资本充足率　资本充足率通俗解释

一、关于资本充足率

提高因为次贷危机正是由于银行等金融机构的高杠杆才导致演变成系统性的金融危机还有，资本充足率8%需要提高，更应该提高的是核心资本充足率，目前是4%，这个杠杆太高了 补充：资本充足率的意思，比如8%，银行有8块钱，可以做100块钱的生意，那你说这个杠杆高不高呢核心资本充足率4%，所谓的核心的意思是必须是银行自己的钱，也就是银行有4块钱，就可以做100块的生意了，这就更高了核心资本必须是银行自己的钱，可以是发行股票等募集来的，而资本充足率可以是发行债券募集来的钱也算，也就是说如果资本充足率不变，核心资本充足率也不变，那么银行其实只需要自己有4块钱，既可以做100块的生意了，然后再发行4块钱的债券，这样就双达标，但实际上银行能够抵御风险的赔偿只有自己那4块所以，资本充足率要提高，但是核心资本充足率更要提高

二、资本充足率公式的解释

你的问题要结合银行的年报来看，银行业的中报和年报都会披露资本总额和资本净额。
扣除项是专门的一个数据，这部分数据可以是资产减值造成的，可以是收购产生的商誉等无形资产造成的。
总之没有一定的定义，要看银行财报披露和具体的数据。
资本净额=资本总额-扣除项。
而资本就是指这个银行的自己拥有的资金，一级资本差不多=股东权益里面的所有现金资产。
二级资本也就是附属资本差不多=银行自身的企业债务和相关证券类资产。
流动性和变现上不如一级资本也就是核心资本。
一般来说的资本充足率分子的资本净额差不多等同于核心资本+附属资本-扣除项。
其余的你自己先要搞明白什么是资本，核心资本，附属资本等问题。
风险加权资产是指，银行总资产里面拥有风险权重的资产。
银行业的总资产有很多资产是0风险权重的，有很多风险权重则很高。
这个要看每个银行的资产负债结构的配置，一般来说风险权重高的收益也更高。
至于具体的风险权重列表你自己查央行和银监会关于银行资本充足率管理办法。
举例来说，国债就是0风险权重的，外国国债评级在AA-以下的则是100%，评级在AA-以上的国家的企业债务风险权重则为50%。
12.5倍的市场风险资本则是指商业银行交易性的资产达到一定比例和额度之后，必须计提单独的市场风险资本。
例如商业银行股票交易交易，外汇交易风险以及商品和期权等市场交易风险。
简而言之一句话就是银行拿钱当炒家的这部分资产都必须单独计提风险资本。
由于银行是杠杆经营，由于资本充足率的8%要求，杠杆的理论最大限度为12.5倍。
为了限制风险，所以要求这些资产必须要乘以12.5倍。

三、资本充足率通俗解释

资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。
规定该项指标的目的在于抑制风险资产的过度膨胀，保护存款人和其他债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展。
各国金融管理当局一般都有对商业银行资本充足率的管制，目的是监测银行抵御风险的能力。
资本充足率有不同的口径，主要比率有资本对存款的比率、资本对负债的比率、资本对总资产的比率、资本对风险资产的比率等。
资本充足率=（资本-资本扣除项）/（信用风险加权资产+（操作风险资本+市场风险资本）*12.5）其中，资本=核心资本+附属资本（二级资本）核心资本包括实收资本或普通股股本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。
附属资本包括重估储备、未公开储备、普通呆账准备、混合债务工具和长期次级债务。
资本扣除项包括（一）商誉；
（二）商业银行对未并表金融机构的资本投资；
（三）商业银行对非自用不动产和企业的资本投资。
风险加权资产为对应资产负债表上的资产乘以相应风险系数求和所得到的带有风险的资产额。
商业银行计算各项贷款的风险加权资产时，应首先从贷款账面价值中扣除专项准备；
其他各类资产的减值准备，也应从相应资产的账面价值中扣除。
巴塞尔委员会认为，“银行的市场风险是指由于市场变量的波动而导致银行的表内或表外头寸在被清算成冲抵之前遭受价值损失的可能性”， 包括市场风险和操作风险的资本，与市场供求状况、利率等因素有关。

