隐含波动率－权证中的隐含波动率是什么意思？

一、请教：货币对的隐含波动率代表什么？

隐含波动率（Implied volatility），也称隐含波动性、隐含波动价值 隐含波动率简介隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。
市场称为“ 引伸波幅 ”。
从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。
由于期权定价模型 (如BS模型 )给出了期权价格与五个基本参数(标的汇价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。

二、pu和Callt隐含波动率分别是什么意思？

波动率，简单的说，就是一种经济形态，它倒底是如何波动，波动的结构倒底是如何进行的实质类问题。
和桌子上摆放的苹果，是通过色，香，味，状来表达自己的存在一样，波动率的概念是对波动这样一种实体进行抽象和表达。
因为它的存在实际上到了最后，是一种自然率，(不可思议的几何率),故而，称之为"波动率".波动率的意思，重点放在了波动体的结构上。

三、历史波动率和隐含波动率的确定

历史波动率，是股票日收益率的标准差乘以根号240隐含波动率，就是按照B-S公式，把权证价格作为已知，反求出波动率，就是隐含波动率

四、隐含波动率 波动率 什么是波动率

隐含波动率是已知期权的价格，将其代入定价模型，反推出来的期权标的波动率值。
不同的定价模型得出的值也是不一样的。

五、什么是隐含波动率

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>，反推出来的波动率数值。
由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。
判断一只权证的价格是否高企， 主要应该看隐含波动率（香港称为引申波幅）与正股的历史波幅之间的关系。
隐含波动率是市场对相关资产（正股或指数）未来一段时间内的波动预期，与权证价格是同方向变化。
一般而言，隐含波动率不会与历史波幅相等，但应该相差不大。
隐含波动率是把权证的价格代入BS模型中反算出来的，它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期。
目前市场上没有其他的国电电力权证，所以得不到国电电力未来波动率预期的参考数据，那么投资者在计算国电权证的理论价值时，可以参考历史波动率（观察样本可以是最近一年）。
正常情况下，波动率作为股票的一种属性，不易发生大的变化。
但是如果投资者预计未来标的证券的波动率会略微增大或减小，那么就可以在历史波动率的基础上适当增减，作为输入计算器的波动率参数。

六、权证中的隐含波动率是什么意思？

隐含波动率是已知期权的价格，将其代入定价模型，反推出来的期权标的波动率值。
不同的定价模型得出的值也是不一样的。

七、有研究隐含波动率的吗

volatility surface恒生指数期权波动曲面；
波动率平面；
波动率表面例句1.Based on the HSI option data, this paper makes some empirical study on the implied volatility surface of the HSI option.本文基于香港恒生指数期权数据，对恒指期权的隐含波动率表面动态过程进行了实证研究。
2.Physical properties refer to viscosity, density, surface tension, diffusion coefficient, relative volatility and so on.物系性质主要指粘度、密度、表面张力、扩散系数及相对挥发度等。

八、权证中的隐含波动率是什么意思？

何为权证“隐含波动率” 隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。
以昨天上市的万科认沽权证（038002）为例，G万科昨收盘价是3.78元，万科认沽权证的价格为0.87元，行权价为3.73元，存续期为9个月（0.75年），无风险收益率取值一年期活期存款利率（税后）1.8%，将以上参数带入Black-Scholes模型就可以反推出其隐含波动率为72.6%，是其历史波动率的两倍左右。
据德邦证券金融工程师吴谦介绍，历史波动率反映标的股价在过去一段时间的波动幅度，权证发行商与投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考。
一般来说，权证的隐含波动率越高，其隐含的风险也就越大。
权证投资者除了可以利用权证的正股价格变化方向来买卖权证外，还可以从股价的波动幅度的变化中获利。
一般来说，波动率并不是可以无限上涨或下跌，而是在一个区间内来回震荡，投资者可以采取在隐含波动率较低时买入而在较高时卖出权证的方法来获利。

九、何为期权隐含波动率

“隐含波动率”是期权定价理论中的一个概念。
期权的价格依赖于标的产品的价格、执行价格、无风险利率、从目前到期权到期的时间、基础资产的波动率等变量。
在期权定价中基础资产的波动率是按照历史数据来估计的，也叫历史波动率，因为未来的数据是无法得到的。
而在期权交易过程中价格的变化反过来也代表了市场对于基础资产未来的预期，因此通过期权价格反过来也可以求出波动率，就叫隐含波动率。
在期权操作中隐含波动率大通常意味着期权操作的空间比较大。
在外汇交易中的期权合约类似地理解吧。