对冲套利：什么是对冲和套利交易?

一、什么是对冲和套利交易?

一个产品做空，一个产品做多，在未来某一时点同时平仓的交易，即为对冲交易。
通常用于期货保值。
如果你的对冲交易在平仓的时候可以获得差价，该部分利润就是套利。
比如说做多一支以沪深300指数为标的的基金，同时做空股指期货，这就是对冲，如果你买入该基金的时候，该基金为折价，那么在消除折价的时候平仓，折价部分就是你套利获得的收益。
当然相关交易都需要较大的资金量。

二、期货对冲套利具体是怎么操作的

跨市套利跨市套利指投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。
具体操作方法是，在某一期货交易所买进某交割月份的某种期货合约的同时，在另一交易所卖出同一交割月份该种期货合约，当同一商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。
比如说小麦的销售价格，如果芝加哥交易所比堪萨斯城交易所高出许多而超过了运输费用和交割成本，那么就会有现货商买入堪萨斯城交易所的小麦并用船运送到芝加哥交易所去交割。
在国内，三家交易所之间的上市品种都不相同，并且与国外交易所之间也无法连通，因此，跨市场套利还不能实现。

三、对冲 和 套利的区别

对冲不一定套利，套利不一定对冲对冲有可能是为了套保而固定一个操作空间，这空间有可能为减轻损失是0或者负的套利有可能是跨市场的，而且还可能是连环步骤，不是同市场的对冲。

四、如何对冲套利

去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:智拓法律常用的对冲套利策略总体而言，对冲基金投资策略的思想分为以下几大类：多/空策略、套利策略、事件驱动策略以及走势策略。
分别介绍如下： （一）多/空策略 多/空策略来源于对冲基金创始人AlfredWinslowJones。
尽管它年代久远，却还是今天应用最广泛的对冲基金投资策略之一。
而且，它还可衍生出更为专业化的对冲基金投资策略，例如它是套利策略的基础。
 多/空策略的基本思想是将基金部分资产买入股票，部分资产卖空股票。
买入股票的多头资产金额经其b系数（衡量股票与市场相关度的系数）调整后形成多头头寸，卖空股票的空头资产金额经其b系数调整后形成空头头寸，多头头寸与空头头寸的差形成全体基金资产的市场头寸。
该市场头寸可为多头、空头或是零，从而调节基金面临的市场风险。
当市场头寸为零时，多/空策略成为市场中立策略，此时基金的收益与市场波动完全无关。
通过调整市场头寸，或进一步调整组合中股票的种类，可以调节组合所面临的风险程度以及风险种类。
 需要注意，简单的资产对冲并不能消除市场风险。
例如，如果我们买多房地产股票并卖空同样资金的医药股票，该组合的市场头寸并非为零，其收益率将同时受房地产板块和医药坂块的影响，由于这两个板块与市场的相关度不一样，其对在交易方面，多此外，股价的大幅波动还会为对冲组合带来额外的收入。
由于债券的凸性，统计套利基金的数学模型都会利用历史数据进行检测并被证明在历史上是可行并可获利的，同时，

五、对冲和套利的区别是是什么

对冲不一定套利，套利不一定对冲对冲有可能是为了套保而固定一个操作空间，这空间有可能为减轻损失是0或者负的套利有可能是跨市场的，而且还可能是连环步骤，不是同市场的对冲。

六、期货对冲套利具体是怎么操作的