看跌期权!买入看跌期权是什么意思
发布时间:2022-07-11 03:45:44 浏览:116次 收藏:3次 评论:0条
一、什么是看跌期权
楼主说的很细致很专业的啊,看跌期权和看涨期权正好相反,都是一种契约,看跌期权是越跌越有利,看涨期权越涨越有利。
比如你买了一股股票,同时买了一份看跌期权,当到期时股价下跌了,你还是可以按看跌期权的执行价格去卖出的,这样风险小点,损失少点。
二、买入看跌期权是什么意思
简单来打个比方:一个鸡蛋,现在9月30日市价10元,你和B签订了一份合同,在10月1日以10元(或更高)的价格卖给B。
在这里,你认为10月1日鸡蛋会跌至8元,所以你到10月1日合同执行日,你就可以和B执行合同约定的价格10元。
因为你可以用8元从市场上买入一个鸡蛋,这样你以10元合同价格卖给B就赚了2元。
看跌与看涨对你和B来说是相对的。
上述合同的例子可以简单看成你向B买入一份看跌期权。
三、看涨期权或看跌期权是什么意思,能不能解释得通俗易懂一点
你好,看涨期权看涨期权赋予买方(长头寸)一种权利而非义务:根据合约规定的价格(行使价),在一段时间内(有效期)或者在一个特定日期(到期日),买进一定数量(合约大小)的标的资产。
例子:一个投资者想投资X 公司的股票。
经分析,他预期股票会升值。
他可以买进期权来代替股票。
买期权所需的资金数量较小,因此他可以买进比股票更多数量的期权。
如果股票价格像预期一样升值,投资者就可以因为这个杠杆效果获得更高的利润。
看跌期权看跌期权赋予买方(长头寸)一种权利而非义务:根据合约里规定的价格(行使价),在一段时间内(有效期)或者在一个日期前(到期日),卖出一定数量(合约大小)的标的资产。
例子:一个投资者的投资组合里有Y 公司的股票。
他预期股票价格会下降,但不是很肯定。
为保险起见,他买进Y股票的看跌期权。
这样一来,如果股价下跌他就可以从期权中得到补偿。
如果股价上升,看跌期权就会失去价值,投资者就会蒙受损失。
一旦股价上涨的利益超过期权引起的损失,投资者在一定程度上又得到了补偿。
反过来,如果投资者立刻卖掉他的股票,他就无法得到股价可能上升所带来的利润。
买方(长头寸)的对家是卖方(短头寸)。
他没有选择权,只能服从买方的决定。
作为回报他可以从买方得到权利金。
因此,如果买方行使期权的话,他有义务根据合约规定的时间价格数量卖出标的资产(看涨期权)或者买进标的资产(看跌期权)。
四、看涨期权和看跌期权的区别是什么?
"看涨期权,看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。
看涨期权是这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。
看跌期权指期权买方按照一定的价格,在规定的期限内享有向期权卖方出售商品或期货的权利,但不负担必须卖出的义务。
看跌期权又称“空头期权”、“卖权”和“延卖权”。
在看跌期权买卖中,买入看跌的投资者是看好价格将会下降,所以买入看跌期权;
而卖出看跌期权方则预计价格会上升或不会下跌。
看涨期权本质:看涨期权的执行净收入,称为看涨期权的到期日价值,它等于标的资产价格减去执行价格的差额。
看涨期权的损益,是指看涨期权的到期日价值减去期权费(期权价格)后的剩余。
看跌期权本质:看跌期权的执行净收入,称为看跌期权的到期日价值,它等于执行价格减去标的资产价格的差额。
看跌期权的损益,是指看跌期权的到期日价值减去期权费后的剩余。
两者区别:卖出看涨期权”一方得到权利金,承担无限风险(风险不可控制);
“买入看跌期权”一方支付权利金,但只承担有限的风险(如果价格上涨,不行权即可,损失的只是权利金)。
"
五、看跌期权怎么理解?
看跌期权(PutOptions)是指在到期日或在到期日为止的期间内,按照事先约定的敲定价格,拥有事先约定数量空头期货合约的选择权。
而权证的实质是期权,是未来选择的权利,可以行使,也可以放弃跌期权【认沽权证】是卖出权,你就希望以高于市值的价格卖掉手中货物,这时候你赚取。
当你买入看跌期权,当50元的标的物降到40元,你有看跌期权,你可以行权,赚10元差价。
总的来说,买入看涨期权就是希望它涨,涨越多你赚越多,卖出看涨期权就是不希望他张,你赚取期权费;
买入看跌期权就是希望它跌,跌了你就可以用高价卖出市值低于出售价的商品,卖出看跌期权就是希望它涨,涨了别人就不会高价卖给你低廉的东西,你赚取期权费。
看涨期权是买入权,看跌期权是卖出权。
期货可以用来锁定收益和降低风险,买入看涨期权就是希望标的物价格上涨,例如未来以50元的价格成交的货物涨到60元,根据期货合约,你任然可以以50元价格买入,再以60元价格卖出,盈利10元。
六、什么是看跌期权?
例:l月1日,铜期货的执行价格为1750 美元/吨,A买入这个权利,付出5美元;
B卖出这个权利,收入5美元。
2月1日,铜价跌至1 695美元/吨,看跌期权的价格涨至55美元。
此时,A可采取两个策略:行使权利一:A可以按1695美元/吨的中价从市场上买入铜,而以1 750美元/吨的价格卖给B,B必须接受,A从中获利50美元(1750一1695一5),B损失50美元。
售出权利:A可以55美元的价格售出看跌期权。
A获利50美元(55一5〕。
如果铜期货价格上涨,A就会放弃这个权利而损失5美元,B则净得5美元。
通过上面的例子,可以得出以下结论:一是作为期权的买方(无论是看涨期权还是看跌期权)只有权利而无义务。
他们的的风险是有限的(亏损最大值为权利金),但看涨期权买方在理论上获利是无限的,看跌期权买方收益有限。
二是作为期权的卖方(无论是看涨期权还是看跌期权)只有义务而无权利,在理论上他们的收益显有限的(收益最大值为权利金),看涨期权卖方风险无限,看跌期权卖方风险有限(因为价格不可能跌至负数)。
认沽权证就是看跌期权,具体地说,就是在行权的日子,持有认沽权证的投资者可以按照约定的价格卖出相应的股票给上市公司。
比如说新钢钒在行权的日子,持有认沽权证的投资者可以按照4.62元的价格卖出相应的新钢钒股票,不管当时新钢钒的股价是2元还是8元。
如果当时价格是2元,则认沽权证的价值就是 2.62元,如果当时的价格高于4.62元,则认沽权证一文不值。