.沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本,其中沪市有179只，深市121只样本选择标准为规模大，流动性好的股票。
沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。
作为一种商品。
沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的物的期货品种，在2010年4月由中国金融期货交易所推出。
沪深300指数期货采用现金交割，交割结算价采用到期日最后两小时所有指数点位算术平均价。
在特殊情况下，交易所还有权调整计算方法，以更加有效地防范市场操纵风险。
最后结算价的确定方法能有效确保股指期现价格在最后交易时刻收敛趋同。
之所以采用此办法的原因可归纳为以下方面：首先，这是金融一价率的内在必然要求。
其次，能防止期现价差的长时间非理性偏移，有效控制非理性炒作与市场操纵。
这是因为，非理性炒作或市场操纵一旦导致股指期现价差非理性偏移，针对此价差的套利盘就会出现，而最后结算价则能确保此套利盘实现套利。
此种最后结算价的确定方法对套保盘也具有同样的意义。
一般来说，保证金水平要与股指的历史最大波幅相适应，且其比率依据头寸风险的不同而有所区别。
因此，股指期货套利头寸保证金比率应最小，套保头寸次之，投机头寸最大。
但从目前有关征求意见稿可以发现，交易所未对套利与套保头寸的保值金作出具体规定，只能理解为8%的保证金适用所有交易头寸。
因此，笔者建议交易所应就套保与套利头寸的保证金另作具体规定。
　　根据有关规定，股指期货投资者必须通过期货公司进行交易，为了控制风险，期货公司会在交易所收取8%的保证金的基础上，加收一定比例的保证金，一般会达到12%。
经过一段时间试探性交易以后，期货公司才可能逐渐降低保证金的收取比例。
　　如果按期货公司12%收取客户保证金计算，那么交易1手股指期货就需要约5万元的保证金。
据有关统计，我国股市资金规模在10万元以上的个人投资者账号占总数比例不到5%，因此估计股指期货上市初期中小投资者参与股指期货的数量不会太多，市场投机份额有可能不足，机构保值盘也或将缺乏足够的对手盘，市场流动性可能会因此出现问题。
因此，笔者认为，合约乘数300有些大，200可能比较合适。

七、沪深300股指期货的交易规则是什么

股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。
股指期货（Stock Index Futures）的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。
作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
　　《交易规则》需注意以下几点：　　一、交易时间与股市开盘时间同步，投资者可利用期指管理风险。
　　二、涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。
　　三、最低交易保证金的收取标准为12%，假设沪深300指数为2300点，保证金比率为12%则交易一手需要保证金2300*300*12%=82800(元)，费率调整后则需要69000元，每手降低了13800元。
　　四、交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。
　　五、遇涨跌停板，按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。
　　六、每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。
　　七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手，　　八、出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。
　　九、自然人也可以参与套期保值。
　　十、规则为期权等其他创新品种预留了空间。

八、沪深300股指期货的特点

沪深300指数简介 由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。
沪深300指数[1]简称：沪深300；
指数代码： 沪市000300 深市399300。
沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本，其中沪市有208只，深市92只。
样本选择标准为规模大、流动性好的股票。
沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。
成分指数 成分指数是根据科学客观的选样方法挑选出的样本股形成的指数,上证50指数就是成分指数。
期指目录概念期指的交易规则 期指就是期货指数，股指期货品种具有以下几个特点： 1、股指期货标的物为相应的股票指数。
2、股指期货报价单位以指数点计，合约的价值以一定的货币乘数与股票指数报价的乘积来表示。
3、股指期货的交割采用现金交割，即不是通过交割股票而是通过结算差价用现金来结清头寸。

九、什么是沪深300股指期货

1、股指期货代码是什么意思?　　比如主力合约IF1212，IF是代表沪深300股指期货，1212代表2012年12月份，合约有个四月份是当月，次月以及随后的两个季月，每个月的第三个周五交割，11月的合约已经交割了，所以现在的合约是12月、明年1月3月6月。
　　2、沪深300股指期货代码：IF是沪深300股指期货的特有代码，后四位代表年份和月份。
　　当前月份为6月，因而在交割日前，也就是6月份的第三个周五之前，四个合约分别为：　　当月合约，即6月合约 IF1006　　下月合约，即7月合约 IF1007　　下个季度月合约，即9月合约 IF1009　　下下个季度月合约，即12月合约 IF1012