股指期货跨期套利~现在股指期货套利都有哪些常用手段

一、股指期货套利是什么意思，怎么才可以股指期货套利 ？

简单的说就是，看出他们股市和期货市场的差价，买卖进行套利。
因为股指期货是从股市里面选出的股票加权平均算出来的，当股票涨了，股指没有涨，就可以买进等涨了赚钱。
反之一样。

二、股指期货的套利是什么意思？

三、股指期货的套利是什么意思？

从理论上说，当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。
但事实 上，交易是需要成本的，这导致正向套利的合理价格上移，反向套利的合理价格下移，形成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润，反而会导致亏损，这个区 间就是无套利区间。
只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。
反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才能进行。
　　整体而言，股指期货套利遵循以下步骤：1、计算股指期货合约的合理价格；
2、计算期货合约无套利区间；
3、确定是否存在套利机会；
4、确定交易规模，同时进行股指合约与股票交易。
　　股指期货合约的合理价格　　期指合约相对于现指来说多了相应时间内的资金成本，因此，股指期货合约的合理价格可以用以下公式表示：F(t；
T)=s(t)+s(t)*(r-d)*(T-t)/365。
s(t)为t时刻的现货指数，r为融资年利率，d为年股息率，T为交割时间。

四、股指期货交易中,跨期套利是什么?

跨期套利交易作为一种成熟的操作方法，在沪深300指数期货上会有广泛的应用。
但是具体到如何进行操作仍有不少问题需要解决，如选择哪些合约进行交易？合约间价差如何确定？怎样看待价差变化？如何实际操作？沪深300指数期货上市之初是否可以应用套利交易策略？提前分析这些问题，对我们今后实际交易非常有益。
在选择套利合约时，中金所沪深300指数期货的2个季月合约之间的套利交易机会更值得关注。
这是因为这两个合约在时间间隔上相差3个月，比其它合约对之间的间隔期长，二者之间的价差关系更容易维持在一个稳定的状态上，一旦偏离正常值能够很快恢复，是一种非常适合套利交易的条件。
第二个原因是两者同时挂牌交易的时间比较长，为套利交易者提供较长的交易时间。
当它们都是季月合约时交易3个月，然后其中一个合约作为次月、现月合约时交易近两个月时间，也就是说两个季月合约作为一个合约对将交易近5个月时间。
较长的时间将为套利交易提供更多的盈利机会。
根据这一原则，笔者分析了沪深300指数期货仿真交易各季月合约走势（见图一），并计算相临季月合约之间的价差，形成价差走势图（如图二）。
从合约走势图中可以看出，沪深300指数期货各合约在大趋势上基本与沪深300指数一致，期货合约价格往往高于现货指数价格。
二者大趋势相一致的原因在于期货是以现货为基础，期货合约价格在最终摘牌交割时以现货指数价格为标准。
期货合约价格高于现货指数的原因在于市场处于牛市中，大多数市场交易者预期现货指数未来会上涨。
但是期货合约价格与现货指数之间偏离的程度在不同时期是不一致的，而且差别巨大。
在期货涨幅比较大时，期货与现货指数之间的差距更大一些。

五、股指期货套利策略有哪些

1、跨期套利投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。
2、跨市套利投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。
3、跨品种套利所谓跨商品套利，是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

六、现在股指期货套利都有哪些常用手段

股指期货套利是期货套利交易的一种类型，其原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。
股指期货套利类型有：1、期现套利（当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。
）2、跨期套利（在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。
）3、跨市套利（利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。
）4、跨品种套利（通过对两个乃至两个以上品种之间价值差异来捕捉投资机会）。

七、股指期货的期现套利与跨期套利的特点有哪些

无alpha策略的情况下，完全跟踪沪深300指数 也就是tracking error可以做的很小 按照点数计算可以低于0.2个点 就是小于IF的波动最小区间交易成本最大的地方在印花税，千一，还有冲击成本，因为要迅速的扫单购入股票组合，为了防止时间上的风险暴露，基本就是现价对手价在扫，有什么价 拿什么价（基本可以做到几秒钟完成所有交易）。
交易成本按照点数计算的话 大概是8/9个点一手（对应股指期货一手）套利区间 纯粹的无alpha的 完全复制沪深300的套利区间 基本就是 IF股指和CSI300的指数的spread，随便弄个交易软件 拉一拉就看到了。
套利区间在市场资金紧张或者市场波动大的时候会有。
比如上次光大出事的当天 价差就拉大了很多。
属于开着机器交易系统挂上 不用管 躺着都可以赚钱的。
现货拟合好不好 这个不是重点，拟合可以拟合的非常好。
一个稍微大一点的组合，拟合的会更好。
因为对应的股指期货的手术多，资金量大，股票组合精度高（因为股票只能100股为精度 有的时候会出现算出来需要买150股的情况）。
融资融券原来不太做 虽然账户都基本开了 不过不太做的原因是成本高 不划算。
每日持仓成本就将近一个点了。
转融通上线之前我就不在大陆了。
所以上线以后也就没关注。
再说点技术方面的吧。
纯粹的 跟踪指数 做完全期现套的 技术难度其实不算高。
有潜在空间的是 被炒了很多很多的alpha策略 寻找alpha因子就是通过 各种条件来进行筛选股票 比如说 行业的alpha因子 把股票组合当中的某些行业的占比调高 某些行业的占比调低 然后再输出新的组合。
这是一类方向 不过基本上持仓时间会久一些。
还有一类方向是做纯粹spread的arbitrage的。
就是调节组合 进而使得组合的波动增大，持仓不久，但是能够比纯粹期限套 拉大 spread 配合一定的杠杆 进而获利。
其实两者都是以一定的风险暴露来换得超额收益的。
只是相比普通公募基金的手段可以更加灵活。