卖出看跌期权看涨期权和看跌期权的买入和卖出的区别

一、卖出看跌期权是什么概念？

卖出看跌期权是指卖出者获得权利金，若买入看跌期权者执行合约，卖出方必须以特定价格向期权买入方买入一定数量的某种特定商品。
当投资者预期某种特定商品市场价格上涨时，他往往卖出看跌期权。
你的理解是不对的。
看跌期权是指预期未来价格会下跌，期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。
所以，书上说的是对的。

二、卖出看跌期权？

当S>X时，期权买方不会再要求行权，期权卖方实现了权利多收益，即可得到他的最大收益权利金收益。
S>X+P时，S>X+P>X，实际上和刚才考虑的问题一个样。
你被搞糊涂了。
想想就清楚了

三、“买入看涨期权”，“卖出看涨期权”，“买入看跌期权”，“卖出看跌期权”的区别

在上涨和下跌两种趋势中，操作模式完全不同。
当市场处于上涨趋势中，应买入看涨期权，卖出看跌期权；
相反，如果市场处于下跌趋势中，应买入看跌期权，卖出看涨期权。

四、看涨期权和看跌期权的买入和卖出的区别

给你换个角度解释一下做股票，只能赚上涨一个方向的钱做期货，可以赚涨跌两个方向的钱期权呢，他有四个方向…先说买方，买涨就是涨了赚钱，买跌就是跌了赚钱。
但是看反了亏损最多就是亏权利金，是有限的。
再说卖方，就是和买方博弈的人。
买方者赚的就是卖方亏的。
所以就是反过来就赚买方人看错亏的那些权利金。
如果买方看对了，那赚多少钱你都得为他支付。
要说这四个具体怎么用，那就说来话长了……

五、期权交易的问题，买入看跌期权和卖出看跌期权双方的交易内容是什么？

你困惑的地方是实物期权与期货期权的区别。
实物期权交易标的是实物，比如股票、比如特定的商品，那么你说的——“价格低于行权价，多方执行期权，那发生的是什么具体的交易内容？空方的意思不就是，要是真跌了我来买，买的东西就是多方按高价卖给我的东西，按第二种情况多方赚钱了”——这个是对的期货期权交易标的是期货合约。
期货合约就存在卖空方（空头头寸）和买多方（多头头寸）——在多头行权后获得期货空头头寸——而空头头寸的意义其实跟上面一样，只是从实物变成了一份合同，看跌期权多头可以获得以执行价为成本的期货空头头寸（这个时候价格已经过去了，并高于当前的市场价格），然后将这个高于现价的期货空头头寸在低位平仓获利看跌期权的空头要给多方一个期货空头头寸——注意，看跌期权的空头当初是以“卖空”的方式获得的这个期货空头头寸，但他要把这个空头头寸转给期权的行权方的时候是以“买入平仓”的方式了结手上的期货头寸的。
——所以看跌期权的空方依然是跟你说的第二种情况里的第一种说法是一样的，看跌期权的卖方也是要“买入”

六、卖出看涨期权和卖出看跌期权的区别能不能举个例子说

因为“看涨期权”未来的上涨价格幅度越大，当前卖出的损失越大。
当未来上涨价格幅度超出当前预期范围很多，未能在未来价格上涨时卖出取得收益，才能叫“有无限大损失”。
期权，就是在未来一段时间，能够取得预期收益的权益，包括期货、资产的远期合约等等。
看涨期权，就是在未来一段时间，价格一定会上涨的预期收益。
比如，你手里有10000盎司黄金合约，价格是每盎司1100美元，交割日是2022年10月6日；
所有机构跟投资者都预测，到交割的时候，每盎司黄金的价格会涨到1999美元。
但是由于种种原因，这10000盎司黄金合约，现在必须平仓，那么现在的价格相对于预测到的1999美元，就损失了899万美元；
如果交割日的价格是2100美元，那么损失就是1000万美元，交割日价格越高，损失就越高，这就是“无限大”的概念。

七、什么是卖出看跌期权,卖出看涨,买入看跌,买入看涨

“卖出看涨期权”一方得到权利金，承担无限风险（风险不可控制）；
“买入看跌期权”一方支付权利金，但只承担有限的风险（如果价格上涨，不行权即可，损失的只是权利金）。
当年中航油新加坡公司的破产就是因为总经理陈久霖看空远期油价而卖出看涨期权，结果油价暴涨造成巨额亏损。
如果他当初是买入看跌期权即可避免风险了，损失的只是支付的权利金而已。
但因为中航油管理制度的限制，造成他无法动用超额的资金来买入看跌期权（即使他认为油价会跌下来），所以他采取了相反的有风险的手法：卖出看涨期权，这样不但不需要支付任何费用，还能坐收一笔不菲的期权费，可是结果是油价暴涨，造成了公司破产。

八、关于期货知识卖出看跌期权

你问的是图片中的第8题吧？为了（）可以考虑卖出看跃期权。
这题明显是多选题，正确答案你已经知道了是吗？AD是吗？ D很明显是对的，不用细说了。
A为什么选呢？如下：卖出看跃期权是做义务方，当期权被行权时，投资者有义务按行权价格买入一定数量的标的证券。
正常多数情况，义务方被行权意味着损失，或收入不理想。
但有一种非常经典的情况，被行权正是义务方希望的，这种情况就是A，就是交易者本来就是想买入标的证券， 卖出看跃期权被行权，正好买入标的证券，目的达到了。
这里，肯定有人有疑问，卖出看跃期权被行权时，意味着标的证券的市场价格低于行权价，如果不卖期权，直接去证券市场上去买，不是更划算？ 的确，如果你想买入的数量不多，是这种情况。
但适用上边A的情况，是非常非常大量的买入需求，特别是希望控股等情况。
如果大量在二级市场买入标的证券，肯定会带动价格上涨，真的买足需要的数量时，总成交价已很高了。
还有，希望控股等情况，希望秘密进行，大量去市买上买股票，费时费力，行踪就暴露了，控股目的不一定能达成。
还有，大买家，对标的证券都有自己的估值，他们以行权价卖出看跌期权，就是判断好了，这个价格合适，自己愿接受，如果市场价格真的降到行权价被行权，自己也愿意。
如果没被行权，还挣取了权利金，都是有利。
好了，说的不少了，可以理解了吧？ A这种情况还有很多股市上的故事，据说巴菲特就用过。

九、卖出看跌期权？

因为“看涨期权”未来的上涨价格幅度越大，当前卖出的损失越大。
当未来上涨价格幅度超出当前预期范围很多，未能在未来价格上涨时卖出取得收益，才能叫“有无限大损失”。
期权，就是在未来一段时间，能够取得预期收益的权益，包括期货、资产的远期合约等等。
看涨期权，就是在未来一段时间，价格一定会上涨的预期收益。
比如，你手里有10000盎司黄金合约，价格是每盎司1100美元，交割日是2022年10月6日；
所有机构跟投资者都预测，到交割的时候，每盎司黄金的价格会涨到1999美元。
但是由于种种原因，这10000盎司黄金合约，现在必须平仓，那么现在的价格相对于预测到的1999美元，就损失了899万美元；
如果交割日的价格是2100美元，那么损失就是1000万美元，交割日价格越高，损失就越高，这就是“无限大”的概念。