四、什么是资本充足率

你的问题要结合银行的年报来看，银行业的中报和年报都会披露资本总额和资本净额。
扣除项是专门的一个数据，这部分数据可以是资产减值造成的，可以是收购产生的商誉等无形资产造成的。
总之没有一定的定义，要看银行财报披露和具体的数据。
资本净额=资本总额-扣除项。
而资本就是指这个银行的自己拥有的资金，一级资本差不多=股东权益里面的所有现金资产。
二级资本也就是附属资本差不多=银行自身的企业债务和相关证券类资产。
流动性和变现上不如一级资本也就是核心资本。
一般来说的资本充足率分子的资本净额差不多等同于核心资本+附属资本-扣除项。
其余的你自己先要搞明白什么是资本，核心资本，附属资本等问题。
风险加权资产是指，银行总资产里面拥有风险权重的资产。
银行业的总资产有很多资产是0风险权重的，有很多风险权重则很高。
这个要看每个银行的资产负债结构的配置，一般来说风险权重高的收益也更高。
至于具体的风险权重列表你自己查央行和银监会关于银行资本充足率管理办法。
举例来说，国债就是0风险权重的，外国国债评级在AA-以下的则是100%，评级在AA-以上的国家的企业债务风险权重则为50%。
12.5倍的市场风险资本则是指商业银行交易性的资产达到一定比例和额度之后，必须计提单独的市场风险资本。
例如商业银行股票交易交易，外汇交易风险以及商品和期权等市场交易风险。
简而言之一句话就是银行拿钱当炒家的这部分资产都必须单独计提风险资本。
由于银行是杠杆经营，由于资本充足率的8%要求，杠杆的理论最大限度为12.5倍。
为了限制风险，所以要求这些资产必须要乘以12.5倍。

五、资本充足率~~怎么计算吖？？？

计算方法：　　资本充足率("CAR")是衡量一个银行的资本对其加权风险比例的以百分比表示的量。
　　CAR定义为：CAR=资产/风险　　风险可以是加权资产风险(a)，也可以是各自国家调控者规定的最小总资产要求。
　　如果使用加权资产风险，那么：CAR = {T1 + T2}/a ≥ 8%。
后面那个不等号是国家调控者的标准要求。
　　T1 T2分别是两种类型的可以计入总量的资产：第一类资产（实际贡献的所有者权益加上未分配利润），即银行不用停止交易即可以化解风险的资产；
和第二类资产（优先股加百分之50的附属债务），停业清理可以化解风险的资产，对储户提供相对较少额度的保护。
　　举例：　　本地规定现金和政府债券没有风险，居民抵押贷款50%风险，其他所有类型资产100%风险。
　　银行A有100单位资产，组成如下：　　* 现金: 10　　* 政府债券: 15　　* 抵押贷款: 20　　* 其他贷款: 50　　* 其他资产: 5　　又假设，银行A有95单位的存款。
根据定义，所有者权益=资产-负债，即5单位。
　　银行A的加权资产风险计算如下：　　现金 10 * 0% = 0　　政府债券 15 * 0% = 0　　抵押贷款 20 * 50% = 10　　其他贷款 50 * 100% = 50　　其他资产 5 * 100% = 5　　总加权资产风险 65　　所有者权益 5　　CAR =(T1/加权资产风险) = 5 / 65 = 7.69%　　尽管银行A看似有着高达95：5的负债-所有者权益比率，或者说，95%的资产负债率，但它的CAR较高。
也就表明此银行风险较低，因为它的风险部分资产比其他资产风险低。

六、到底什么是银行的资本充足率？

《巴塞尔协议》把商业银行的资本区分为“核心资本”和“补充资本”。
核心资本又称一级资本，具体包括实收资本和公开储备。
核心资本至少应占全部资金的50% ；
补充资本又称二级资本或附属资本，具体包括：非公开储备、资产重估储备、普通准备金或普通呆帐准备金、混合资本工具及长期债务。
补充资本占全部资本的比例，最多不超过50%。
（二）协议中有关商业银行资本充足率的规定。
1.资产负债表内的资产风险权数。
将表内的不同资产分成五个风险级别：0%风险资产；
10%风险资产；
20%风险资产；
50%风险资产；
100%风险资产。
2.资产负债表外项目的风险权数。
先确定表外项目的信用换算系数，再找出表内与该业务对应项目的风险权数，将二者相乘即得表外项目的风险权数。
根据表外项目风险程度的不同，表外项目的信用换算系数有四级：0%、20%、50%、100%。
在上述规定的基础上，《巴塞尔协议》要求各签约国按统一标准计算资本充足率，其计算公式为： 《巴塞尔协议》认为，商业银行的全部资本占全部加权风险资产的比率应达到8%以上，其中核心资本占风险资产的比率应达到4%以上。
只有这样，商业银行的资本才算是充足的。
资本充足率：资本与风险资产的比率。